Обсуждение статьи "Арбитражный трейдинг Forex: Панель оценки взаимосвязей"
Все ваши теоретические выкладки обнуляются комиссионными издержками на FX-рынке. Начинать нужно с них, а не с сухой математики. Ни один брокер вам не даст заработать на микродвижениях даже с самыми узкими спредами и низкими комиссиями на ECN-счетах. Посчитайте вклад среднего спреда и комиссии и все встанет на места - денег там не будет. Нет никакого практического смысла в ваших мытарствах.
Про это будет во второй статье
Кто-нибудь это торгует на MT? По-моему денег в таких стратегиях нет, т.к. у платформы отсутствует конкурентное преимущество по сравнению с профессионалами, торгующими HFT.
Я торгую как один из модулей системы. Прибыли хватает даже на регулярный ребаланс позиции и ее сведение к околонулевой дельте=) Я бы беспокоился не о скорости и конкуренции за пинг, а о том что распределение отклонений ввсегда имеет мощный хвост в одну сторону, и расхождение синтетика и реала по сравнению со стандартным отклонением часто огромно....
Все ваши теоретические выкладки обнуляются комиссионными издержками на FX-рынке. Начинать нужно с них, а не с сухой математики. Ни один брокер вам не даст заработать на микродвижениях даже с самыми узкими спредами и низкими комиссиями на ECN-счетах. Посчитайте вклад среднего спреда и комиссии и все встанет на места - денег там не будет. Нет никакого практического смысла в ваших мытарствах.
Совершенно так, всё проверено уже. К тому же брокер может в любой момент подрегулировать размер спреда в свою пользу, что они и делают.
Посмотрел код из второй статьи. Она не связана с первой вообще не как. Нигде в коде нет даже попытки войти ниже\выше справедливой цены. Обычный сеточник бросающий на произвол судьбы простыню ордеров.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Арбитражный трейдинг Forex: Панель оценки взаимосвязей:
Рассмотрим создание арбитражной панели на языке MQl5. Как получать справедливые курсы валют на Forex разными способами? Создадим индикатор для получения отклонений рыночных цен от справедливых курсов, а также для оценки выгоды от арбитражных путей обмена одной валюты на другую (как в треугольном арбитраже).
Сегодня я хочу поделиться своим детищем — системой анализа справедливых цен валют с арбитражной оценкой, написанной на MQL5 для MetaTrader 5. Все началось с простого вопроса, который однажды ночью не дал мне уснуть: а что, если мы сможем вычислить "правильные" курсы валют — не те, что рынок нам подсовывает, а те, что должны быть? Из этого любопытства родилась панель, которая не только высвечивает отклонения цен от их "идеальных" значений, но и выискивает треугольные арбитражные пути — те самые моменты, когда рынок теряет бдительность, а мы можем это использовать.
Перевод теории в код оказался настоящим приключением — с кучей подводных камней, бесчисленными итерациями и моментами, когда я готов был все бросить. Я расскажу, как сухие расчеты превратились в живую систему, как рынок раз за разом проверял меня на прочность, и как я научился визуализировать результаты так, чтобы они говорили сами за себя. Вы увидите реальные примеры работы панели — с цифрами, сигналами, арбитражными треугольниками. Я честно разберу ее сильные и слабые стороны, поделюсь опытом адаптации под разные стратегии — от одиночных сделок до мультивалютных сеток, которые для меня стали настоящим полем для экспериментов.
Моя цель — не просто похвастаться кодом или покрасоваться перед публикой. Я хочу дать вам инструмент — нечто осязаемое, что можно взять, покрутить в руках, доработать под себя. Надеюсь, эта панель не только вдохновит вас на новые идеи, но и поможет увидеть рынок под другим углом — не как хаос, а как пазл, который можно разгадать.
Автор: Yevgeniy Koshtenko