Discussion de l'article "Algorithmes de création d’argent utilisant l’ordre Trailing Stop" - page 4
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Mes messages s'adressaient à l'auteur de l'article en raison du fait qu'il n'y a pas de comparaison dans l'article entre les systèmes avec chaluts et les mêmes systèmes sans chaluts, si ces systèmes ont des SL et TP. Je n'ai pas parlé de l'utilité ou de l'inutilité des chaluts.
Et c'est déjà le cas pour vous, IMHO !
Google : "Separate testing of market entries/exits" Il y a beaucoup de littérature et de références. Je n'ai aucune raison de ne pas leur faire confiance, surtout lorsque vous les écrivez, les testez et les analysez vous-même.....
Et c'est déjà le cas pour vous, IMHO !
Google : "Separate testing of market entries/exits" Il y a beaucoup de littérature et de références. Je n'ai aucune raison de ne pas leur faire confiance, surtout lorsque vous les écrivez, les testez et les analysez vous-même.....
J'ai cherché sur Google. Je n'ai trouvé que de nombreuses copies du même article. "Separate testing of trading system entries and exits" (Tests séparés des entrées et sorties des systèmes de négociation).
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Cet article confirme ma thèse. Pour les tests, ils arrachent une entrée (sortie) et la cousent à une sortie "simple" (entrée). Et ils comparent non pas les entrées testées, mais l'ensemble du système avec les entrées testées et la sortie simple. l'entrée simple ne peut être évaluée d'aucune manière.
En effet, comment comparer une entrée aléatoire et une entrée inverse (une entrée dans la direction opposée à la transaction précédente) ? Tout dépendra de la sortie qui leur est cousue.
D'ailleurs, si Google vous donne quelque chose de plus intéressant, partagez les liens immédiatement. Les résultats de Google changent au fil du temps et les liens de valeur peuvent tout simplement disparaître des résultats.
C'est la première fois que je rencontre le trailing profit, il y a beaucoup d'écrits sur le trailing stop, mais je rencontre le trailing profit pour la première fois.
J'ai une question sur l'algorithme du trailing profit, dans cette ligne :
la multiplication 1,01 signifie que vous ajoutez 1 % de plus au TP principal, ou qu'est-ce que c'est ?
Si cela ne vous dérange pas, veuillez commenter cette ligne.
C'est la première fois que je rencontre le trailing profit, il y a beaucoup d'écrits sur le trailing stop, mais je rencontre le trailing profit pour la première fois.
J'ai une question sur l'algorithme du trailing profit, dans cette ligne :
la multiplication 1,01 signifie que vous ajoutez 1 % de plus au TP principal, ou qu'est-ce que c'est ?
Si cela ne vous dérange pas, veuillez commenter cette ligne.
Voici les restes de mon agonie de débogage. Il semble que tout devrait fonctionner sans eux, mais parfois j'obtiens une erreur comme des stops erronés dans la requête. Et quelque part dans 120 transactions, vous ne pouvez pas atteindre avec vos mains, et même si vous le faites, ce n'est pas clair ce qu'il faut faire.
Disons que nous avons défini le TR dans ce tick. Dans le tick suivant, le prix a bougé un peu, la condition de changement de TR est déclenchée, et une requête au serveur avec un nouveau TR est envoyée à nouveau. Mais à cause de NormalizeDouble, le nouveau TR est égal à l'ancien et l'ordre n'a pas de sens. Cela a été fait dans la version 1.01 pour que le serveur reçoive moins souvent une erreur.
Bien que je puisse me tromper ici. Et la version 1.01 aurait dû être liée d'une manière ou d'une autre aux chiffres dans NormalizeDouble, mais j'ai perdu mon sang-froid et j'ai oublié cela après la version 1.01. "Hackwork, Sir".
Au niveau de l'algorithme, c'est comme si on augmentait le TR d'un pourcentage. Mais l'algorithme a été débogué avec la version 1.01 et l'optimum de TR est si plat qu'il fonctionne toujours.
J'ai déjà écrit sur le transfert au seuil de rentabilité, il est mis en place par crainte que le pari ne soit pas joué, pour créer des systèmes plus flexibles et pour que le BU ne soit pas nécessaire.
En ce qui concerne le chalutage en général, il a déjà été dit plus haut que lors du chalutage, le stoploss est atteint plus souvent que le take profit (d'après les statistiques), ce qui réduit respectivement le profit et augmente les pertes. Même si le sl est déplacé vers le BU, vous obtenez toujours moins que lorsque le tp est atteint. Par conséquent, l'espérance de gain diminue.
Il est déjà difficile de récupérer son argent sur le marché, et ici nous jouons une partie de plaisir avec nos propres mains.
En général, selon l'IMHO, le sl et le tp sont nécessaires pour la protection du depo en cas d'urgence (force majeure). Dans une situation normale, il est nécessaire de sortir conformément aux prévisions concernant les changements de comportement du marché. En plaçant des sl et des tp ou en les trafiquant, vous tirez des schémas sur le marché, mais le marché calcule rapidement les schémas les plus significatifs et les élabore de manière efficace.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'utilise la même méthode dans la pratique. Mais il y a une nuance sur le sujet de l'article.
