Había un montón de problemas en su versión original del código, como consecuencia creo que deliberadamente no tomar capturas de pantalla incluyendo una parte especial de la tabla de resultados. Sigo la idea, pero todavía luchando para convertir la idea en algo realista de comercio
Espero que pueda comentar sobre este resultado adjunto y ayudar a que sea un sistema eficaz
Sigo la idea, pero todavía luchando para convertir la idea en algo realista de comercio
Espero que pueda comentar sobre este resultado adjunto y ayudar a que sea un sistema eficaz
He creado modelos de arbitraje triangular similares en el pasado.
Funciona muy bien en backtesting.
Sin embargo, cuando lo ejecuto en la vida real, descubro que no se negocia ni una sola vez.
Esto se debe a que los HFT y los MM eliminan las distorsiones a una velocidad de 1/1000000 de segundo.
Esta velocidad no está al alcance de los operadores individuales.