une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 281
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Bonne chance et bonne chance avec la tendance !
Ce que je voulais dire, c'est que l'ondelette de Morlet n'est pas strictement une ondelette, puisque la valeur moyenne de cette fonction est différente de zéro, mais j'étais assez satisfait de ses propriétés. Comme je l'ai écrit, je vous en dirai peut-être plus (moralement pas encore prêt). Le côté moral est très simple : quelle est l'attitude à adopter face à une telle prédiction ? (montre, eurusd) Est-ce correct ou non ?
Si je comprends que c'est une connerie, je vous le dirai en détail. Si je comprends qu'il y a une perspective, je vous le dirai, mais pas tout. D'une certaine manière, je prends exemple sur le candidat. :о))))
J'ai abandonné le filtrage des données il y a longtemps, y compris le filtrage par ondelettes (notez pour Solandr qu'il n'y a pas de problème technique avec le filtrage en temps réel en tant que tel, il y a un problème avec le trading :o). Pour tirer au moins une certaine utilité de cette pagaille, je dois construire un filtrage adaptatif, et c'est là, du moins pour moi, que réside le problème.
Exactement pour les raisons décrites par Neutron, je me suis concentré sur les choses ayant des propriétés prédictives, y compris Hurst, et j'ai commencé à chercher une utilisation légèrement différente des ondelettes (pas du tout pour les filtres), sur laquelle j'ai écrit brièvement.
PS : merci séparément pour la tendance suivante. :о)))
à Neutron
Pour citer l'auteur de http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat, je constate que le folio est effectivement excellent ! J'ai 2 volumes de ce travail en format DjVu, 4 mètres chacun, si le public est intéressé - je peux les mettre en page.
Bien sûr, je suis prêt à le télécharger. :о))))
Et, de plus, je m'intéressais à la manière d'appliquer les ondelettes en principe, pas à la manière de les appliquer au forex. J'ai un objet de recherche et j'ai choisi un outil. Je ne sais pas comment l'utiliser. :-))
Et quel est cet outil, si ce n'est un secret commercial ? A propos, je recommande de prêter attention aux squelettes, ils sont utiles, en tout cas je calcule mes coefficients sur leur base.
WAVELETS ! !! :-)))
[quote]Et... ?
En regardant cette image, nous pouvons parler d'une méthode particulière d'interpolation d'une série numérique non équidistante (obtenue à partir de la série chronologique EUR/USD par une méthode ou une autre) par des polynômes linéaires ou quadratiques.
[quote]
Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que la série est non équidistante ? L'échelle de temps est uniforme. Presque... Ou vous voulez dire les week-ends ?
Il convient de noter que la CT mise en œuvre à l'aide du LPI ne donne aucun avantage statistique par rapport à la CT sur le marché actuel.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur la première phrase. En effet, nous avons besoin d'extrapolation et seulement d'extrapolation, mais ce n'est pas facile à réaliser ! Si c'était simple - il n'y aurait pas de problème !
Quant aux méthodes d'ondelettes, je ne dis pas que c'est la panacée ou un nouveau graal. Pas le moins du monde ! Et je n'encourage personne à se précipiter dans cette direction sans y réfléchir à deux fois. Pour moi, il s'agit simplement d'un outil d'analyse du marché compréhensible, pratique et accessible. Tout comme les méthodes statistiques le sont probablement pour vous. En somme, c'est une question de préférence personnelle. Une dernière chose. Je suis pleinement conscient de la valeur et de la validité des méthodes statistiques et je les utiliserai certainement lors de l'élaboration de mon TS, par exemple, bien... Par exemple pour détecter les périodes d'arbitrage du marché. Merci pour les articles intéressants sur ce sujet !
