Kalman Filter EA
- Experten
-
Robert Davis Waweru Mugure
experienced algo trader .. 4 years of experience coding my own EAs and using them for myself. Found it wise to share some of my best EAs at a small token of appreciation .
also Washignton Accorded MECHATRONICS ENGINEER. - Version: 4.5
- Aktivierungen: 7
📈 Kernkonzept
Dieser EA kombiniertKalman-Filter,Rate of Change (ROC),Stochastik-Oszillator undden dreifachen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (TEMA)auf strenge Weise, um Eintrittsignale mit hoher Zuverlässigkeit zu generieren. Er arbeitet ausschließlich mitgeschlossenen Kerzen und verwaltet jeden Trade unabhängig mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Werten.
🔍 So funktioniert es (Schritt für Schritt)
-
Kalman-Filter – Glättet Kursdaten, um Marktrauschen zu reduzieren, und erzeugt eine gefilterte Reihe ( kfilt ) sowie deren Velocity.
-
Rate of Change (ROC) – Berechnet die prozentuale Veränderung des Kalman-gefilterten Kurses über 9 Perioden.
-
Stochastik (%K / %D) – Misst die aktuelle Kursposition im Verhältnis zur Hoch-Tief-Spanne von 14 Perioden; %K wird mit einem 3-Perioden-SMA geglättet, um %D zu erhalten.
-
Kombinierte Linie – Bildet den Mittelwert aus ROC und dem stochastischen %D, um einen zusammengesetzten Oszillator zu erstellen.
-
TEMA-Glättung – Wendet einen dreifach exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Periode 20) auf die Mischlinie an, um Verzögerungen und Fehlsignale weiter zu reduzieren.
-
Signalauslösung – EinKauf- ( bzw. Verkaufs-) Auftrag wird ausgelöst, wenn der TEMA seinen vorherigen Wert nach oben kreuzt, und einVerkaufs- (bzw. Kauf-) Auftrag, wenn er diesen nach unten kreuzt. Das Kreuzen wird streng zum Schlusskurs des Balkens bewertet.
Hinweis: Der EA schließt keinePositionen bei entgegengesetzten Signalen. Trades werden ausschließlich durch den festgelegten Stop-Loss oder Take-Profit beendet.
⚡ Wesentliche Vorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Rauschunterdrückung | Der Kalman-Filter glättet die Kurse adaptiv und unterscheidet dabei echte Trends von zufälligen Schwankungen. |
| Multifaktor-Signal | Kombiniert Momentum (ROC) und Mean-Reversion (stochastisch) für eine ausgewogene Sicht auf die Marktbedingungen. |
| TEMA-Glättung | Ein dreifacher EMA filtert das Signal zusätzlich, um die bei verrauschten Oszillatoren häufig auftretenden Whipsaws zu vermeiden. |
| Strenge Ausführung bei Bar-Close | Es werden nur vollständig gebildete Kerzen ausgewertet, wodurch Rauschen innerhalb einer Kerze und verfrühte Einstiegspunkte vermieden werden. |
| Festes Risiko pro Trade | Festgelegte Stop-Loss- und Take-Profit-Werte (in Punkten) gewährleisten ein vorhersehbares Risiko-Ertrags-Verhältnis bei jeder Position. |
| Spread-Schutz | Blockiert den Handel, wenn der Spread einen vom Benutzer festgelegten Schwellenwert überschreitet. |
| Unabhängiges Handelsmanagement | Keine widersprüchlichen Logiken; jeder Trade läuft mit seinem eigenen SL/TP ab, ohne dass neue Signale eingreifen. |
⚙️ Eingabeparameter
| Parameter | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpLotSize | 0,01 | Feste Positionsgröße (in Lots) für jeden Trade. |
| InpTakeProfitPts | 300 | Take-Profit-Abstand inPunkten ( z. B. 300 Punkte = 30 Pips bei 5-stelligen Brokern). |
| InpStopLossPts | 600 | Stop-Loss-Abstand inPunkten. Ein fester Stop-Loss gewährleistet ein gleichbleibendes Risiko pro Trade. |
| InpMaxSpreadPts | 30 | Maximal zulässiger Spread in Punkten. Trades werden storniert, wenn der Spread diesen Wert überschreitet. |
Feste interne Parameter ( gemäß der ursprünglichen Strategie nicht vom Benutzer anpassbar):
| Parameter | Wert | Zweck |
|---|---|---|
| Kalman-Schärfe | 25,0 | Steuert die Reaktionsfähigkeit des Filters auf Kursänderungen. |
| Kalman-K | 1,0 | Verstärkungsfaktor für Geschwindigkeitsaktualisierungen. |
| ROC-Länge | 9 | Für die Berechnung der Änderungsrate verwendete Periode. |
| Stoch %K-Periode | 14 | Rückblickzeitraum für den Stochastik-Hoch-/Tief-Bereich. |
| Stoch %D-Glättung | 3 | Glättungszeitraum für die Stochastik-Signallinie. |
| TEMA-Glättungslänge | 20 | Glättungszeitraum für den auf die gemischte Linie angewendeten dreifachen EMA. |
🧠 Strategiephilosophie
-
Kein Martingale und kein Grid – Jeder Trade ist eine einmalige Entscheidung mit festem Risiko.
-
Kombination aus Mean-Reversion und Momentum – Der ROC erfasst das Momentum, der Stochastik-Indikator erfasst Überkauf- und Überverkaufs-Extreme; ihr Durchschnitt ergibt einen robusteren Indikator.
-
Crossover-Logik – Der Einstieg wird erst ausgelöst, wenn die geglättete Mischung die Richtung wechselt, mit dem Ziel, den Beginn einer neuen Bewegung zu erfassen.
💡 Beste Anwendungsfälle
-
Zeitrahmen: Funktioniert gut in jedem Zeitrahmen, die ursprüngliche Logik wurde jedoch für1-Stunden- oder 4-Stunden -Charts entwickelt.
-
Instrumente: Geeignet für wichtige Devisenpaare, Indizes oder Rohstoffe mit moderater Volatilität.
-
Marktbedingungen: Liefert die besten Ergebnisse in Trendmärkten, in denen der Filter und der ROC anhaltende Bewegungen erfassen können; in Seitwärtsmärkten können weniger Signale entstehen.
⚠️ Wichtige Hinweise
-
Kein Positionsmanagement – Der EA verfolgt keine offenen Positionen; er sendet lediglich neue Orders, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Ein manuelles Eingreifen ist nicht erforderlich, es sei denn, Sie möchten die festgelegten SL/TP-Werte ändern.
-
PineScript-Genauigkeit – Jede Berechnung wurde sorgfältig aus dem ursprünglichen PineScript-Code übersetzt, um die exakte Logik und Performance zu bewahren.
-
Historische Berechnung – Bei der Initialisierung füllt der EA seine internen Arrays nach, um sicherzustellen, dass der Kalman-Filter vor dem ersten Live-Signal ordnungsgemäß konvergiert.
