Discusión sobre el artículo "El criterio de homogeneidad de Smirnov como indicador de la no estacionariedad de las series temporales" - página 6

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Aleksey Nikolayev #:

Vale, lo volveré a comprobar algún día. Se acaba de discutir que GARCH es estacionario, aunque las realizaciones parecen no estacionarias (¿en términos de varianza?). Creo que había no estacionariedad al comprobar una implementación mediante alguna prueba.

PS Es muy bueno que los especialistas matstat aparecen en el foro. No dejes de escribir más artículos.

garch es un proceso estacionario con varianza no homogénea. Es decir, la varianza varía estocásticamente, pero todo el tiempo según la misma ley, de ahí la estacionariedad.
Pero en el mercado no es así, la varianza también cambia estocásticamente, pero al mismo tiempo cambia la propia ley, de ahí la no estacionariedad.
Si le das a Smirnov dos procesos garch con parámetros diferentes, estoy seguro de que los reconocerá como no homogéneos a la primera. Un criterio extremadamente sensible en mi opinión.

P.D. Gracias (aunque todavía estoy lejos de ser un especialista).

 
Евгений Черныш #:

Quizás, para conseguir una herramienta que te diga dónde y cuándo son no estacionarios. No es posible determinarlo todo a ojo, necesitas algún criterio, de eso estamos hablando.

El beneficio es el mejor criterio para todo.
 
secret #:
El beneficio es el mejor criterio para todo.
No deje de escribir un artículo sobre este descubrimiento inesperado.
 
Евгений Черныш #:

Tal vez, para conseguir una herramienta que te diga dónde y cuándo son no estacionarios. No es posible determinarlo todo a ojo, necesitas algún criterio, de eso estamos hablando.

Siempre se puede seleccionar una pieza estacionaria de una serie no estacionaria, pero sólo en la historia - ningún uso práctico para el comercio
 
Dmytryi Nazarchuk #:
Siempre es posible extraer una pieza estacionaria de una serie no estacionaria, pero sólo en la historia - ningún uso práctico para el comercio.

Esto puede decirse de casi cualquier método de análisis técnico, como la búsqueda de tendencias. Resulta que no podemos analizar los precios a partir del futuro, sólo de la historia.

En mi opinión, los métodos del artículo son interesantes y novedosos. Pienso utilizarlos para analizar el comportamiento en zigzag (sobre la historia, por supuesto).

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