Discussion de l'article "Algorithmes de création d’argent utilisant l’ordre Trailing Stop" - page 2
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Le SL et le TP sont définis à l'entrée. En conséquence, la sortie se fera dans les deux sens. Soit par les pas (SL ou TP), soit par la commande de Kolya Marzhov.
Je dis donc qu'il n'est pas évident de savoir s'il est nécessaire de chaluter, peut-être que ce sera mieux sans chalutage (bien sûr, ce ne sera pas mieux, mais il n'y a rien à comparer, avec ou sans chalutage) ?
algorithme
1. Entrée aléatoire
2. Fixer TP et SL
3. Attendre le déclenchement
4. Retour à 1
Je voulais d'abord inclure cet algorithme dans l'article. Mais il est compliqué. Il est nécessaire d'écrire un article séparé sur cet algorithme. En général, les conclusions sont les suivantes
1. l'algorithme est rentable sur les cours tendanciels et anti-tendanciels avec un choix approprié de TP et SL.
2. La rentabilité de l'algorithme est bien inférieure à celle du trailing stop en raison de drawdowns bien plus élevés. L'algorithme n'a pratiquement pas de points de déclenchement stables - des crises comme le trailing stop, donc tout est bien pire. L'algorithme ne suit pas le marché et ressemble beaucoup à un joueur de loterie.
La puissance de mon ordinateur et ma patience ont été à peine suffisantes pour voir la rentabilité dans le bruit des meilleures crises de 2008.
3. L'algorithme a des propriétés intéressantes de pseudo-rentabilité et de pseudo-couverture - un autre sujet non exploré.
Cette image est la meilleure que nous ayons pu compter. Tout est noyé dans le bruit (lire drawdowns). Rentabilité à SL=120 et large jusqu'à 1000 TP.
souvent (je voulais dire toujours, mais j'ai changé d'avis - et si quelqu'un d'autre se trompait), les chaluts réduisent l'espérance et augmentent la variance du résultat des transactions -> selon le modèle de trading fondamental de R. Vince - cela conduit à une croissance plus lente des profits.
Et même sans Vince, j'ai remarqué il y a de nombreuses années que l'instrument "trawl" n'est pas bon pour moi et je l'ai exclu de mes stratégies.
Je n'ai encore jamais vu un chalut augmenter les attentes.
+++
Un chalut activé conduit à une vidange, cela a été testé dans la pratique.
comme on dit, c'est le cas quand la théorie est confirmée par la pratique.
J'ai tué mon premier depo grâce au chalut :(
Il existe plusieurs exemples d'utilisation positive de TralSL. L'un d'entre eux est l'utilisation de la logique relativement populaire MDP-advisor. Quelque chose de similaire a été utilisé ici. Ces algorithmes fonctionnent généralement sur des IF avec H > 0,5. Ils présentent un inconvénient majeur, à savoir l'exécution des ordres d'arrêt.
TralTP est une stratégie inverse qui présente l'avantage de pouvoir exécuter des ordres à cours limité. En règle générale, les IF avec H < 0,5 conviennent à son fonctionnement. En général, lors de l'optimisation du paramètre TralTP (en abcisse), on observe une courbe de l'équité résultante (en ordonnée). Il en va de même pour le facteur de recouvrement (ordonnée).
+++
Le chalut allumé conduit à la vidange, cela a été testé dans la pratique.
Comme on dit, c'est le cas lorsque la théorie est confirmée par la pratique.
J'ai tué mon premier depo grâce au chalut :(
Article intéressant. Bien qu'il ne soit pas clair à quel point le TS affecte la rentabilité du système avec l'entrée suivante. Il serait nécessaire de fournir des graphiques d'équilibre sans les chaluts TS et TP également.
SL et TP sont fixés à l'entrée. En conséquence, la sortie se fera soit. Soit par les footsteps (SL ou TP), soit par la commande de Kolya Marzhov.
Je dis donc qu'il n'est pas évident de savoir s'il est nécessaire de faire du trawl, peut-être que sans trawl ce sera encore mieux (bien sûr ce ne sera pas mieux, mais il n'y a rien à comparer avec, avec ou sans trawl) ?
Quel type de traçage a été utilisé ? Il en existe de nombreux types différents.
Ils sont intégrés dans MT4, mais j'ai essayé différentes étapes.
Le marché ne s'est pas soucié du type de trailing que j'avais, il fonctionne selon ses propres lois.
Et l'efficacité du marché aspirera le dépôt à n'importe quelle étape du trailing.
Et puis, si le prix passe en TR, on traque le SL et le TP à cet endroit, et quand ça tourne, on le prend en tenaille. On ne peut pas attendre qu'il redevienne négatif pour trouver le SL. ( :(( Le chalutage augmente les chances de gagner, d'ailleurs, le TP fixé après l'ouverture d'une position devient inévitablement périmé par le paramètre, car le prix change d'activité tout le temps. En général, il est nécessaire de mettre un SL et un TP en cas de rupture de la connexion, et la position a plus de chance de se clôturer sur le SL. Et le chalut nous mène à ce que nous voulons ! N'est-ce pas ?
J'ai déjà écrit sur le transfert au seuil de rentabilité auparavant, il est mis là par crainte que le pari ne soit pas joué, faire des systèmes plus flexibles et BU ne sera pas nécessaire.
En ce qui concerne le chalutage en général, j'ai déjà mentionné plus haut que lorsque l'on chalute, le stoploss est atteint plus souvent que le take profit (d'après les statistiques), ce qui réduit les profits et augmente les pertes. Même si le sl est déplacé vers le BU, vous obtenez toujours moins que lorsque le tp est atteint. Par conséquent, l'espérance de gain diminue.
Il est déjà difficile de récupérer son argent sur le marché, et ici nous jouons une partie de plaisir avec nos propres mains.
En général, selon l'IMHO, le sl et le tp sont nécessaires pour la protection du depo en cas d'urgence (force majeure). Dans une situation normale, il est nécessaire de sortir conformément aux prévisions concernant les changements de comportement du marché. En plaçant des sl et des tp, ou en les trafiquant, vous tirez des schémas sur le marché, mais le marché calcule rapidement les schémas les plus significatifs et les élabore de manière efficace.