Ticks réels, ticks générés ou OHLC 1 minute : pourquoi le même EA gagne dans un mode et perd dans l'autre

Deux traders backtestent le même EA sur les mêmes années et obtiennent des résultats opposés : un rapport est gagnant, l'autre perd. En général, personne ne s'est trompé. Ils ont choisi des modes de modélisation différents, et c'est le mode qui décide quelles données de prix l'EA a réellement vues.

« Chaque tick basé sur les ticks réels » rejoue l'historique de ticks enregistré par le courtier : ce qu'il y a de plus proche de ce qui s'est passé à l'intérieur de chaque bougie, y compris les trous et les rafales d'un flux réel. « Chaque tick » (sans ticks réels) génère des ticks synthétiques par interpolation à partir des bougies d'une minute ; le parcours à l'intérieur de chaque minute est inventé, lisse et plus clément que la réalité. « OHLC 1 minute » ne vérifie que quatre prix par minute, et tout ce qui se trouve entre eux n'existe tout simplement pas. Chaque niveau en dessous s'exécute plus vite et s'éloigne davantage du marché.

Tout ce qui se décide à l'intérieur de la bougie est exposé. Un scalpeur avec un stop serré vit ou meurt selon que le prix a touché un niveau entre deux clôtures de minute : les ticks générés ratent régulièrement des touches que les ticks réels ont atteintes, et l'OHLC en rate presque toutes. Les ordres en attente proches du marché, les mises à breakeven, les trailing stops serrés et les take-profits à quelques points appartiennent tous au groupe sensible. Un parcours interpolé peut aussi trancher la question classique « qu'est-ce qui a été touché en premier dans la bougie, le SL ou le TP » en faveur de l'EA, là où le flux réel l'avait tranchée contre lui.

Un EA qui évalue à la clôture de bougie et place ses stops à plusieurs multiples du spread est bien moins sensible : les prix sur lesquels il agit sont réels dans tous les modes, car les ouvertures et les clôtures sont réelles partout. Les suiveurs de tendance lents en H1 ou H4 produisent souvent des résultats globalement similaires d'un mode à l'autre. Ce n'est pas une vertu du mode : c'est une propriété de la stratégie, et il vaut la peine de savoir laquelle vous possédez avant de croire un rapport.

Une courbe d'équité publiée qui ne précise pas le mode de modélisation qui l'a produite n'est pas reproductible, et un résultat non reproductible relève du marketing, pas de la mesure. Notre standard de test est « chaque tick basé sur les ticks réels », et nous avons abandonné des idées qui semblaient rentables sur ticks générés et s'effondraient sur ticks réels ; cet échec est courant, et un vendeur qui ne l'a jamais vu ne teste pas assez sérieusement. Quel que soit l'EA que vous évaluez, y compris les nôtres, lancez vous-même la démo gratuite sur ticks réels avant de croire quoi que ce soit.

Un exemple où le mode de modélisation est indiqué avec les résultats : https://www.mql5.com/en/market/product/187329

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