Discusión sobre el artículo "El papel de la calidad del generador de números aleatorios en la eficiencia de los algoritmos de optimización" - página 15
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Ahora que es el perro el que mueve el rabo (empirismo por optimización) y no al revés, podemos considerar cualquier algoritmo de optimización para un proceso condicionalmente estacionario.
En este caso podemos utilizar la terminología de búsqueda de mínimos globales y locales.
Pero no para optimizar incógnitas y ajustarse a mínimos o máximos abstractos.
Pero incluso en este caso, AO tiende al sobreentrenamiento (preajuste), luego se utilizan técnicas de validación para determinar la robustez de ciertos parámetros a partir de la teoría del aprendizaje.
Por desgracia, cada vez está menos claro de qué estamos hablando.
Lenguaje obtuso+formato de foro = malentendido con alta probabilidad.
Quienes deseen participar en una discusión constructiva sobre el problema de la búsqueda de soluciones robustas pueden escribirme en mensajes privados. Organizaremos un chat privado con los participantes por invitación.
Y la participación en conversaciones que no impliquen un diálogo constructivo no está en mi actual lista de tareas.
En este foro se me conoce por ser un acérrimo detractor de los sistemas de trading con multitud de parámetros de entrada (excepto los de gestión de riesgos) que requieren optimización. Y es que considero que se trata de otra forma encubierta de ajustar los datos a los datos históricos. Jaja.
Sería interesante debatir contigo, pero no tengo muchas ganas de dar vueltas sobre la teoría. Los resultados deben hablar por sí mismos :)
En la práctica, esta discusión se reduce a qué modelo de mercado defiendes. Si estás convencido de que el mercado es un «monolito», en el que las reglas del «trading rentable» no cambian con el tiempo (ni tampoco de un instrumento a otro ni de un marco temporal a otro), entonces te adherirás a la idea de la optimización mínima, tal y como has escrito. Pero si, como yo, te mantuvieras fiel a la idea de que el mercado es una entidad en constante cambio, en la que las reglas aparecen y desaparecen, a veces rápidamente, a veces más lentamente—, lo que permite a los traders aprovechar las «ventanas de ineficiencia», que por definición no son estables, entonces te inclinarías por una autooptimización dinámica e inteligente, tal y como hago yo. Espero que el principio general haya quedado claro.