Revenons aux méthodes d'ondelettes - il s'agit en fait des mêmes filtres, ou plutôt d'un ensemble de filtres de sous-bandes organisés d'une certaine manière. Il y aura un retard de phase, bien sûr. Bien sûr, il y aura un retard de phase. Malheureusement, il n'existe pas de filtre parfait dans la nature (en raison du principe de causalité) - il y en a de bons et de mauvais. Le retard de phase du filtre est égal à la moitié de la longueur du noyau du filtre. (J'ai un peu hésité ici... Bon, peut-être pas égal, mais proportionnel pour sûr) Cela signifie qu'un filtre court et simple a un avantage dans ce sens. La taille des noyaux des filtres d'ondelettes commence à 2 (ondelette de Haar). Ceux que j'ai utilisés sont 5 et 8. Les ondelettes présentent-elles un avantage dans ce sens ? Je ne sais pas encore. Je dois comparer des implémentations spécifiques. Quant au filtre parfait... - De tels filtres n'existent pas, et le filtre de Butterworth, par exemple, ne porte certainement pas ce titre. Je l'ai utilisé il y a longtemps. Je ne me souviens plus de la taille de son noyau, mais il est certainement plus grand que 2. Comparez-le à un filtre en ondelettes.
Il existe également une autre méthode de décomposition des ondelettes, que je n'ai pas encore mentionnée, à savoir les ondelettes d'intervalle et l'algorithme de levage. Elle est remarquable en ce qu'elle ne nécessite aucune hypothèse sur le comportement de la fonction en dehors de l'intervalle de décomposition. Je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être pouvons-nous obtenir des "retards de phase" minimaux ici. Bien que le terme "retard de phase" lui-même ne soit pas très correct pour cette chose.
10% par mois c'est avec des spreads et sur un historique de 2 mois, c'est-à-dire que l'échantillon n'est pas fiable. Afin d'obtenir des statistiques, le compte réel sera ouvert.
Merci pour la réponse.
Bonne chance et lancez-vous dans les tendances !
И, кроме того, меня интересовало как применять вейвлеты в принципе, а не как применять их для работы на форексе. Объект для исследования у меня есть и инструмент я выбрал. Вот только не знаю как им пользоваться. :-))
А что за инструмент, если не коммерческая тайна? Кстати, рекомендую обратить внимание на скелетоны, полезная штука, по крайне мере свои коэффициенты я вычисляю на их основе.
WAVELETS ! !! :-)))
Je n'ai juste pas bien compris le mot "INSTRUMENT". :о)
Connaissez-vous un indicateur qui s 'oriente de manière fiable dans la bonne direction avant un futur mouvement de prix ? Alors c'est le Graal !
Non, je ne le fais pas. Un tel indicateur ne peut exister, même théoriquement. Cependant, puisque nous parlons de l'utilisation des ondelettes, je veux juste noter qu'elles ne semblent pas offrir d'avantages significatifs par rapport aux autres méthodes de représentation. Et il est peu probable qu'une stratégie puisse être basée uniquement sur les ondelettes.
А что Вы знаете индикатор, который достоверно загибается в правильную сторону раньше будущего хода цены? Тогда это Грааль!
Non, je ne le fais pas. Un tel indicateur ne peut exister, même théoriquement. Mais puisque nous parlons de l'utilisation des ondelettes, je voudrais juste noter qu'elles ne semblent pas offrir d'avantages significatifs par rapport aux autres méthodes de représentation de l'information. Et il est peu probable qu'une stratégie puisse être basée uniquement sur les ondelettes.
Vous avez tout à fait raison de dire que les ondelettes seules ne sont pas suffisantes pour construire un TS. Je ne vais pas le faire de cette façon. Cependant, je suis sûr qu'ils seront très utiles en tant qu'outil d'analyse du marché. C'est juste que jusqu'à présent, il me semble que personne n'a sérieusement abordé ce sujet, donc ils n'apportent rien. Jusqu'à présent... Je ne sais pas encore quelle part prendront les ondelettes dans le TS que je suis en train de concevoir. 70 ou 10% - quelle différence cela fait-il - tant que c'est utile pour le profit.
Quant aux avantages dans la façon dont les informations sur le marché sont représentées, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils le font. Vous utilisez plusieurs graphiques de prix sur différentes échelles de temps lorsque vous négociez.
C'est-à-dire, peut-être sans le savoir, mais vous faites une analyse multi-échelle. Et l'essence principale des ondelettes ne réside pas dans les détails de la mise en œuvre et des algorithmes, mais précisément dans leur multi-échelle. Et sous ce fait, je vous assure, se cache une idée philosophique puissante. Si les ondelettes ont été utilisées avec succès dans la conception de moteurs d'avions, le traitement de photographies astronomiques, le diagnostic médical - je connais très bien ces exemples - et d'innombrables autres dans des domaines très variés, alors pourquoi se casser la figure ? Je le vois différemment.
