Discusión sobre el artículo "Negociamos con opciones sin opciones (Parte 2): Aplicación en el trading real"
Es muy interesante. Gracias por la información; lo estoy leyendo y estudiando a fondo...
¡Buenos días!
Por supuesto que es interesante.
¡PERO!
Tú:
--> Supongamos que hemos decidido que, a lo largo del día, el precio del EUR/USD se moverá principalmente al alza...
---> Ahora supongamos que al día siguiente decidimos que el precio dará un giro y bajará...
De nuevo, un «lanzamiento de moneda» que, en última instancia, acabará inevitablemente con la pérdida del depósito.
Tú, Dmitri, has hecho un gran trabajo, pero eso no te llevará a obtener ingresos estables.
Añadido
Hace tiempo realicé un experimento.
Tomé un periodo anual de velas M1 y, al principio, compraba al abrirse la vela y vendía al cerrarse, y así durante todo el año.
El resultado fue una gran pérdida.
Después cambié la compra por la venta, y la venta por la compra, y volví a hacerlo durante todo el año. Y...
¡obtuve una gran pérdida! :)
Añadido
Operaciones con una cartera de cobertura compuesta por futuros sobre todas las acciones del MOEX.
Riesgos +85/-15 %
Un -15 % porque podrían anunciar dividendos de forma inesperada
Hace 9 días
Hoy
Estoy trabajando a fondo para reducir el -15 %
Bueno, no hay estrategias de mercado que garanticen unos ingresos estables. Ni siquiera la tuya, y menos aún en las circunstancias actuales, en las que no se sabe qué nos deparará el mañana. Por eso, solo se puede sacar algo de beneficio intradía, sin posiciones abiertas de un día para otro; todo esto es mi humilde opinión.
En tu caso, con el HFT, los principales beneficios provienen del par «acción — futuros sobre esa acción», ¿lo he entendido bien?
Bueno, no hay estrategias de mercado que garanticen unos ingresos estables. Ni siquiera la tuya, y menos aún en las circunstancias actuales, en las que no se sabe qué nos deparará el mañana. Por eso, solo se puede sacar algo de beneficio en operaciones intradía, sin posiciones abiertas de un día para otro; todo esto es mi humilde opinión.
En su caso, con el HFT, los principales beneficios provienen del par «acción — futuros sobre dicha acción», ¿lo he entendido bien?
No, debido a que Finam no ofrece descuento por las acciones compradas, ahora mismo no utilizo esa estrategia «de oro» con un 100 % de rentabilidad.
Ahora solo opero con una cartera de futuros de cobertura para absolutamente todas las acciones de MOEH.
---> Así que no hay estrategias de mercado que garanticen unos ingresos estables.
Simplemente aún no las conoces...
Nadie, ni siquiera yo, te las va a contar.
Añadido
Cualquier estrategia de cobertura debe generar beneficios constantes.
Hay cinco factores importantes
1. Riesgos
2. Una correcta implementación
3. Rapidez en la ejecución de las órdenes de negociación
4. La codicia del operador (a algunos les basta con un 50 % anual, mientras que a otros ni siquiera un 500 % les parece suficiente; por eso, el 99 % de los operadores pierden dinero...)
5. Operar ÚNICAMENTE mediante robots (el factor humano debe excluirse por completo)¿Qué hay que saber al respecto?
Esperas a que se produzca la máxima divergencia (en sentido estadístico) entre la acción y el futuro, compras la acción en ese momento y vendes el futuro. Esperas a que venza el contrato. Con un capital elevado, es una estrategia que funciona bastante bien. Pero también tiene sus riesgos.
Antes, dentro de un mismo día (o días), comprabas o vendías aprovechando la divergencia o la convergencia, y quizá solo cerrabas una de las posiciones.
¿Por qué no lo haces ahora? Al parecer, falta liquidez.
Por sí mismas, las opciones y las estrategias con opciones no generan ningún beneficio. Es igual que en el mercado de divisas: 50/50. La matemática es la misma: una distribución normal de probabilidades.
Las opciones solo pueden generar beneficios (sin riesgo) si se utilizan conjuntamente con futuros o acciones.
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Artículo publicado Negociamos con opciones sin opciones (Parte 2): Aplicación en el trading real:
En la primera parte de esta serie, describimos brevemente el instrumento de trading opción, así como sus posibilidades, ventajas e inconvenientes. Hemos desarrollado la teoría y la implementación práctica en MQL5 de un método para emular una opción mediante el uso del activo básico. Ha llegado el momento de probar las opciones en la práctica, para operar en el mercado.
Para ello, debemos crear un asesor experto que se encargue de mapear los niveles de emulación de la opción a órdenes y posiciones reales sobre el activo básico, así como de reequilibrar continuamente la posición total resultante.
Autor: Dmitriy Skub