Discusión sobre el artículo "Operaciones de arbitraje en Forex: Panel de evaluación de correlaciones"
Todas sus teorías quedan anuladas por los costes de las comisiones en el mercado de divisas. Hay que empezar por ellos, no por las áridas matemáticas. Ningún corredor le permitirá ganar dinero con micromovimientos, ni siquiera con los diferenciales más ajustados y las comisiones más bajas en cuentas ECN. Calcule la contribución del diferencial medio y la comisión y todo encajará: no habrá dinero. No tiene sentido práctico su desplazamiento.
Se discutirá en el segundo artículo
¿Alguien opera con esto en MT? En mi opinión no hay dinero en este tipo de estrategias, ya que la plataforma carece de una ventaja competitiva sobre los profesionales que operan HFT.
Yo comercio como uno de los módulos del sistema. Hay suficiente beneficio incluso para reequilibrar regularmente la posición y llevarla a cerca de cero delta=) Yo no me preocuparía por la velocidad y la competencia por el ping, sino por el hecho de que la distribución de las desviaciones siempre tiene una fuerte cola hacia un lado, y la divergencia de sintéticos y reales en comparación con la desviación estándar es a menudo enorme....
Todas sus teorías quedan anuladas por los costes de las comisiones en el mercado de divisas. Hay que empezar por ellos, no por las áridas matemáticas. Ningún corredor le permitirá ganar dinero con micromovimientos, ni siquiera con los diferenciales más ajustados y las comisiones más bajas en cuentas ECN. Calcule la contribución del diferencial medio y la comisión y todo encajará: no habrá dinero. No hay sentido práctico en tus afanes.
En absoluto, ya se ha comprobado todo. Además, el broker puede ajustar el tamaño del spread a su favor en cualquier momento, cosa que hace.
He mirado el código del segundo artículo. No está relacionado con el primero de ninguna manera. En ninguna parte del código hay siquiera un intento de entrar por debajo / por encima del precio justo. Es sólo un netter habitual lanzando una hoja de órdenes a merced del destino.
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Artículo publicado Operaciones de arbitraje en Forex: Panel de evaluación de correlaciones:
Hoy quiero compartir mi creación: un sistema para el análisis de los precios justos de divisas con la estimación de arbitraje, escrito en MQL5 para MetaTrader 5. Todo empezó con una simple pregunta que no me dejaba dormir una noche: ¿y si pudiéramos calcular los tipos de cambio "correctos": no los que nos da el mercado, sino los que deberíamos tener? De esta curiosidad nació un panel que no solo pone de relieve las desviaciones de los precios respecto a sus valores "ideales", sino que también busca trayectorias de arbitraje triangulares: justo los momentos en los que el mercado baja la guardia y podemos aprovecharnos de ello.
Convertir la teoría en código resultó ser una auténtica aventura, con muchos escollos, innumerables iteraciones y momentos en los que estuve a punto de rendirme. Hoy le contaré cómo los cálculos simples se convirtieron en un sistema vivo, cómo el mercado me puso a prueba una y otra vez y cómo aprendí a visualizar los resultados para que hablaran por sí solos. Asimismo, verá ejemplos reales de cómo funciona el panel: con números, señales y triángulos de arbitraje. Además, analizaré honestamente sus puntos fuertes y débiles, y compartiré mi experiencia en su adaptación para diferentes estrategias, desde operaciones individuales hasta cuadrículas multidivisa, que para mí se han convertido en un verdadero campo de experimentación.
Mi objetivo no es simplemente presumir del código: quiero ofrecerle una herramienta, algo tangible que pueda coger, retorcer en sus manos, perfeccionar a su gusto. Espero que este panel no solo le inspire nuevas ideas, sino que también le ayude a ver el mercado desde un ángulo diferente: no como un caos, sino como un rompecabezas que puede resolverse.
Autor: Yevgeniy Koshtenko