Discusión sobre el artículo "Obtenga una ventaja sobre cualquier mercado (Parte II): Predicción de indicadores técnicos"
Dado que todos los indicadores técnicos se retrasan o redibujan, sus predicciones también se retrasarán o cambiarán.
esta afirmacion no es cierta -- hay muchos ejemplos -- por ejemplo, Zig-Zag -- no se redibuja o retrasa -- la inversion de tendencia muestra punto a punto -- extrema local muestra -- el borde actual se esta formando, no se esta redibujando.
Usted debe proceder de lo que y cómo el indicador determina.
esta afirmación no es cierta -- hay muchos ejemplos -- por ejemplo, Zig-Zag -- no se redibuja ni se retrasa -- la inversión de tendencia muestra punto a punto -- la extrema local muestra -- el borde actual se está formando, no se está redibujando.
uno debe proceder de lo que y como el indicador determina.
Usted está mal informado. El ZigZag es el peor de los lot-it tanto retrasos y se vuelve a dibujar.
@Stanislav Korotky tiene razón: TODOS los indicadores técnicos se retrasan o se retrazan, o ambas cosas. Esto es un hecho matemático, porque se basa en datos pasados. No hay datos futuros.
Dado que todos los indicadores técnicos son indicadores rezagados o redibujados, sus predicciones también se retrasarán o cambiarán.
Tampoco estoy de acuerdo con una afirmación tan categórica. Existe una divergencia simple, por ejemplo. No se retrasa. Y puede pregonar varias veces sobre la inminente reversión o corrección del precio.... Por supuesto, la predicción tendrá cierto grado de probabilidad, pero esta es otra conversación.....
Por ejemplo, existe un indicador para agrupar la volatilidad de los rendimientos (ReturnsIndicator). Tiene la lógica más simple: si hoy ha habido una pequeña volatilidad, mañana será igual. ¿Qué no es una predicción?
- www.mql5.com
La prueba son las matemáticas y la implementación del código del ZigZag. Míralo tú mismo. Esto es de conocimiento común. Me sorprende que no lo sepas.
Incluso publiqué una versión hace una década en el CodeBase para explicar esto ...
Indicador ZigZag con características adicionales
Fernando Carreiro, 2014.01.15 11:26
Echando un vistazo más de cerca el funcionamiento del indicador ZigZag.
- www.mql5.com
La prueba está en las matemáticas y en la aplicación del código ZigZag. Míralo tú mismo. Es de dominio público. Me sorprende que no lo sepas.
Incluso publiqué una versión de hace una década en CodeBase para explicarlo...
En el enlace está su descripción clave de Zig-Zag en esa cita:
Sin embargo, nada más lejos de la realidad, principalmente porque hace lo que se llama"redibujar " . En otras palabras, durante una secuencia en vivo de cambios en la acción del precio, el indicador cambia el pico o valle más reciente para reflejar los nuevos datos de precios. Para cuando un máximo o mínimo en zigzag se asienta y se fija en el indicador, la situación actual del mercado hace tiempo que ha cambiado y ya no se corresponde con el punto que se indicó originalmente como máximo o mínimo del precio.
-- aquí sólo se está hablando del límite actual del ZigZag.
Hablando de un indicador -- usted tiene que proceder de:
-- que el indicador define (el propósito del indicador)
-- cómo lo define el indicador (algoritmo)
En cuanto a Zig-Zag -- lo que Zig-Zag define:
1) local extremum formed -- este extremum Zig-Zag muestra en historia -- no puede ser lagging o redrawing por definición.
En tu cita escribes: "la situación actual del mercado hace tiempo que cambió y ya no se corresponde con el punto que en un principio se indicó como máximo o mínimo del precio".
Por tanto, Zig-Zag no está argumentando en contra de la situación actual, sino que muestra un extremo formado anteriormente. La situación actual puede analizarse en relación con ese extremo. Por ejemplo, los extremos pueden entenderse como niveles de soporte/resistencia (que, por cierto, funcionan).
