Breakout Builder MT5
- Experten
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Matthew Lewis Beedle
As a hobby, I build EAs, Signals and run multiple algorithmic trading accounts.
I'm just about being actually honest, there is a lot of bad actors in trading sadly...
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Warum ist das kostenlos? Es gibt zwar einen Haken, aber es geht nicht um Geld. (Ich werde diesen Beitrag bald mit einem YouTube-Video und weiteren Bildern ergänzen.)
Ich hoffe, dass einige von euch damit etwas Tolles bauen und mir davon berichten.
Das ist der ganze Plan. Es ist ein Bausatz zum Erstellen von Breakout-Systemen, und er enthält mehr Kombinationen, als ich jemals alleine ausprobieren könnte. Ein paar Tausend Leute, die damit herumprobieren, werden Dinge entdecken, auf die ich nie gekommen wäre. Wenn ihr etwas findet, das funktioniert, und mir den Backtest zeigen könnt, möchte ich es sehen.
Irgendwann möchte ich einen kostenpflichtigen EA herausbringen, der eine Sammlung der besten Strategien enthält, die mir die Leute schicken. Wenn eure Strategie darin enthalten ist, bekommt ihr einen Anteil an den Gewinnen. Das wird schriftlich vereinbart, bevor irgendetwas ausgeliefert wird. Ich werde die Arbeit anderer nicht in ein kostenpflichtiges Produkt einbauen, ohne sie dafür zu bezahlen.
Und sollte es nie dazu kommen, gibt es das Tool trotzdem weiterhin und es ist nach wie vor kostenlos. Dieser Markt ist voll von Martingale-Bots mit gefälschten Screenshots und einer Gewinnquote von 99 %. Ich bringe lieber etwas Echtes heraus und warte ab, was dabei herauskommt.
Nichts ist gesperrt. Keine Testversion, kein „Schreib mir für die guten Einstellungen“. Es funktioniert alles ab dem Moment, in dem du es installierst.
Was es leistet
Jedes Breakout-System besteht aus drei Fragen: Wo liegt die Spanne, wie steigt man ein, wie steigt man aus? Die meisten EAs beantworten diese Fragen für Sie und verbergen die Antworten. Dieses Tool integriert alle drei in die Eingabeparameter.
Spannweiten: der Vortag, die letzten paar Tage, die letzte Woche, der letzte Monat, ein von dir gewähltes Sitzungsfenster, die Eröffnungsspanne der ersten N Minuten, ein Donchian-Kanal, ein Inside-Day, ein NR4 oder NR7 oder eine bestimmte Kerze nach der Eröffnung.
Einstiege: Stop-Orders an den Bandgrenzen, Warten auf einen Schlusskurs jenseits der Bandgrenzen, Warten auf einen Retest oder stattdessen einen „Fade“ – Verkauf am Hoch und Kauf am Tief. Es gibt auch einen „Fakeout-Fade“ für den Fall, dass der Kurs aus der Bandbreite ausbricht und wieder zurück in die Bandbreite gedrückt wird. Nur Long, nur Short oder beides. Skalieren Sie mit bis zu vier Orders, wenn Sie möchten.
Ausstiege: Stopps als Punkte, ATR, am äußeren Rand der Spanne, in der Mitte oder als Anteil der Spannenbreite. Ziele als Punkte, ATR, R-Vielfache, Spannenbreite oder gar keine. Dann Break-even, Trailing, verzögertes Trailing, Runner, zeitgesteuerte Ausstiege, Flat zum Schlusskurs, Flat am Freitag.
Filter: Spread-Obergrenze, minimale Bandbreite, Nachrichten-Blackout, Wochentag und ein Regime-Filter, damit du nur handelst, wenn der ADX einen Trend anzeigt, oder nur, wenn es ruhig ist, oder nur bei steigender Volatilität.
Standardmäßig ist alles deaktiviert. Aktivieren Sie jeweils nur eine Option nach der anderen, sonst werden Sie nie wissen, welche davon was bewirkt hat.
