Discussion de l'article "Création d'un Indicateur Multidevise à l'Aide d'un Certain Nombre de Tampons d'Indicateurs Intermédiaires" - page 2
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"Le dollar index est une valeur de type double calculée à l'aide d'une formule qui m'a été aimablement fournie par Neutron."
Pourquoi citer des formules et faire référence au nom de quelqu'un d'autre ? A-t-il sept yeux dans la tête ? Il s'avère qu'il faut d'abord lire l'article, puis demander aux auteurs des formules ? S'il est l'auteur, alors donnez le lien où il a obtenu la formule.
La formule est tirée de ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
C'est le début de la discussion. Je vous recommande de le lire.
Il existe d'autres formules pour calculer les indices de devises. Mais j'ai utilisé cette formule pour l'exemple, parce que le but était de montrer la possibilité de travailler avec des tableaux d'indicateurs multiples.
Comme je n'utilise pas les indices eux-mêmes dans le dessin, mais que je construis des oscillateurs classiques sur eux, je pense que leur apparence ne changera pas beaucoup si vous utilisez une formule différente pour calculer le dollar.
Merci Alexey,
Excellent travail !
L'article est bien écrit et ton code source est bien structuré et facile à lire.
J'ai appris plusieurs choses :
#1 comment annoter les paramètres d'entrée pour améliorer l'expérience de l'utilisateur ;
#2 comment créer une étiquette de "statut" pour un retour d'information immédiat ;
#3 comment intégrer des indicateurs codés sur mesure;
#4 comment synchroniser les barres actuelles ;
...ainsi que l'utilisation d'un grand nombre de tampons !!!
Merci,
payne
Mais j'ai une question.
L'indicateur ne fonctionne que sur un seul graphique. Et s'il y a eu un échange d'historique sur ce symbole, je peux le découvrir, prev_calculated sera remis à zéro.
Mais comment puis-je savoir s'il y a eu un échange d'historique sur d'autres symboles ou si les données sont arrivées avec un grand retard ?
Je pense que le calcul pour le jpy est erroné, il faut tenir compte du fait qu'il y a moins de signes que pour d'autres devises.
Je répète que je n'utilise pas le dessin de l'indice en tant que tel, mais que je construis uniquement des oscillateurs à partir de celui-ci, ce qui est clairement visible. Par conséquent, l'endroit où se trouve le "prix de l'indice" n'est pas si important, mais ses changements d'une barre à l'autre (incrément). Cet indicateur peut clairement montrer la volatilité de la devise par rapport à d'autres devises impliquées dans les calculs et les constructions. De toutes les devises principales selon cet indicateur, nous pouvons dire que la livre sterling est la devise la plus volatile. Ceci est particulièrement visible dans le mode "MACD from index".
Avec l'affichage des problèmes de jpy, avec le type d'indicateur MACD (avec d'autres types, des tirages) :
et aussi la capture d'écran de votre article :
juste ici graphique EURUSD, mais MACD de l'indice JPY sur tous les graphiques =0.
La formule est tirée de ce fil de discussion https://www.mql5.com/ru/forum/109249.
C'est le début de la discussion. Je vous recommande de le lire.
Il existe d'autres formules pour calculer les indices de devises. Mais pour l'exemple, j'ai utilisé cette formule, parce que le but était de montrer la possibilité de travailler avec des tableaux d'indicateurs multiples.
Comme je n'utilise pas les indices eux-mêmes dans le dessin, mais que je construis des oscillateurs classiques sur eux, je pense que leur apparence ne changera pas beaucoup si vous utilisez une formule différente pour calculer le dollar.
La situation décrite ci-dessus résulte précisément de l'inexactitude de cette formule, car le prix d'un yen est incomparablement faible par rapport à d'autres monnaies.
Les cotations de la livre seront ici dominantes, et si le pétrole est inséré, toutes les autres monnaies seront perdues.
La situation décrite ci-dessus résulte précisément de l'inexactitude de cette formule, car le prix d'un yen est incomparablement faible par rapport aux autres monnaies.
Les cotations de la livre seront ici dominantes, et si le pétrole est inséré, toutes les autres monnaies seront perdues.
Oui, le MACD n'est pas la solution la plus efficace, comme il s'est avéré, pour construire des indicateurs classiques sur les indices. Nous aurions dû nous limiter à des indicateurs pouvant avoir des valeurs dans une certaine fourchette (par exemple, 0-100), ce qui aurait permis d'éviter de telles situations.
Excellent article !
Je travaille sur un projet similaire, en calculant des indices de devises pour un nombre arbitraire de devises et en affichant leurs indices les uns par rapport aux autres.
Mon approche pour rendre les indices comparables est de comparer les mouvements relatifs de chaque paire de devises et des indices de devises.
Le mouvement relatif est calculé par la formule suivante : log ((current_tick.ask + current_tick.bid) / (last_tick.ask + last_tick.bid))
lorsqu'une paire de devises XXXYYY augmente, cela signifie que XXX gagne par rapport à YYY, que le quotient du prix actuel divisé par le dernier prix est supérieur à 1 et que le logarithme est positif.
lorsqu'une paire de devises XXXYYY baisse, XXX perd par rapport à YYY, le quotient du prix actuel divisé par le dernier prix est inférieur à 1 et le logarithme est négatif.
Cette méthode présente les avantages suivants :
- les mouvements cumulés peuvent facilement être calculés comme la somme de mouvements plus petits, par exemple le mouvement vers le haut ou vers le bas dans une barre de 1 minute est la somme de tous les mouvements de ticks à l'intérieur de cette barre.
- les mouvements des paires de devises peuvent être comparés directement.
- les indices de mouvements de devises peuvent être calculés comme des sommes de mouvements de paires de devises.
https://www.mql5.com/fr/articles/1464.