Prop trading: ¿es una estafa o es bueno? - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sber, hoy, cotizó a un delta de ~320
Ahora está cotizando a ~410.
Estoy tratando de conseguirlo con un delta de 432.
¿Ya lo tienes? Ya hay un delta de 500).
Pero el delta de 12,19 es más impresionante.
Sber, hoy, cotizó a un delta de ~320
Ahora está cotizando a ~410.
Estoy tratando de entrar con un delta de 432.
Resulta que no es seguro que la oferta funcione, pero si lo hace, la entrada será buena.
Resulta que no es seguro que la orden funcione, pero si lo hace, la entrada será buena.
En los futuros de cierre de Sber 09.19 no hay problema con la activación de la orden +/- 2 p. siempre se puede tomar si el precio está cerca del precio de mercado. Si no es así, puedes esperar a que la zanahoria esté engullida).
En los futuros de cierre de Sber 09.19 no hay problema con la activación de la orden +/- 2 p. siempre se puede tomar si el precio está cerca del precio de mercado. Si no, puedes esperar hasta la mierda de zanahoria).
:)
¿Ya lo tienes? Ya hay un delta de 500).
Excepto que hasta ahora (han pasado 30 min) este delta no se puede tomar, aunque la acción está cayendo.
Conclusiones/observaciones:
1. la acción abrió con un gap al alza tras un fuerte movimiento alcista en los futuros de la noche;
2. Los futuros están cayendo ahora más rápido que las acciones (poniéndose al día);
3. No es probable que la estrategia sea negativa, pero podría no haber captado la delta deseada hoy si el mercado abriera con un hueco al alza (como ocurrió) y siguiera subiendo. En este sentido, sería más lógico recoger el delta secuencialmente.
4. Si hoy coge delta = 500, el beneficio potencial (sin comisiones) = 13,5% anual en EBS EIS.
Añadido:
5. La brecha se ha cerrado.
Excepto que hasta ahora (han pasado 30 min.) este delta no se puede tomar, aunque la acción está cayendo.
Conclusiones/observaciones:
1. la acción abrió con un gap al alza tras un fuerte movimiento alcista en los futuros de la noche;
2. Los futuros están cayendo ahora más rápido que las acciones (poniéndose al día);
3. La estrategia no es probable que sea negativa, pero hoy el mercado no habría cogido la delta necesaria si hubiera abierto con un hueco al alza (como lo hizo) y hubiera seguido subiendo. En este sentido, sería más lógico recoger el delta secuencialmente.
4. Si hoy coge delta = 500, el beneficio potencial (sin comisiones) = 13,5% anual en EBS EIS.
Añadido:
5. La brecha se ha cerrado.
¡Alexei!
En cuanto a su primer punto, estoy totalmente en desacuerdo.
El precio de los futuros depende del precio de las acciones, ¡NO lo contrario!
¿Y quién dijo que no había riesgo?
Hay, pero no mucho, compré las acciones caro (delta 282 rublos), que ascendió a 7,2-7,3% anual en esta transacción.
Y no olvides que los futuros se venden un día antes del día de vencimiento.
El delta hoy ya es inferior a 300.
Por lo tanto, hay que comprar en pequeñas porciones.
A largo plazo es más de lo que se puede ingresar cuando la acción está cotizando.
Añadido por
Intente pensar no en términos de hacia dónde irá el mercado, sino en términos de
¡Cómo ganar dinero SIN RIESGO!
¡Alexey!
En cuanto a su primer punto, estoy completamente en desacuerdo.
1. El precio de los futuros depende del precio de las acciones, ¡NO lo contrario!
2. ¿quién ha dicho que no hay riesgo?
3. hay, pero no mucho, compré la acción caro (delta 282 rublos), que ascendió a 7,2-7,3% p.a. en esta transacción.
4 Y no olvides que los futuros se venden un día antes del día de vencimiento.
El delta es ahora inferior a 300.
5. Así que hay que comprar en pequeñas porciones.
6. A largo plazo, sigue siendo más que entrar cuando las acciones cotizan.
Añadido
7. Intente pensar no en términos de hacia dónde irá el mercado, sino en términos de
¡Cómo ganar SIN RIESGO!
Punto por punto:
1. No estoy discutiendo, sólo constato la existencia de un vacío en la mañana. Ves la diferencia de 120 puntos, ¿no? Considérelo sólo una observación.
2. Créanme, soy consciente de que hay riesgo en todas partes. Absolutamente en todas partes, especialmente en el mercado. Aunque aquí no he mencionado el riesgo en absoluto, sólo he dicho que el delta estimado puede no ser capturado.