Respectueusement.
Bonne chance et bonnes tendances !
C'est ce que je trouve particulièrement intéressant. Mais jusqu'à présent, vous n'avez pas dit grand-chose à ce sujet. J'espère vivement que ce n'est que pour le moment et qu'il sera poursuivi. :-)
Vous avez mentionné que vous avez recueilli beaucoup d'informations diverses sur les ondelettes. Pourriez-vous poster quelque chose ici pour votre discrétion ? Introduction à la transformée en ondelettes de Polikar, 10 lectures sur les ondelettes de Dobeshi, Théorie et pratique de la transformée en ondelettes de Vorobiev-Gribunin et d'autres ouvrages de moindre importance que je possède. Je lis lentement Dobeshi.
Le problème est qu'il y a trop de théorie, que je comprends à mon niveau élémentaire, mais que je ne peux rien faire en pratique. C'est pourquoi j'ai besoin de quelque chose de plus ou moins simple et axé sur les tâches, à partir duquel je peux comprendre les schémas et les algorithmes d'actions concrètes.
Il est souhaitable qu'il ne s'agisse pas de DSP. Je n'ai rien contre la DSP et je comprends bien que toute série temporelle, y compris les séries de cotations, est un signal et peut être étudiée par des méthodes DSP. Cependant, je suis très loin de ce domaine et je m'enfonce dans la terminologie, le jargon et les termes admis par les spécialistes.
Je faisais référence aux coudes du polynôme linéaire, ils ne sont pas équidistants. Mais je me trompe probablement - après tout, un nœud peut se trouver sur une ligne reliant des nœuds adjacents à lui.
Il est clair que le BP diminue lorsque la fenêtre d'échantillonnage se rétrécit, mais les propriétés de lissage de l'opérateur se dégradent. Nous devons trouver un compromis entre la qualité du lissage et le décalage. C'est pourquoi il est correct de comparer les caractéristiques de lissage des opérateurs à des paramètres identiques ou proches de leur AFR (régularité dans la bande passante, pente de coupure). À cet égard, le filtre de Butterworth a une largeur de bande minimale (et non nulle !), qui augmente considérablement à la fréquence de coupure. C'est dans cette optique qu'il est intéressant de comparer les méthodes de filtrage classiques et celles basées sur les ondelettes.
Si l'on doit extrapoler quelque chose quelque part, il y aura inévitablement des FZ. En effet, en se plaçant à l'extrémité droite de la série chronologique et en extrapolant un pas en avant, on obtient la valeur probable de la série en question. Lors du décompte suivant, comparez la valeur avec la valeur réelle et retenez l'erreur qui en résulte. Répétez cette procédure une fois de plus, en tenant compte de la mise à jour des données d'entrée pour le deuxième point, et ainsi de suite. Par conséquent, nous avons deux séries temporelles - initiale et prévisionnelle. Évidemment, elles ne coïncident pas exactement, mais ne divergent pas non plus fortement, seulement décalées l'une par rapport à l'autre de FZ ! Je pense donc que le terme FZ est approprié dans ce cas.
Maintenant, chers collègues, critiquez-moi.
Je soutiens que toute extrapolation implique qu'une série temporelle (TP) a la propriété de "suivre" la direction choisie. En effet, en extrapolant un pas en avant par un polynôme de nième degré, on suppose l'END pour la dérivée première, la seconde... n-1 de la série originale, au moins à cette étape... Vous voyez où je veux en venir ? La quasi-continuité de la dérivée première n'est rien d'autre qu'un coefficient d'autocorrélation (CA) positif de la BP à l'horizon temporel (TF) sélectionné. On sait qu'il est inutile d'appliquer l'extrapolation aux BP de type brownien. Pourquoi ? Car le CA de telles séries est identiquement égal à zéro ! Mais, il y a des GRs avec un AQ négatif... Il est tout simplement incorrect d'extrapoler vers eux (si j'ai raison) - le prix est susceptible d'aller dans la direction opposée à la direction prédite.