2) El momento de formación de un extremo local se produce en el flujo actual de cotizaciones. Zig-Zag este momento muestra punto a punto. Es posible identificar el tick en el que se formó el extremum. Aquí no hay y no puede haber overdrawing o lagging.
3) el momento del cambio de tendencia -- coincide con el momento de la formación del extremum local -- se conoce el tick exacto en el que cambió la tendencia.
Puede haber malentendidos sobre el borde Zig-Zag actual. Este borde muestra extremos que no se han formado. De nuevo, se puede mostrar un tick en el que este extremo falló. La cancelación de tales extremos se interpreta como una continuación de la tendencia, el borde se mueve. Este movimiento de la arista no es un redibujamiento, sino una búsqueda de un extremo local.
Por lo tanto, en Zig-Zag no hay retardo ni redibujamiento. Cómo utilizar Zig-Zag en el comercio es una cuestión para la estrategia de negociación. Es importante que la estrategia de negociación entienda Zig-Zag correctamente.En el primer caso, promedian los precios, y promediar implica en sí mismo un alejamiento del precio.
Este mismo "rezago" se compensa con una previsión con un 50% de elaboración del precio de vuelta a la media. Según esta lógica, un indicador "rezagado" se convierte en un indicador "adelantado". Lo que es una contradicción en sí misma.
No hay retraso, hay trabajo con los precios existentes, es decir, el indicador es "presente", no pasado o futuro.
En cuanto a redibujar: es una ingenuidad infantil considerar el alargamiento de la pierna como redibujar .
Aparición de una pierna INMEDIATAMENTE no puede convertirse en fijo a la vez, porque ZigZag no tiene código Vanga para este propósito. Tiene un algoritmo ejecutable ordinario de seguimiento del precio en el verdadero sentido: primero el precio - luego ZigZag .
La noción de "lag" y "redrawing" en el contexto de juicios evaluativos es una parvulería del nivel de "voy a añadir una segundamedia móvil y mi Ilan 1.6 nunca caerá en contratendencia"
Tanto más por parte de programadores venerables.
Tampoco estoy de acuerdo con una afirmación tan categórica. Por ejemplo, existe una divergencia simple. No se retrasa. Y puede anunciar varias veces un retroceso inminente o una corrección de los precios...... Por supuesto, la predicción tendrá cierto grado de probabilidad, pero esto es otra conversación.....
Por ejemplo, existe un indicador para agrupar la volatilidad de los rendimientos (ReturnsIndicator). Tiene la lógica más simple: si hoy ha habido una pequeña volatilidad, mañana será igual. ¿Qué no es una predicción?
La divergencia requiere encontrar algunas "figuras" ya formadas -extremos, fractales, etc.- para tomar una decisión/predicción. - para tomar una decisión/predicción. El tiempo de formación viene dado por el desfase, debido al cual la señal se retrasa.
Predecir el valor futuro de un valor igual al actual es la técnica más trivial, que no cuenta como predicción y no da ganancias si se sigue sistemáticamente.
Tanto más de venerables programadores .
Menuda chorrada. El promediado es un tratamiento digital o analógico de la señal que se acumula retrasándola, puramente mediante fórmulas. Negarlo es mostrar analfabetismo.
Y no hay necesidad de hacer malabarismos con los términos - por supuesto que cada indicador tiene un valor actual, pero no se convierte en predicción más precisa a partir de este nombre. Y discutir el hecho de que el último segmento de un zigzag se redibuja es ridículo. No se puede saber dónde terminará el tramo actual de un zigzag hasta que aparezca el siguiente. Esto significa que la predicción que se puede hacer basándose en las estadísticas del final actual de la configuración del zigzag cambiará dinámicamente.
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Artículo publicado Obtenga una ventaja sobre cualquier mercado (Parte II): Predicción de indicadores técnicos:
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Al final de este artículo, tendrá una sólida comprensión de cómo mejorar la precisión de sus modelos de aprendizaje automático y descubrir indicadores adelantados de los cambios del mercado con más eficacia que otros participantes utilizando Python y MQL5.
Autor: Gamuchirai Zororo Ndawana