Breakout Builder MT5

¿Por qué es gratis? Hay una trampa, pero no tiene que ver con el dinero. (Pronto actualizaré esta entrada con un vídeo de YouTube y más fotos)

Espero que algunos de vosotros construyáis algo interesante con esto y me lo contéis.

Ese es el plan. Es un kit para construir sistemas de breakout, y tiene más combinaciones de las que yo jamás podría probar por mi cuenta. Unos cuantos miles de personas jugando con él descubrirán cosas en las que yo nunca habría pensado. Si encontráis algo que funcione y podéis mostrarme el backtest, quiero verlo.

En algún momento me gustaría lanzar un EA de pago que sea una recopilación de las mejores estrategias que me envíe la gente. Si la tuya se incluye, recibirás una parte de lo que genere. Acordado por escrito, antes de que se lance nada. No voy a incluir el trabajo de otra persona en un producto de pago sin pagarle por ello.

Y si eso nunca llega a suceder, la herramienta seguirá aquí y seguirá siendo gratuita. Este mercado está lleno de bots de martingala con capturas de pantalla falsas y una tasa de acierto del 99 %. Prefiero lanzar algo real y ver qué resultados da.

No hay nada bloqueado. Ni periodo de prueba, ni «envíame un mensaje para que te dé los ajustes correctos». Todo funciona desde el momento en que lo instalas.

Qué hace

Todo sistema de ruptura se basa en tres preguntas: ¿dónde está el rango?, ¿cómo entras? y ¿cómo sales? La mayoría de los EA responden a esas preguntas por ti y ocultan las respuestas. Este incluye las tres en los parámetros de entrada.

Rangos: el día anterior, los últimos días, la semana pasada, el mes pasado, una ventana de sesión que elijas, el rango de apertura de los primeros N minutos, un canal de Donchian, un «día interior», un NR4 o NR7, o una vela específica tras la apertura.

Entradas: órdenes stop situadas en los extremos; esperar a un cierre más allá de esos extremos; esperar a una nueva prueba; o bien ir a contracorriente —vender en el máximo y comprar en el mínimo—. También hay una opción para ir a contracorriente ante un «fakeout», para cuando el precio se asoma y es rechazado de nuevo hacia el interior. Solo posiciones largas, solo posiciones cortas o ambas. Escalar la posición con hasta cuatro órdenes si lo deseas.

Salidas: stops como puntos, ATR, el extremo más alejado del rango, el centro o una parte del ancho del rango. Objetivos como puntos, ATR, múltiplos de R, ancho del rango o ninguno en absoluto. Luego, punto de equilibrio, trailing, trailing retardado, «runners», salidas por tiempo, cierre en plano o cierre en plano el viernes.

Filtros: límite de spread, tamaño mínimo del rango, bloqueo de noticias, día de la semana y un filtro de régimen para que solo operes cuando el ADX indique que hay una tendencia, o solo cuando el mercado esté tranquilo, o solo en momentos de volatilidad creciente.

Todo está desactivado por defecto. Activa una opción cada vez o nunca sabrás cuál ha influido en qué.

Las cuatro estrategias predefinidas

Desactivadas por defecto. Cada una tiene su propio número mágico y símbolo, y todas se ejecutan juntas en un mismo gráfico.

Rango de 30 minutos de EE. UU. en el S&P. Espera la primera media hora de la sesión estadounidense, entra cuando una vela de 5 minutos cierre por encima del máximo o por debajo del mínimo, coloca el stop en el lado opuesto y fija como objetivo el doble del riesgo. Es la mejor de todas.

Rango de 15 minutos en EE. UU. en el Nasdaq. Primeros quince minutos, órdenes en el máximo y el mínimo, coloca el stop en el lado opuesto, objetivo: un ancho de rango.

«School Run» en el DAX. De Tom Hougaard. Las dos primeras velas de 15 minutos de la apertura alemana te dan un rango de 30 minutos; a continuación, operas la ruptura. La idea es que durante la primera media hora la gente va reajustando sus posiciones y lo que ocurre después te indica hacia dónde va la mañana. Las salidas son mías, no suyas; él no aconseja ninguna salida específica, así que he utilizado el extremo más alejado del rango con un poco de margen de ATR y cierre en plano al final de la jornada. Quería dejarlo claro, así que es sin duda culpa mía si no funciona como te gustaría.

Los primeros 5 minutos del DAX. Son míos. Enmarca la vela de los primeros 5 minutos, coloca el stop al otro lado, sin objetivo, mantén la posición hasta el cierre.

Las cifras y qué falla en ellas

De 2021 a agosto de 2026, datos de ticks reales en Darwinex, riesgo del 0,25 % en una cuenta de 10 000, cada una probada por separado.

