Discusión sobre el artículo "Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX)" - página 2
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1. Visualmente en el gráfico. Se establece el rango, días - semanas - por encima, por debajo - niveles max, min. 2. Previamente en las estadísticas viendo cómo se ha movido el precio en las últimas semanas.
Inmediatamente: Para tal enfoque comercial es deseable - movimientos direccionales....
2. "No hay tendencia ... una red trampa de órdenes pendientes límite se coloca ..... La trampa trampa ha funcionado, obtiene un beneficio (total en la red) y cierra toda la red. " +
ver en la estacionalidad. Al igual que - verano - plana (no ahora ...) - en las órdenes de límite. Otoño - sobre stops.
3. Y cómo resolverlos ... el principio del comercio de cuadrícula es así ... esperamos hasta que, o bien el propio movimiento del precio vaya a las posiciones ya abiertas en la dirección deseada, o bien se abra un número suficiente de posiciones en la dirección opuesta para cubrir la pérdida de las posiciones no rentables.
inicialmente poner órdenes basadas en el tamaño del saldo, teniendo en cuenta MM y posible desencadenamiento de varias órdenes multidireccionales, como su "vuelco" en el rango ...
4. El problema de los drawdowns y riesgos se resuelve "no desbastando" las órdenes por volumen en la parrilla.
5. + se cierra en beneficios. Y más en las estadísticas de movimiento de símbolos - ver el rango de precios mínimos y máximos para establecer la siguiente red de órdenes.
6. La esencia de la negociación de órdenes de stop con reajuste se reduce al movimiento direccional del precio del símbolo en cualquier dirección, por lo que analizó visualmente el mercado, los movimientos de precios, factor de estacionalidad, noticias y cuando se predice la ausencia de"precio a largo plazo en el rango ".
...
8. + visual y estadísticamente en el gráfico. Límite alcista semana - mes, límite bajista semana - mes. Distancia entre las órdenes - depende de muchos factores, incluyendo greed....
utilizado en el comercio el valor de alrededor de un tercio de la gama diaria de movimiento de los precios de futuros.
9. + valor medio de GO, la tendencia del símbolo a los movimientos direccionales.
10. 10. Grid trading on stop orders is a breakout "theme", i.e. breakdowns are traded, including inter-day breakdowns. Es bastante adecuado para (los llamados "comerciantes de posición", me tomó mucho tiempo para recordar - No sé mucho acerca de los tipos de comerciantes.... :-))los que llevan posiciones durante la noche, a - la media jornada... dentro del día - a menudo hay "nervios" en el rango.
+ no se olvide que incluso si una posición en el movimiento direccional ha recogido una red de órdenes co-direccionales y cerró en más ya sea por usted o robot por % de Dep o TR, nadie le impide evaluar la situación del mercado (como rodar hacia arriba - salió en TR, ahora - rodará hacia abajo, y puede continuar moviéndose hacia arriba (como salida anticipada)), y también para lanzar una red en las órdenes de parada, la evaluación y el establecimiento de la gama: min / max precio y con una distancia de alrededor de 0,3 * ATR en los días entre las órdenes de parada - seguir recogiendo beneficios.
Inicialmente, la idea del artículo se formó mientras que el comercio de futuros en la Bolsa de Moscú, a menudo tenía que comprar ya sea manualmente cuando el precio de los mismos futuros de VTB Bank se movió hacia arriba (a menudo en el tiempo (en partes) no tenía tiempo, de inmediato compró "mucho" y cuando en el equipo) o para vender el aumento de la posición cuando el precio se movió hacia abajo, incluso a expensas de aumentar la equidad de la cuenta, en algún momento, sobre la base de la práctica del comercio, decidió poner este enfoque comercial en el código en mql5, en la forma de un experto. Sí, no está privado de una posible optimización de la estructura del código, pero lleva y cumple con la carga semántica en su totalidad. Se materializa en forma de un experto de comercio para el comercio automatizado para la Bolsa de Moscú en las órdenes de stop con su restablecimiento.
En mis pruebas el timeframe es sólo un factor en la frecuencia con que un beneficio y cierre se comprueba .... es decir, digamos que tenemos un timeframe corto y un timeframe pequeño, un beneficio será capturado ... si el timeframe es largo, existe la posibilidad de que no se capture ningún beneficio y la parrilla generalmente irá hacia atrás.
En mi versión rediseñada tengo dos tipos de TFs ... uno es responsable de comprobar y cerrar posiciones para obtener beneficios ... y el segundo TF se encarga de mantener la parrilla de órdenes pendientes.
Como resultado, también he eliminado los límites superior e inferior del corredor de precios como basura inútil ... ahora sólo mantiene el número mínimo de órdenes pendientes en cada dirección ... pero no más que el número máximo de órdenes. Es decir, en mi caso es mínimo 5 y máximo 7 ... lo que permite no spam con constante colocación y eliminación de órdenes y no preocuparse por el corredor de precios ... el corredor en sí sigue el precio actual
Sí. Por cierto, se puede hacer de esta manera también ... Es como lanzar un rango de la ATR por encima y por debajo del precio y es constante y órdenes constantemente, hasta que no hay salida (preferiblemente en Takeout :-)).
La tarea consistía en describir el enfoque de negociación y su aplicación en el Asesor de Expertos para un tipo de cuenta de compensación.