Le TC n'est pas supposé ici. Comme on ne peut pas distinguer un retournement dans une nouvelle tendance d'une correction, on fait simple : entrée sur le marché, si stop, puis retournement et chalutage. Si nous dessinons un ZZ, c'est une tentative de suivre ces zigzags que nous ne pouvons pas prédire et que nous n'essayons pas.
Pourquoi cela fonctionnera-t-il, qui sait.
Le nombre de transactions de l'auteur de l'article est un peu faible. Cela ressemble à un "buy and hold" et a accidentellement trouvé une ZZ avec une grande distance entre les renversements.
Il y a donc quelque chose, même si je n'ai pas encore compris la validité de cette méthode.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et j'utilise la même chose dans la pratique. Mais sur le sujet de l'article, il y a une nuance.
Ici, nous ne supposons pas un TS. Comme nous ne pouvons pas distinguer un retournement dans une nouvelle tendance d'une correction, nous procédons simplement : entrée sur le marché, si stop, retournement et chalutage. Si nous dessinons un ZZ, c'est pour essayer de suivre ces zigzags que nous ne pouvons pas prédire et que nous n'essayons pas.
Pourquoi cela fonctionnera-t-il, qui sait.
Le nombre de transactions de l'auteur de l'article est un peu faible. Cela ressemble à un "buy and hold" et a accidentellement trouvé une ZZ avec une grande distance entre les renversements.
Il y a donc quelque chose, même si je n'en ai pas compris la validité.
L'algorithme fonctionne uniquement parce que parfois (pendant les crises ou lorsque les banques centrales régulent) le taux de change cesse d'être chaotique.
Le nombre de transactions est très faible. Cela me gêne moi-même. Le nombre de transactions peut être augmenté au maximum deux fois en réduisant le TS ou le TP à 300. Mais je n'ai pas encore compris ce domaine des valeurs TS et TP. La rentabilité, la perte de spread et l'ajustement à l'historique sont mélangés ici.
Le trailing stop "ressemble" à un "buy and hold", mais le trailing take ne l'est pas. L'algorithme pense différemment d'un trader humain et cela se ressent. C'est pourquoi le trailing take n'est pas aussi populaire que le trailing stop ? Il n'a même pas de nom. Le trailing takeout est un excellent pseudo-profiteur. Et les traders ne jurent que par le stop suiveur parce qu'il s'agit d'un pseudo-profiteur. Je suppose que c'est une question de psychologie ou d'histoire.
Mais l'algorithme ne se soucie pas du trailing stop ou du trailing take. Cela ne fait aucune différence.
l'algorithme ne fonctionne que parce que parfois (lors de crises ou de régulation par les banques centrales) le taux de change cesse d'être chaotique.
Le nombre de transactions est très faible. Cela me gêne moi-même. Le nombre de transactions peut être augmenté au maximum deux fois en réduisant le TS ou le TP à 300. Mais je n'ai pas encore compris ce domaine des valeurs TS et TP. La rentabilité, la perte de spread et l'ajustement à l'historique sont mélangés ici.
Le trailing stop "ressemble" à un "buy and hold", mais le trailing take ne l'est pas. L'algorithme pense différemment d'un trader humain et cela se ressent. C'est pourquoi le trailing take n'est pas aussi populaire que le trailing stop ? Il n'a même pas de nom. Le trailing takeout est un excellent pseudo-profiteur. Et les traders ne jurent que par le stop suiveur parce qu'il s'agit d'un pseudo-profiteur. Je suppose que c'est une question de psychologie ou d'histoire.
Mais l'algorithme ne se soucie pas du trailing stop ou du trailing take. Cela ne fait aucune différence.
C'est vrai. L'attitude non symétrique d'une personne à l'égard des pertes et des profits est une caractéristique de la psychologie, et de nombreux ouvrages ont été écrits sur ce sujet.
Mais la machine en particulier et les statistiques en général s'en moquent. C'est là toute la puissance de l'autotrading.
J'ai cherché sur Google. Je n'ai trouvé que de nombreuses copies du même article. "Test séparé des entrées et des sorties du système de négociation".
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
Cet article confirme ma thèse. Pour les tests, ils arrachent une entrée (sortie) et la cousent à une sortie "simple" (entrée). Et ils comparent non pas les entrées testées, mais l'ensemble du système avec les entrées testées et la sortie simple. l'entrée simple ne peut être évaluée d'aucune manière.
En effet, comment comparer une entrée aléatoire et une entrée inverse (une entrée dans la direction opposée à la transaction précédente) ? Tout dépendra de la sortie qui leur est cousue.
D'ailleurs, si Google vous donne quelque chose de plus intéressant, partagez les liens immédiatement. Les résultats de Google changent au fil du temps et des liens précieux peuvent tout simplement disparaître des résultats.
Je me suis déjà souvenu de : "D. Katz, D. McCormick. Encyclopedia of trading strategies". Voir la discussion sur le sujet sur foursquare - dans ce fil de discussion.
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Au niveau de l'algorithme, cela revient à augmenter le TR d'un pourcentage. Mais l'algorithme a été débogué avec 1.01 et l'optimum de TR est si plat qu'il fonctionnera toujours.