Discussion de l'article "Algorithmes de création d’argent utilisant l’ordre Trailing Stop"
et/ou être hors marché )))
Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi pas "neutre par rapport au marché" ?
Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi pas "neutre par rapport au marché" ?
Oui, oui, c'est exactement ce que je voulais dire.
J'ai apprécié votre recherche sans attentes démesurées, basée précisément sur des entrées aléatoires, parce que dans les conditions actuelles du marché, les entrées non aléatoires ne donnent pas d'avantage tangible. C'est pourquoi j'accorde plus d'attention au stop et au profit trailing avec des étapes variables en fonction de la situation. Les positions sont ouvertes en fonction de la tendance pour calmer ma conscience de Mashka lorsqu'un mouvement suffisant commence. Les paramètres de SL et TP sont fixés par optimisation. Merci à l'auteur ! Plus de profits et moins de pertes pour tout le monde !
Article intéressant. Bien qu'il ne soit pas clair à quel point le TS affecte la rentabilité du système avec l'entrée suivante. Il serait nécessaire de fournir des graphiques d'équilibre sans TS ni TP trails.
L'entrée dans la transaction est aléatoire et la sortie de la transaction est aléatoire si elle n'est pas effectuée par des stops suiveurs.
Le SL et le TP sont fixés à l'entrée. En conséquence, la sortie se fera dans les deux sens. Soit par des stops suiveurs (SL ou TP), soit par l'ordre de Kolya Marzhov.
Je dis donc qu'il n'est pas clair s'il est nécessaire de traîner du tout, peut-être que ce sera mieux sans traîner (bien sûr, ce ne sera pas mieux, mais il n'y a rien à comparer, avec ou sans traîner) ?
souvent (je voulais dire toujours, mais j'ai changé d'avis - et si quelqu'un d'autre se trompait), les chaluts réduisent l'espérance et augmentent la variance du résultat des transactions -> selon le modèle de trading fondamental de R. Vince - cela conduit à une croissance plus lente des profits.
Et même sans Vince, j'ai remarqué il y a de nombreuses années que l'instrument "trawl" n'est pas bon pour moi et je l'ai exclu de mes stratégies.
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Un nouvel article Algorithmes de création d’argent utilisant l’ordre Trailing Stop a été publié :
L’objectif de cet article est d’étudier la rentabilité des algorithmes avec différentes entrées dans les transactions et les sorties en utilisant l’ordre Trailing Stop. Les types d’entrée à utiliser sont l’entrée aléatoire et l’entrée inversée. Les ordres d’arrêt à utiliser sont l’arrêt de suivi et le lancement de suivi. L’article démontre des algorithmes rentables avec une rentabilité d’environ 30 % par an.
Au lieu de deviner comment l’algorithme fonctionnera, développons un EA et testons-le. On a déjà beaucoup parlé des façons configurer on Trailing Stop dans un programme. Nous n’allons pas passer du niveau algorithmique à la programmation dans cet article, sinon nous n'épuiserons simplement pas le sujet. Étant donné que l’EA va être développé à des fins d’étude, nous prenons le dépôt maximum de 100 000 USD et un lot minimum de 0,1. Cela nous permettra de voir plus d’action avant qu’il y ait un arrêt.
Convenons ici que le Trailing Stop sera égal à TS et que tous les autres arrêts de cet article seront exprimés comme un pourcentage de la taille moyenne du corps des cinq derniers chandeliers (haut-bas) dans le graphique actuel. La durée de temps que nous allons utiliser pour afficher le graphique actuel est D1. Vous pouvez prendre n’importe quel autre nombre de chandeliers, pas nécessairement cinq, car cela n’aura pas d’effet significatif sur le raisonnement. Il est important qu’après avoir choisi cette échelle de mesure, nous ne dépendions pas de la volatilité actuelle, ni de la devise ou de la paire de devises choisie.
Dans le but de mener des tests, configurez TS=100 % sur D1. Après avoir configuré une telle valeur TS, la durée d’un trade sera d’environ un jour. Comme déjà mentionné ci-dessus, une durée de transaction plus courte et une valeur TS plus petite ne peuvent pas être configurées en raison d’une perte rapide due à l’écart. La configuration de valeurs plus élevées fera glisser l’exécution de l’algorithme.
Fig. 1. Équilibre obtenu par l’algorithme comportant une entrée et une sortie aléatoires à l’aide d’un ordre Trailing Stop, où TS = 100
La figure 1 suggère que l’algorithme apporte du bénéfice et maintenant que l’EA a été développé, nous pourrions terminer l’article ici, comme c’est généralement le cas.
Auteur : Гребенев Вячеслав