Die vier vorgefertigten Strategien
Standardmäßig deaktiviert. Jede hat ihre eigene „magische Zahl“ und ihr eigenes Symbol, und alle laufen gemeinsam auf einem Chart.
US-30-Minuten-Spanne auf dem S&P. Warte die erste halbe Stunde der US-Handelssitzung ab, steige ein, wenn eine 5-Minuten-Kerze über dem Hoch oder Tief schließt, setze den Stopp auf der anderen Seite, ziele auf das Doppelte des Risikos ab. Die beste Strategie hier.
US-15-Minuten-Spanne am Nasdaq. In den ersten fünfzehn Minuten Orders am Hoch und Tief platzieren, den Stop auf der anderen Seite setzen, Zielgewinn: eine Spannenbreite.
„School Run“ auf dem DAX. Von Tom Hougaard. Die ersten beiden 15-Minuten-Kerzen nach der deutschen Markteröffnung ergeben eine 30-Minuten-Spanne; anschließend handelst du den Ausbruch. Die Idee dahinter ist, dass in der ersten halben Stunde die Händler ihre Positionen umschichten und die Entwicklung danach Aufschluss darüber gibt, wie der Vormittag verlaufen wird. Die Ausstiegspunkte stammen von mir, nicht von ihm – er empfiehlt keinen bestimmten Ausstieg, daher habe ich die entgegengesetzte Seite der Spanne mit etwas ATR-Spielraum und zum Tagesende „flat“ gewählt. Das wollte ich nur sagen, es ist also definitiv meine Schuld, wenn es nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst.
DAX, die ersten 5 Minuten. Meine Strategie. Die erste 5-Minuten-Kerze einklemmen, Stop auf der anderen Seite setzen, kein Kursziel, bis zum Schluss halten.
Die Zahlen und was daran falsch ist
2021 bis August 2026, echte Tick-Daten auf Darwinex, 0,25 % Risiko bei einem 10.000-Konto, jeweils einzeln getestet.
US-30-Minuten-Range: 1.447 Trades, Profitfaktor 1,15, in 5 von 6 Jahren profitabel. US-15-Minuten-Range: 1.442 Trades, 1,07, 5 von 6. „School Run“: 1.372 Trades, 1,07, 3 von 6. DAX erste 5 Minuten: 1.425 Trades, 1,02, 5 von 6.
Alle vier zusammen: 1,07, größter Drawdown 21,6 %.
Hier ist der Teil, den sonst niemand in eine Auflistung aufnimmt. Nehmen Sie das beste Jahr jeder Strategie weg und schauen Sie, was übrig bleibt. Beide US-Strategien überstehen das. Keine der beiden deutschen Strategien schafft das. „School Run“ hat 2022 mehr Gewinn erzielt als insgesamt, und die DAX-5-Minuten-Strategie hat allein im Jahr 2023 3.120 verloren.
Ein Profitfaktor von 1,07 bedeutet, dass man für jede 100, die man verliert, 107 gewinnt. Das ist wenig. Es ist real in diesen Daten, bei diesem Broker, über diesen Zeitraum. Es ist kein festes Einkommen.
Beide deutschen Strategien hatten ihr schlechtes Jahr zur gleichen Zeit, nämlich 2023. Wenn man nur diese beiden Strategien läuft, treten die schwierigen Phasen gemeinsam auf. Die US-Strategien liefen in diesem Jahr gut – und genau das ist das Hauptargument dafür, mehr als eine Strategie zu betreiben.
Und es gibt keinen Out-of-Sample-Zeitraum. Ein Broker, ein Zeitraum von fünfeinhalb Jahren. Ich hätte mir einen richtigen Holdout-Zeitraum gewünscht. Den gibt es aber nicht.
Was es nicht geschafft hat
Neunzehn Strategien wurden entwickelt, vier kamen zum Einsatz. Die anderen fünfzehn sind im Handbuch mit ihren Gewinnfaktoren und den Gründen für ihr Scheitern aufgeführt. Der Londoner Ausbruch aus der asiatischen Handelsspanne brachte in allen sechs Jahren bei 1.407 Trades Verluste ein. Die Tokio-Sitzung war vor Kosten kostendeckend, es gab also nichts zu sparen. Die 5-Minuten-Nasdaq-Handelsspanne verschenkte 3 % des Bruttoertrags an Provisionen. Bei der „Advanced School Run“-Strategie habe ich vier verschiedene Ansätze ausprobiert, der beste lag bei 0,94.
