ToE Nasdaq
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Teoría de la ventaja: algoritmo de negociación del Nasdaq 100
Un experto, 20 estrategias intradía independientes en el Nasdaq (NAS100 / US100 / USTEC).
Nada de lo que aquí se presenta ha sido inventado por un optimizador. Cada estrategia parte de un comportamiento del mercado documentado en investigaciones publicadas (arXiv, SSRN): ruptura de la zona de ruido, impulso intradía, continuación al inicio de la sesión, posición en el rango nocturno, cierre de brechas, retroceso del VWAP, compresión de la volatilidad y otros. La búsqueda solo ajustó algunos parámetros de cada una (tiempo, entrada, stop, salida) para el Nasdaq 100. Si un comportamiento no tenía una razón estructural publicada que justificara su existencia, no se utilizaba.
Las 20 estrategias
Cada una tiene su propia lógica, sesión, entrada, stop y salida, y las 20 se ejecutan dentro de un único EA. Horarios asiáticos, europeos y estadounidenses; posiciones largas y cortas; ruptura de tendencias, reversión y impulso. No son variaciones de un mismo sistema: la correlación de sus resultados diarios es cercana a cero (media de 0,02; véase la matriz en las capturas de pantalla). Cada estrategia se puede activar o desactivar en los parámetros de entrada.
Cómo se seleccionaron
- Matriz «walk-forward»: cada estrategia se construyó alternando bloques dentro de la muestra y fuera de la muestra a lo largo de 2020-2026 (las bandas sombreadas en la curva) y solo se mantuvo si se mantenía en los periodos que nunca había visto.
- Simulación de Monte Carlo sobre toda la cartera, 1 000 ejecuciones, dos métodos: bootstrap (sesiones remuestreadas con sustitución) y remuestreo + omisión (se descartó también el 10 % de las sesiones). La caída máxima a tener en cuenta se obtiene de ahí, no de una única prueba retrospectiva.
- Comprobaciones de caída al estilo de las empresas de inversión sobre toda la cartera.
- A continuación, se combinaron las 20 estrategias para lograr una baja correlación, de modo que no pierdan en los mismos días.
Qué hace el EA
- Cada estrategia opera su propia posición con su propio número mágico, envía su stop con cada entrada y queda en posición neutra antes de que finalice su sesión.
- Una entrada de «verdadero/falso» por estrategia, con un nombre que refleja su lógica (por ejemplo, «Área de ruido EE. UU.», «Squeeze EE. UU. 15»): desactiva lo que no quieras que se ejecute.
- Filtro de noticias del USD (opcional): no se realizan nuevas entradas en torno a eventos de alto impacto relacionados con el USD; las horas antes y después son ajustables (por defecto, 2/2).
- Tamaño del lote: fijo o automático (por defecto, 0,01 por cada 1.000 del saldo, ajustable).
Requisitos
- NAS100 (o el CFD sobre el Nasdaq 100 de tu bróker: US100, USTEC...), gráfico M1, cuenta de cobertura.
- Hora del servidor: configura ServerMinusChicago (8 para brókers en Nueva York + 7; los servidores habituales son GMT+2 / GMT+3).
- Realiza la prueba retrospectiva con la opción «Cada tick basado en ticks reales». El filtro de noticias solo funciona en una cuenta real o de demostración: el calendario económico no está disponible en el Strategy Tester.