Rango de 30 minutos en EE. UU.: 1.447 operaciones, factor de beneficio de 1,15, rentable en 5 de cada 6 años. Rango de 15 minutos en EE. UU.: 1.442 operaciones, 1,07, 5 de cada 6. «School Run»: 1 372 operaciones, 1,07, 3 de cada 6. DAX en los primeros 5 minutos: 1 425 operaciones, 1,02, 5 de cada 6.

Las cuatro estrategias juntas: 1,07; caída máxima del 21,6 %.

Aquí va lo que nadie más incluye en sus listados. Quita el mejor año de cada estrategia y mira qué queda. Las dos estrategias estadounidenses sobreviven. Ninguna de las dos alemanas lo hace. «School Run» ganó más en 2022 que en total, y la del DAX de 5 minutos perdió 3.120 por sí sola en 2023.

Un factor de beneficio de 1,07 significa que ganas 107 por cada 100 que pierdes. Es poco. Es real en estos datos, con este bróker, durante este periodo de tiempo. No es un sueldo.

Las dos estrategias alemanas tuvieron su mal año al mismo tiempo, en 2023. Si solo se ejecutan esas dos, los baches llegan juntos. Las estadounidenses fueron bien ese año, lo que constituye el argumento principal para ejecutar más de una estrategia.

Y no hay ningún periodo fuera de la muestra. Un bróker, un periodo de cinco años y medio. Me hubiera gustado contar con un periodo de validación adecuado. No lo hay.

Lo que no salió bien

Se crearon diecinueve estrategias, se implementaron cuatro. Las otras quince están en el manual con sus factores de rentabilidad y las razones por las que fracasaron. La ruptura del rango asiático en Londres perdió dinero en los seis años, con un total de 1.407 operaciones. La sesión de Tokio se situó en el umbral de rentabilidad antes de gastos, así que no había nada que salvar. El rango del Nasdaq de 5 minutos cedió un 3 % de los ingresos brutos en comisiones. En la «Advanced School Run» probé cuatro formas diferentes y la mejor dio un 0,94.

Enumero los fracasos porque una tabla de resultados en la que solo figuran los ganadores no te dice nada. Las razones son la parte útil.

Sin embargo, todas las piezas siguen estando en el generador. Que una configuración preestablecida pierda dinero no significa que las entradas «fade» o los canales de Donchian sean inútiles, sino que mi combinación concreta lo era.

Las partes que más tiempo me llevaron

No te hará asumir un riesgo excesivo. Si tu cuenta es demasiado pequeña para que el lote mínimo quepa dentro del riesgo que has establecido, omite la operación y te explica por qué. La mayoría de los EA asumen silenciosamente un riesgo diez veces superior al que has solicitado y te enteras al ver la curva de capital.

Te explica por qué no está operando. No solo «esperando», sino: en espera, ya ha operado por hoy, bloqueo de noticias, spread demasiado amplio, rango demasiado estrecho, lote mínimo por encima del presupuesto. Te ahorra tener que quedarte mirando un gráfico preguntándote si está estropeado.

El reloj se ajusta automáticamente. Las horas preestablecidas se almacenan en la hora propia de la bolsa y se convierten a la hora del servidor de tu bróker, incluyendo las semanas en las que Europa y América cambian la hora en fechas diferentes. No importa dónde estés. No hay que configurar nada.

Y restaura los colores de tu gráfico cuando lo eliminas.

Limitaciones

Los ajustes preestablecidos son estrategias de índices: DAX, S&P, Nasdaq. El generador funciona con cualquier cosa.

Es para operaciones intradía y de swing, no para scalping. Si quieres realizar cincuenta operaciones al día, esta no es la herramienta adecuada.

Si realizas un backtest de dos estrategias en el mismo símbolo a la vez, bloquearán mutuamente sus entradas. Prueba una cada vez para obtener una lectura clara.

Los nombres de los símbolos de los brókers varían. Gestiona los habituales automáticamente, pero comprueba el diario en la primera ejecución.

El filtro de noticias no funciona en el Strategy Tester: MetaTrader no proporciona el calendario a las pruebas retrospectivas. Así lo indica en el registro, en lugar de fingir lo contrario.

El panel no se muestra en una prueba retrospectiva no visual. Eso es cosa de MetaTrader, no mía.

Si encuentras algún problema

Envíame la configuración y la simulación. Con datos reales, de al menos un par de años, y dime qué has probado que no haya funcionado tan bien. Esa parte es tan importante como el resultado final.

Si acaba convirtiéndose en un producto de pago, acordaremos primero el reparto de beneficios, por escrito.

Si simplemente lo usas y nunca dices nada, también me parece bien.

Pruébalo primero en una cuenta demo. Tu bróker no es el mío: los spreads son distintos, las ejecuciones son distintas, el reloj es distinto. Las cifras anteriores son las que se obtuvieron con mis datos. Las tuyas serán diferentes y podrían ser peores.

El manual está incluido y es uno en toda regla.

MLB Honest Trader