Et pour commencer : presque tous les VR du Forex ont une fonction d'autocorrélation négative (il s'agit d'une fonction construite à partir du KA pour toutes les TF possibles) - c'est un fait médical ! Les exceptions sont certains instruments monétaires sur de petites périodes, et oui, les actions de la Sberbank et de l'EU RAO sur des TF hebdomadaires. Ceci explique notamment l'inadaptation au marché moderne des TS basées sur l'exploitation des moyennes mobiles - la même tentative d'extrapolation.
Si je ne me trompe pas, les ondelettes apparaissent a priori dans la zone où elles ne peuvent pas remplir correctement leurs fonctions.
Vous avez mentionné que vous avez accumulé toutes sortes d'informations sur les ondelettes. Pourriez-vous poster quelque chose ici pour votre discrétion ? Introduction à la transformée en ondelettes de Polikar, 10 lectures sur les ondelettes de Dobeshi, Théorie et pratique de la transformée en ondelettes de Vorobiev-Gribunin et d'autres ouvrages de moindre importance que je possède. Je lis lentement Dobeshi.
Le problème est qu'il y a trop de théorie, que je comprends à mon niveau élémentaire, mais que je ne peux rien faire en pratique. C'est pourquoi j'ai besoin de quelque chose de plus ou moins simple et axé sur les tâches, à partir duquel je peux comprendre les schémas et les algorithmes d'actions concrètes.
Il est souhaitable qu'il ne s'agisse pas de DSP. Je n'ai rien contre la DSP et je comprends bien que toute série temporelle, y compris les séries de cotations, est un signal et peut être étudiée par des méthodes DSP. Cependant, je suis très loin de ce domaine et je m'enfonce comme dans un marécage dans la terminologie, le jargon, les termes admis par les spécialistes.
Il y aura une suite. Je le prépare. Comme toujours, le manque de temps. Je vais peut-être le poster aujourd'hui.
A propos de l'information. Déjà dit qu'il y a plusieurs fichiers pdf avec des articles de revue. Quelques-unes d'entre elles semblent être des traductions de Gribunin et sont assez célèbres. Vous en avez probablement. Les autres sont plus sérieux.
Il serait plus pratique pour moi de vous les envoyer par e-mail. Le mien est andre69 [at] land [dot] ru.
J'ai les informations sur l'algorithme de levage uniquement en anglais. Les articles originaux des auteurs de la méthode et de leurs disciples. Si vous n'êtes pas confus, je peux trouver quelque chose.
A propos de Dobeshi. Vous êtes un géant ! Je n'ai eu la patience de lire que la moitié du livre. Les mathématiques sont bonnes, bien sûr, mais il y a loin de la pratique. Vous ne devez y puiser que des idées globales.
Remarque sur le DSP. Le traitement numérique des signaux et les ondelettes sont très étroitement liés l'un à l'autre. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas.
Regards.
Bonne chance !
Il y a certainement du bon sens dans tout cela. Mais il y a aussi des "mais".
Si l'extrapolation a la propriété de la monotonicité, sa valeur est en effet très faible. Le MA ne peut fournir qu'une telle extrapolation, c'est pourquoi il n'est pas utilisé à cette fin.
Mais si nous prenons quelque chose de plus compliqué, un polynôme de degré 2, par exemple, ce n'est pas tout à fait le cas.
Permettez-moi de préciser : nous parlons d'extrapolation vers le futur le plus proche.
Ainsi, avec une simple fonction quadratique (en supposant que la série de nombres le permette par nature), vous pouvez prédire l'approximation du point de retournement. Et c'est exactement ce dont tout le monde a besoin. Surtout les polynômes de puissances supérieures. L'extrapolation préserve donc presque toujours la direction. Mais cela change presque tout le tableau.
Quant à l'AC, elle dépend, comme on l'a noté à juste titre, du TF choisi. Cela reflète le fait que la série étudiée est monotone par morceaux d'une manière ou d'une autre. Quelle différence cela fait-il de choisir un TF pour lequel KA permet de prendre certaines décisions ou de choisir une méthode d'interpolation qui peut fournir une extrapolation relativement fiable dans un avenir proche ?