3. Sobre la secuencia del juego de posiciones también dije. Por cierto, ¿esperabas que la brecha se cerrara hoy?
4. ¿Realmente importa? Estás vendiendo los futuros para comprar las acciones al precio de cierre del día anterior, ¿verdad? De hecho, podría haber esperado a que el precio de las acciones bajara aún más hoy y comprar con una delta aún mejor;
5. De acuerdo;
6. No estoy en desacuerdo; 6;
7. Creo que es inseparable pensar en los movimientos del mercado y pensar en ganar con BAJO riesgo. En este caso, sé lo siguiente: si la acción sube con los futuros en la apertura de hoy, hay que comprar la acción de cabeza (de lo contrario, podría entrar en territorio negativo si la cotización de la acción alcanza la entrada de los futuros), y si la cotización de la acción empieza a bajar, eso es bueno para mí.
A los puntos:
4. ¿Realmente importa? Estás vendiendo los futuros para comprar las acciones al precio de cierre del día anterior, ¿verdad? De hecho, podría haber esperado a una caída aún mayor del precio de las acciones hoy y comprar con una delta aún mejor;
7. Creo que es inseparable pensar en el movimiento del mercado y pensar en ganar con BAJO riesgo. En este caso sé que: si el precio de la acción sube con los futuros en la apertura de hoy, hay que comprar la acción de cabeza (de lo contrario se puede entrar en terreno negativo si el precio de la acción alcanza la entrada de los futuros), y si el precio de la acción empieza a bajar, será bueno para mí.
4. importa, porque al día siguiente, el delta será mucho menor y el porcentaje es casi el mismo,
mientras las acciones no suban.
Delta, al vencimiento, = 0.
Mira esta pantalla y la de arriba, los deltas son los mismos y el porcentaje de entrada es mayor
7. A quién le importa, en las estrategias de cobertura, hacia dónde va el precio.
Lo que importa es el delta de entrada y de salida.
Puedes comprar Delta mientras operas con acciones, sin ningún riesgo...
"Lanza la línea al 10,9%" y siéntate a esperar la picada.
Añadido por
Losriesgos de esta estrategia (la propia estrategia) = 0
No hace falta hablar de la desconexión de Internet en el momento de la devolución...
o cualquier otro riesgo no relacionado con la estrategia
4. importa porque al día siguiente, el delta será mucho menor y el porcentaje será casi el mismo,
suponiendo que las acciones no se disparen.
Delta, al vencimiento, = 0
Mira esta pantalla y la de arriba, los deltas son los mismos y el porcentaje de entrada es mayor
7. A quién le importa, en las estrategias de cobertura, hacia dónde va el precio.
Lo que importa es el delta de entrada y de salida.
Puedes comprar Delta mientras operas con acciones, sin ningún riesgo...
4. Sí, lo entiendo, cuanto más tarde se compren las acciones, mejor. Por cierto, ¿se tiene en cuenta a la hora de calcular los rendimientos que se empieza a poseer la acción después de 2 días (T+2)? Es decir, de hecho, todavía puede "girar" el dinero (en la acción) en algún lugar durante 2 días después de la compra?
7. ¿Por qué no te importa? Te das cuenta de que si el precio hubiera subido hoy, podrías haber tenido pérdidas (si hubieras comprado las acciones por encima de los futuros), ¿verdad? ¡Y tú habrías cubierto el menos! La cuestión es que el delta en sí mismo es nuestro "colchón de seguridad" y cuanto más alto sea, mejor. Cuanto más alto sea el rendimiento. El objetivo de la estrategia es captar un buen delta, con una rentabilidad superior a la OFZ/depósito bancario.
Puedes comprar Delta mientras operas con acciones, sin riesgo...
Ya estás otra vez diciendo que no hay riesgo. Usted mismo escribió en un post anterior la frase"¿Quién dijo que no hay riesgo? Existe el riesgo de obtener el delta (rendimiento) equivocado. El ejemplo fue hoy en la apertura del mercado para el Sber.
Añadido:
Riesgos de esta estrategia (la propia estrategia) = 0
4. Sí, ya veo, cuanto más tarde se compren las acciones, mejor. Por cierto, ¿se tiene en cuenta a la hora de calcular el rendimiento que se empieza a tener acciones a los 2 días (T+2)? Es decir, de hecho, todavía se puede "girar" el dinero (en la acción) en algún lugar durante 2 días después de la compra?
7. ¿Por qué no te importa? Te das cuenta de que si el precio hubiera subido hoy, podrías haber tenido pérdidas (si hubieras comprado las acciones por encima de los futuros), ¿verdad? ¡Y tú habrías cubierto el menos! La cuestión es que el delta es nuestro "colchón de seguridad" y cuanto más alto sea, mejor. Cuanto más alto sea el rendimiento. El objetivo de la estrategia es captar un buen delta, con una rentabilidad superior a la OFZ/depósito bancario.
Ya estás otra vez diciendo que no hay riesgo. Usted mismo escribió en un post anterior la frase"¿Quién dijo que no hay riesgo? Existe el riesgo de obtener el delta (rendimiento) equivocado. Un ejemplo fue hoy en la apertura del mercado en Sber.
Existe un riesgo si se compra de un día para otro