Discussion de l'article "Algorithmes de création d’argent utilisant l’ordre Trailing Stop" - page 3
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Et puis, si le prix passe en TR, on traque le SL et le TP à cet endroit, et quand ça tourne, on le prend en tenaille. On ne peut pas attendre qu'il redevienne négatif pour trouver le SL. ( :(( Le chalutage augmente les chances de gagner, d'ailleurs, le TP fixé après l'ouverture d'une position devient inévitablement périmé par le paramètre, car le prix change d'activité tout le temps. En général, il est nécessaire de mettre un SL et un TP en cas de rupture de la connexion, et la position a plus de chance de se clôturer sur le SL. Et le chalut nous mène à ce que nous voulons! N'est-ce pas ?
Mes messages faisaient référence à l'auteur de l'article en raison du fait qu'il n'y a pas de comparaison dans l'article entre les systèmes avec trawl et les mêmes systèmes sans trawl, si ces systèmes ont SL et TP. Je n'ai rien dit sur l'utilité ou l'inutilité des chaluts.
J'ai déjà écrit sur le transfert vers le seuil de rentabilité, il s'agit de la crainte que le pari ne soit pas joué, de rendre les systèmes plus flexibles et de ne pas avoir besoin de l'UB.
En ce qui concerne le chalutage en général, il a déjà été dit plus haut que lors du chalutage, le stoploss est atteint plus souvent que le take profit (d'après les statistiques), ce qui réduit respectivement le profit et augmente les pertes. Même si le sl est déplacé vers le BU, vous obtenez toujours moins que lorsque le tp est atteint. Par conséquent, l'espérance mathématique diminue.
Il est déjà difficile de récupérer son argent sur le marché, et ici nous jouons une partie de plaisir avec nos propres mains.
Dans le BU, le stop est déplacé en fonction des paramètres qui changent selon les données des indicateurs de volatilité, ainsi qu'en fonction de l'évolution des SL et TP. J'interviens avec mes mains dans les cas extrêmes.
joo Je m'excuse si je me suis mal exprimé !
Dans l'UC, le stop est déplacé en fonction des paramètres qui changent selon les indicateurs de volatilité, ainsi que de la poursuite de la recherche des SL et TP. J'interviens avec les mains dans les cas extrêmes.
joo Je m'excuse si je me suis mal exprimé !
Justifiez votre logique de transfert à la BU ?
Pour ma part, si l'on décide de déplacer un stop vers un BU, il vaut mieux prendre ses bénéfices à ce moment-là, ou reconsidérer le point de prise de bénéfices.
Justifiez votre logique de transfert à l'UB ?
Pour ma part, si l'on décide de déplacer un stop à l'UC, il vaut mieux prendre ses bénéfices à ce moment là, ou reconsidérer le point de prise de bénéfices.
Je ne comprends pas votre MNU !
-Madame, il y a une mouche sur vous.
-Ce n'est pas sur toi. C'est sur toi.
-Sur moi ?
-Fille, il y a une mouche sur toi. Femme, il y a une mouche sur toi.
-Pas sur toi, sur toi.
-Sur moi ?
Je ne comprends pas ton MNU !
Justifiez votre logique de transfert à BU ?
Pour ma part, si l'on décide de déplacer un stop vers un BU, il vaut mieux prendre ses bénéfices à ce moment là, ou reconsidérer le point de prise de bénéfices.
Allez, je ne comprends pas votre humour ! Probablement 2 heures de décalage horaire avec Moscou et 20 ans déjà ici....
Sur le sujet : je ne prends pas de décision, l'EA se déplace de stop en CU selon des paramètres changeants en fonction des lectures de la volatilité. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que la position sera clôturée sur le TP, qui se déplace devant le prix comme une botte de foin devant un âne, mais il vaut mieux clôturer sur le SL, en suivant le prix, que de clôturer immédiatement sur le premier plus. Je laisse cette question aux traders de pip.
Allez, je ne comprends pas votre humour ! Je suppose que c'est à cause du décalage horaire de 2 heures avec Moscou et des 20 ans déjà passés ici....
Sur le sujet : je ne prends pas de décision, l'Expert Advisor déplace le stop vers le CU en changeant les paramètres en fonction des lectures de la volatilité. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que la position sera clôturée sur le TP, qui se déplace devant le prix comme une botte de foin devant un âne, mais il vaut mieux clôturer sur le SL, en suivant le prix, que de clôturer immédiatement sur le premier plus. Je laisse cela aux pipsers.
Si vous avez la tête dans le sable, bonne chance. Je ne vous embarrasserai plus avec mes discours.
Vous avez des TPs étranges - habituellement (encore une fois, parmi les stratégies que j'ai rencontrées) l'optimiseur prend le ratio Stop/Profit très loin (5-10 et même plus). Mais la vôtre est à l'opposé. Quelles étaient les plages de test ?
Vous devriez écrire un article. Il y a tellement de confusion. Les tests ont été effectués entre 2006 et 2012, si c'est le sujet de la question.
Selon moi, un ratio rentable de Stop/profit =1/5 sur les cours tendanciels (EURUSD) et Stop/profit =5 sur les cours anti-tendanciels (GBPUSD). Mais il est difficile de trouver l'optimum avec l'optimiseur. Sans une entrée aléatoire ou tout autre moyen, vous tomberez sûrement dans l'ajustement à l'historique.
Vous ne pouvez pas dire "... l'optimiseur supprime la corrélation..." sans une description détaillée des détails. Tous les chiens sont enfouis dans les détails.