Discussion de l'article "Algorithmes de création d’argent utilisant l’ordre Trailing Stop" - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous voulez comparer un système avec un rendement de chalut et le même système avec un rendement de SL et TP. Vous voulez ensuite tirer des conclusions sur la comparaison entre le chalut et les systèmes SL et TP. Cela ne fonctionne pas de cette manière. La symbiose entre le système et le chalut ou entre le système et SL, TP est beaucoup plus forte que les propriétés individuelles du chalut et de SL, TP. Il n'est pas possible de détacher le résultat d'une transaction de l'entrée et de l'examiner séparément. Seuls des algorithmes entiers peuvent être comparés. Il n'est pas possible de comparer des éléments d'algorithme.
Si vous comparez "trawl" et "netral", vous n'obtiendrez rien ; mais "netral" et "trawl" - très facilement, parce qu'il est évident qu'avec "trawl" les transactions ne seront pas clôturées plus tard qu'avec "netral" (et ensuite l'heure des transactions de "netral" dans un fichier, et laissez "trawl" utiliser ce fichier pour orienter l'ouverture).
notused:
les chaluts... augmentent la variance du résultat des transactions.Ici, je dois me tromper, car la dispersion :
L'espérance aux chaluts diminue (prouvé par la pratique, mais en général, il faut réfléchir davantage) - que ce soit y :
и
Autrement dit, les termes de droite de l'égalité n'ont pas augmenté, mais la variance a-t-elle diminué ? Apparemment, elle peut à la fois augmenter et diminuer.
Dans l'équation fondamentale de Vince :
plus le TWR est élevé, plus la croissance est rapide. N est le nombre de transactions. Mais, théoriquement, les transactions ne sont qu'une question de temps, de sorte que la rentabilité du système ne dépend que de cette expression :
A ^ 2 - D(A - moyenne, D - variance).Sur la base de cette équation, la tâche idéale d'un trader est d'augmenter la moyenne (A) et de réduire la variance. Mais en même temps, il est également possible de diminuer la moyenne, si cela permet de réduire la variance plus que le carré de la moyenne.
En général, pour prouver que le chalutage peut être favorable, nous devons trouver deux systèmes "netral" et "trawl" tels que ce qui suit se vérifie :
En substituant la formule de dispersion, nous pouvons développer ("chalut" - y, A - M, "netral" - x - retour aux notations initiales) :
Apparemment, dans certains cas, cette inégalité peut très bien tenir.
Donc, provisoirement, je retire ce que j'ai dit (que le chalutage ne peut pas être rentable). Mais je ne peux pas encore le prouver pratiquement (je n'ai pas assez de temps libre).
P. S. Vince n'a pas compté en points, mais l'essence de sa formule ne change pas.
P. P. S. Je peux me tromper quelque part
P3.S. Les équations de Vince incluent le fait que l'espérance peut augmenter (théoriquement) avec le chalutage.
Quel logiciel avez-vous utilisé pour générer la figure 2 ? Ce logiciel est-il également disponible pour MT5 ?
J'ai dû faire une erreur ici, car la dispersion :
L'espérance diminue avec les chaluts (prouvé par la pratique, mais d'une manière générale, il faut réfléchir davantage) - qu'elle soit y :
и
Autrement dit, les termes de droite de l'égalité n'ont pas augmenté, mais la variance a-t-elle diminué ? Apparemment, elle peut à la fois augmenter et diminuer.
Dans l'équation fondamentale de Vince :
plus le TWR est élevé, plus la croissance est rapide. N est le nombre de transactions. Mais, théoriquement, les transactions ne sont qu'une question de temps, de sorte que la rentabilité du système ne dépend que de cette expression :
(A - moyenne, D - variance).Sur la base de cette équation, la tâche idéale d'un trader est d'augmenter la moyenne (A) et de diminuer la variance. Mais en même temps, il est également possible de diminuer la moyenne, si cela permet de réduire la variance plus que le carré de la moyenne.
En général, pour prouver que le chalutage peut être favorable, nous devons trouver deux systèmes "netral" et "trawl" tels que ce qui suit se vérifie :
En substituant la formule de dispersion, nous pouvons développer ("chalut" - y, A - M, "netral" - x - retour aux notations initiales) :
Apparemment, dans certains cas, cette inégalité peut très bien tenir.
Donc, provisoirement, je retire ce que j'ai dit (sur le fait que le chalutage n'est pas favorable).
Mais je ne peux pas encore le prouver concrètement (je n'ai pas assez de temps libre).
Entrées inversées dans le commerce : entrées inversées ?
Je ne comprends pas du tout ce que cela signifie, n'est-ce pas ?
Dans le texte original, cela devrait signifier des entrées inversées dans la transaction (par opposition à la transaction précédente).
Ce que je déduis de ces articles, c'est que le money management est bien plus important que le choix du bon point d'entrée.
Entrées inversées dans le commerce : entrées inversées ?
Je ne comprends pas du tout ce que cela signifie, n'est-ce pas ?
En regardant le texte original, cela devrait signifier des entrées inversées dans la transaction (par rapport à la transaction précédente).
Je pense que le cœur de cet algorithme est le suivant : 1) Entrée aléatoire ; 2) Trailing stop loss 3) Déterminer le niveau de prix du trailing stop loss par optimisation, et déterminer constamment les valeurs optimales des paramètres. L'auteur est très doué pour donner la courbe de l'argent de test de 2006~2009, ce qui semble poser quelques difficultés - vos paramètres TS font que la courbe de janvier-juin semble bonne, mais juin-décembre, peut-elle encore être aussi lisse ?