Ich führe die Fehlschläge auf, weil eine Ergebnistabelle, die nur Gewinner enthält, nichts aussagt. Die Gründe sind der nützliche Teil.
Die einzelnen Elemente bleiben jedoch alle im Builder erhalten. Eine voreingestellte Strategie, die Geld verliert, macht Fade-Einstiege oder Donchian-Kanäle nicht nutzlos – es bedeutet lediglich, dass meine spezielle Kombination es war.
Die Teile, die am längsten gedauert haben
Es wird dich nicht übermäßig dem Risiko aussetzen. Wenn dein Konto zu klein ist, um das Mindestlot innerhalb des von dir festgelegten Risikos unterzubringen, überspringt es den Handel und gibt den Grund dafür an. Die meisten EAs riskieren stillschweigend das Zehnfache dessen, was du verlangt hast, und du erfährst es erst anhand der Kapitalkurve.
Er teilt dir mit, warum er nicht handelt. Nicht nur „wartet“ – sondern: bereit, für heute fertig, Nachrichten-Blackout, Spread zu breit, Spanne zu schmal, Mindestlot über dem Budget. Das erspart dir, auf einen Chart zu starren und dich zu fragen, ob er kaputt ist.
Die Uhr stellt sich automatisch ein. Voreingestellte Zeiten werden in der Zeit der Börse gespeichert und in die Serverzeit Ihres Brokers umgerechnet, einschließlich der Wochen, in denen Europa und Amerika die Uhren zu unterschiedlichen Terminen umstellen. Es spielt keine Rolle, wo Sie sich befinden. Es muss nichts eingestellt werden.
Und wenn du es deaktivierst, werden deine Chartfarben wiederhergestellt.
Einschränkungen
Die Voreinstellungen sind Indexstrategien – DAX, S&P, Nasdaq. Der Builder funktioniert bei allem.
Es handelt sich um Intraday- und Swing-Trading, nicht um Scalping. Wenn Sie fünfzig Trades pro Tag wollen, ist das hier nicht das Richtige.
Wenn Sie zwei Strategien gleichzeitig für dasselbe Symbol backtesten, blockieren sie gegenseitig ihre Einstiegspunkte. Testen Sie jeweils nur eine Strategie, um ein klares Ergebnis zu erhalten.
Die Symbolnamen der Broker variieren. Die gängigen werden automatisch verarbeitet, aber überprüfen Sie das Protokoll beim ersten Durchlauf.
Der Nachrichtenfilter funktioniert im Strategietester nicht – MetaTrader stellt den Kalender für Backtests nicht zur Verfügung. Das wird im Protokoll angegeben, anstatt es zu verschleiern.
Das Bedienfeld wird bei einem nicht-visuellen Backtest nicht angezeigt. Das liegt an MetaTrader, nicht an mir.
Falls du etwas findest
Schicken Sie mir die Einstellungen und den Backtest. Echte Ticks, mindestens ein paar Jahre, und teilen Sie mir mit, was Sie ausprobiert haben, das nicht so gut funktioniert hat. Dieser Teil ist genauso wichtig wie der Gewinner.
Sollte daraus ein kostenpflichtiges Produkt werden, regeln wir die Gewinnbeteiligung zunächst schriftlich.
Wenn du es einfach nur nutzt und nie ein Wort sagst, ist das auch in Ordnung.
Teste es zuerst auf einem Demokonto. Dein Broker ist nicht mein Broker – andere Spreads, andere Ausführungen, andere Zeitabläufe. Die oben genannten Zahlen entsprechen den Ergebnissen meiner Daten. Deine werden anders ausfallen und könnten schlechter sein.
Ein Handbuch ist enthalten, und zwar ein richtiges.
MLB Honest Trader
