Apex Liquidity Trader

Apex Liquidity Trader es un Asesor Experto de nivel institucional para MetaTrader 5, construido en torno a los conceptos de Smart Money y la metodología ICT. Sustituye las entradas simplistas basadas en indicadores por un motor de confluencia multicapa que sólo activa las operaciones cuando la estructura del mercado, la liquidez, el momento de la sesión y la ubicación del precio se alinean simultáneamente.

MOTOR DE DETECCIÓN DEL NÚCLEO

El EA escanea la acción del precio en busca del conjunto completo de eventos institucionales de la estructura del mercado. Identifica la ruptura de la estructura en ambos lados, detectando cuando el precio cierra más allá de un máximo o mínimo de oscilación anterior en la dirección de la tendencia del marco temporal superior. Rastrea los eventos de Cambio de Carácter, que se producen cuando la estructura se rompe en contra de la tendencia predominante, señalando un cambio potencial en la dirección del mercado. Los Cambios de Estructura de Mercado son versiones confirmadas de CHOCH, que requieren una expansión de volumen acompañante para validar el movimiento.

Los bloques de órdenes se detectan como la última vela opuesta antes de un movimiento de impulso significativo, clasificada por la relación cuerpo/rango en tres niveles de fuerza. Las brechas de valor razonable se identifican a partir de desequilibrios de tres velas y se rastrean para su mitigación. Ambos se marcan como mitigados cuando el precio vuelve a ellos, y las entradas sólo se activan después de que se confirme esa mitigación.

Los niveles de liquidez se determinan a partir de todos los máximos y mínimos oscilantes detectados. Los máximos y mínimos iguales se identifican dentro de una tolerancia de pips configurable y reciben mayor peso como objetivos de liquidez en reposo. Los barridos de liquidez se confirman cuando el precio rebasa un nivel de oscilación y vuelve a cerrar dentro, lo que indica acumulación o distribución institucional. El EA también supervisa las tomas de apertura de Londres del rango de la sesión asiática y las tomas de apertura de Nueva York del rango de la sesión de Londres como eventos de liquidez de alta probabilidad.

Los máximos y mínimos del día anterior se detectan en el marco temporal D1 y se trazan como niveles de referencia para el sesgo intradiario y las posibles zonas de reacción.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN DE CONFLUENCIA

No se coloca ninguna operación sin superar un umbral de puntuación ponderada, que por defecto es de un mínimo de 75 sobre 100. Los siete componentes puntuados son la alineación del sesgo HTF en los marcos temporales semanal, diario y H4 por valor de 20 puntos, un barrido de liquidez confirmado por valor de 20 puntos, la confirmación MSS o CHOCH por valor de 15 puntos, la mitigación FVG por valor de 15 puntos, la mitigación del bloqueo de órdenes por valor de 15 puntos, la alineación de la sesión por valor de 10 puntos y la confirmación del volumen por valor de 5 puntos. Cada componente se comprueba de forma independiente y la puntuación se normaliza en una escala de 0 a 100 antes de aplicar la puerta de umbral.

MARCO DE PRIMAS Y DESCUENTOS

El EA calcula tres rangos de negociación en paralelo: el rango semanal anterior, el rango diario anterior y el rango de la sesión actual. Cada rango se divide en prima por encima del 75%, equilibrio al 50% y descuento por debajo del 25%. Las operaciones de compra sólo se permiten cuando el precio se sitúa en descuento en al menos dos de los tres rangos. Las operaciones de venta sólo se permiten cuando el precio se sitúa en la prima en al menos dos de los tres intervalos. De este modo se evitan las entradas en contra de la tendencia en niveles de precios extendidos.

SESGO DEL MARCO TEMPORAL SUPERIOR

El sesgo se lee de forma independiente en los gráficos semanal, diario y H4 utilizando el análisis de la estructura de oscilación, comparando los máximos y mínimos de oscilación secuenciales. El sesgo H4 actúa como filtro direccional primario para la dirección de la operación. Si la dirección de la configuración entra en conflicto con el sesgo H4, se omite la operación.

