Kalman Filter EA
- Asesores Expertos
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Robert Davis Waweru Mugure
experienced algo trader .. 4 years of experience coding my own EAs and using them for myself. Found it wise to share some of my best EAs at a small token of appreciation .
also Washignton Accorded MECHATRONICS ENGINEER. - Versión: 4.5
- Activaciones: 7
📈 Concepto básico
Este EA combinade forma rigurosael filtro de Kalman,la tasa de cambio (ROC),el oscilador estocástico yla media móvil exponencial triple (TEMA) para generar señales de entrada de alta fiabilidad. Funciona exclusivamente convelas cerradas y gestiona cada operación de forma independiente con un Stop Loss y un Take Profit fijos.
🔍 Cómo funciona (paso a paso)
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Filtro de Kalman: suaviza los datos de precios para reducir el ruido del mercado, generando una serie filtrada ( kfilt ) y su velocidad.
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Tasa de cambio (ROC): calcula el cambio porcentual del precio filtrado por Kalman a lo largo de 9 períodos.
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Estocástico (%K / %D): mide la posición actual del precio en relación con el rango máximo/mínimo de 14 períodos; %K se suaviza con una media móvil simple (SMA) de 3 períodos para obtener %D.
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Línea combinada: calcula la media entre la ROC y el %D estocástico para crear un oscilador compuesto.
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Suavizado TEMA: aplica una media móvil exponencial triple (período 20) a la línea combinada para reducir aún más el retraso y las señales falsas.
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Generación de señales: se activaunaordende compra (o de venta) cuando el TEMA cruza por encima de su valor anterior, y unaordende venta (o de compra) cuando cruza por debajo. El cruce se evalúa estrictamente al cierre de la barra.
Nota: El EAno cierra posiciones ante señales opuestas. Las operaciones solo se cierran mediante el Stop Loss o el Take Profit fijos.
⚡ Ventajas clave
| Ventaja | Descripción |
|---|---|
| Reducción de ruido | El filtro de Kalman suaviza de forma adaptativa los precios, distinguiendo las tendencias reales de las fluctuaciones aleatorias. |
| Señal multifactorial | Combina el impulso (ROC) y la reversión a la media (estocástico) para ofrecer una visión equilibrada de las condiciones del mercado. |
| Suavizado TEMA | La media móvil exponencial triple (EMA) filtra aún más la señal para evitar las oscilaciones bruscas típicas de los osciladores ruidosos. |
| Ejecución estricta al cierre de la barra | Evalúa únicamente las velas completamente formadas, evitando el ruido intrabarral y las entradas prematuras. |
| Riesgo fijo por operación | Los niveles de Stop Loss y Take Profit (en puntos) predefinidos garantizan una relación riesgo/recompensa predecible en cada posición. |
| Protección contra el spread | Bloquea la negociación cuando el spread supera un umbral definido por el usuario. |
| Gestión independiente de las operaciones | Sin conflictos de lógica; cada operación ejecuta su propio SL/TP sin interferencias de nuevas señales. |
⚙️ Parámetros de entrada
| Parámetro | Por defecto | Descripción |
|---|---|---|
| InpLotSize | 0,01 | Tamaño fijo de la posición (en lotes) para cada operación. |
| InpTakeProfitPts | 300 | Distancia de Take Profit enpuntos ( por ejemplo, 300 puntos = 30 pips para brókers de 5 dígitos). |
| InpStopLossPts | 600 | Distancia del Stop Loss enpuntos. Un SL fijo garantiza un riesgo constante por operación. |
| InpMaxSpreadPts | 30 | Spread máximo permitido en puntos. Las operaciones se cancelan si el spread supera este valor. |
Parámetros internos fijos ( no ajustables por el usuario, según la estrategia original):
| Parámetro | Valor | Finalidad |
|---|---|---|
| Nitidez de Kalman | 25,0 | Controla la capacidad de respuesta del filtro ante las variaciones de precio. |
| K de Kalman | 1,0 | Factor de ganancia para las actualizaciones de velocidad. |
| Longitud de la ROC | 9 | Período utilizado para el cálculo de la tasa de variación. |
| Período %K estocástico | 14 | Rango de retroceso para el rango máximo/mínimo del estocástico. |
| Suavizado del %D estocástico | 3 | Período de suavizado de la línea de señal estocástica. |
| Longitud de suavizado de TEMA | 20 | Período de suavizado para la EMA triple aplicada a la línea combinada. |
🧠 Filosofía de la estrategia
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Sin Martingala ni Grid: cada operación es una decisión puntual con un riesgo fijo.
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Fusión de reversión a la media y momentum: el ROC capta el momentum, mientras que el estocástico detecta los extremos de sobrecompra y sobreventa; su media crea un indicador más robusto.
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Lógica de cruce: la entrada se activa solo cuando la combinación suavizada cambia de dirección, con el objetivo de captar el inicio de un nuevo movimiento.
💡 Mejores casos de uso
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Marco temporal: Funciona bien en cualquier marco temporal, pero la lógica original se diseñó para gráficos de 1 hora o 4 horas.
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Instrumentos: Adecuado para los principales pares de divisas, índices o materias primas con volatilidad moderada.
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Condiciones de mercado: Ofrece mejores resultados en mercados con tendencia, donde el filtro y el ROC pueden captar movimientos sostenidos; en mercados con oscilaciones dentro de un rango, puede generar menos señales.
⚠️ Notas importantes
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Sin gestión de posiciones: el EA no realiza un seguimiento de las posiciones abiertas; simplemente envía nuevas órdenes cuando se cumplen las condiciones. No se requiere intervención manual a menos que desees modificar los niveles fijos de SL/TP.
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Precisión de PineScript: todos los cálculos se han traducido meticulosamente desde el código original de PineScript para preservar la lógica y el rendimiento exactos.
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Cálculo histórico: al iniciarse, el EA rellena sus matrices internas para garantizar que el filtro de Kalman converja correctamente antes de la primera señal en tiempo real.
