ToE Nasdaq
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Theorie des Wettbewerbsvorteils: Handelsalgorithmus für den Nasdaq 100
Ein Experte, 20 unabhängige Intraday-Strategien für den Nasdaq (NAS100 / US100 / USTEC).
Nichts davon wurde von einem Optimierer erfunden. Jede Strategie basiert auf einem Marktverhalten, das in veröffentlichten Forschungsarbeiten (arXiv, SSRN) dokumentiert ist: Breakout aus dem Noise-Bereich, Intraday-Momentum, Fortsetzung zu Beginn der Handelssitzung, Overnight-Range-Position, Gap-Fill, VWAP-Pullback, Volatilitäts-Squeeze und andere. Bei der Suche wurden lediglich einige Einstellungen jeder einzelnen Strategie (Timing, Einstieg, Stop, Ausstieg) für den Nasdaq 100 angepasst. Wenn für ein Verhalten kein veröffentlichter, struktureller Grund vorlag, wurde es nicht verwendet.
Die 20 Strategien
Jede hat ihre eigene Logik, Handelssitzung, Einstiegs-, Stopp- und Ausstiegsbedingungen, und alle 20 laufen innerhalb eines EA. Asiatische, europäische und US-Handelszeiten, Long- und Short-Positionen, Breakout, Reversion und Momentum. Es handelt sich nicht um Varianten eines einzigen Systems: Die Korrelation ihrer täglichen Ergebnisse liegt nahe Null (Durchschnitt 0,02, siehe Matrix in den Screenshots). Jede Strategie kann in den Eingabeparametern ein- oder ausgeschaltet werden.
Wie sie ausgewählt wurden
- Walk-Forward-Matrix: Jede Strategie wurde auf der Grundlage abwechselnder In-Sample-/Out-of-Sample-Blöcke im Zeitraum 2020–2026 (die schattierten Bereiche auf der Kurve) aufgebaut und nur beibehalten, wenn sie sich in den Zeiträumen bewährt hat, die sie zuvor noch nicht gesehen hatte.
- Monte-Carlo-Simulation für das gesamte Portfolio, 1.000 Durchläufe, zwei Methoden: Bootstrap (Sitzungen mit Zurücklegen neu gezogen) und Resample + Skip (zusätzlich wurden 10 % der Sitzungen weggelassen). Der zu planende Drawdown ergibt sich daraus, nicht aus dem einzelnen Backtest.
- Drawdown-Prüfungen im Stil von Prop-Firmen für das gesamte Portfolio.
- Die 20 wurden anschließend so kombiniert, dass eine geringe Korrelation besteht, damit sie nicht an denselben Tagen Verluste verzeichnen.
Was der EA tut
- Jede Strategie handelt ihre eigene Position mit ihrer eigenen Magic Number, sendet bei jedem Einstieg ihren Stop und ist vor Ende ihrer Sitzung aus dem Handel.
- Eine True/False-Eingabe pro Strategie, benannt nach ihrer Logik (zum Beispiel „Noise area US“, „Squeeze US 15“): Deaktivieren Sie, was Sie nicht ausführen möchten.
- USD-Nachrichtenfilter (optional): keine neuen Einstiegspositionen rund um Ereignisse mit hoher Auswirkung auf den USD; Stunden vor und nach dem Ereignis einstellbar (Standard 2/2).
- Lotgröße: fest oder automatisch (Standard 0,01 pro 1.000 des Guthabens, einstellbar).
Voraussetzungen
- NAS100 (oder der Nasdaq-100-CFD Ihres Brokers: US100, USTEC...), M1-Chart, Hedging-Konto.
- Serverzeit: Setzen Sie „ServerMinusChicago“ (8 für Broker mit New York + 7, die üblichen GMT+2/GMT+3-Server).
- Backtest mit der Option „Jeder Tick basierend auf echten Ticks“. Der Nachrichtenfilter funktioniert nur auf einem Live- oder Demokonto: Der Wirtschaftskalender ist im Strategietester nicht verfügbar.