DETECCIÓN DEL ESTADO DEL MERCADO

Se reconocen cinco estados del mercado: tendencia, rango, expansión, acumulación y distribución. La detección se basa en la fuerza del ADX y la separación de la línea DI combinada con los ratios ATR entre el marco temporal actual y H4. Cada estado conlleva su propio multiplicador de riesgo, reduciendo el tamaño de la posición durante condiciones desfavorables como las fases de oscilación, acumulación o distribución y aumentándolo modestamente durante las condiciones de tendencia o expansión.

GESTIÓN DE SESIONES

El EA opera en las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York, cada una de ellas conmutable de forma independiente. El solapamiento entre Londres y Nueva York también se puede configurar por separado. Los máximos y mínimos de la sesión se siguen en tiempo real y se restablecen al inicio de cada ventana de sesión. Las tomas de liquidez en la apertura de Londres y en la apertura de Nueva York se detectan y se introducen en la puntuación de confluencia.

GESTIÓN DEL RIESGO

El tamaño de la posición se basa en el riesgo, calculando el tamaño del lote a partir de un porcentaje del saldo de la cuenta o del capital contra la distancia medida de stop loss en el precio. El porcentaje de riesgo se escala dinámicamente en función de la calidad de la configuración: las configuraciones de alta puntuación por encima de 90 aplican un multiplicador configurable, las configuraciones de rango medio entre 75 y 89 utilizan el riesgo base, y las configuraciones de menor calidad aplican un multiplicador reducido. El uso del margen se limita como un porcentaje del margen libre y un límite fijo en la exposición total de la cuenta evita el apalancamiento excesivo en las posiciones abiertas.

La toma de beneficios parcial cierra un porcentaje configurable de la posición con una relación de recompensa de 1 a 1. Breakeven mueve el stop loss a la entrada más una pequeña compensación después de un número configurable de pips en beneficios. El trailing stop basado en ATR se activa después de un umbral de beneficios establecido y sigue al precio en un múltiplo del ATR actual, actualizándose sólo cuando el precio se mueve un paso mínimo para evitar modificaciones innecesarias.

VALIDACIÓN Y COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO

El EA está construido para la plena conformidad con la validación automática MQL5 Market. Los niveles de stop se validan contra el nivel de stop del broker y el nivel de congelación en cada operación, con un buffer de distancia mínima aplicado por encima del requerimiento del broker. El volumen se normaliza según las restricciones mínimas, máximas, de paso y de límite del broker antes de cada orden. El margen se comprueba antes de la colocación y el tamaño de la posición se limita al margen libre disponible. Un sistema de enfriamiento bloquea los intentos de reintento tras un stop no válido o errores de volumen para evitar bucles de rechazo. Un mecanismo de validación de operaciones coloca automáticamente una operación de lote mínimo durante el backtesting si no se han registrado operaciones, satisfaciendo así el requisito de actividad comercial del validador de mercado.

VISUALIZACIÓN DE GRÁFICOS

En los gráficos en tiempo real, el EA dibuja rectángulos de bloques de órdenes, rectángulos FVG y líneas de máximos y mínimos del día anterior directamente en el gráfico. Un panel en la esquina superior izquierda muestra el estado actual del mercado, la sesión activa, el sesgo HTF y H4, la ubicación de la prima o el descuento, el estado de BOS, CHOCH y MSS, y el recuento de las estructuras detectadas. Todos los dibujos se eliminan limpiamente al eliminar el EA.

ALERTAS Y REGISTRO

Las alertas nativas de MT5 se envían en aperturas de operaciones y eventos BOS con un enfriamiento configurable para evitar la inundación de alertas. La integración con Telegram está disponible para notificaciones remotas. Todas las operaciones, las configuraciones omitidas con sus razones y los errores se registran en un archivo CSV en la carpeta común del terminal para su revisión posterior a la sesión.