Discusión sobre el artículo "Trading de cuadrícula automatizado utilizando órdenes límite en la Bolsa de Moscú MOEX"
Este artículo describe una guía para drenar el depósito:
1. Se elige como campo de pruebas el mercado, que ahora tiembla mucho (es imposible asegurar/evitar noticias, movimientos bruscos);
2. Es posible detener el mercado en su conjunto, debido a la situación inestable (congelación de fondos);
3. Se selecciona la categoría de instrumentos negociados con apalancamiento;
4. La estrategia es completamente inadecuada para las condiciones actuales del mercado;
5. Los brokers dan dinero al %, no gratis, y no siempre es posible determinar desde el terminal que el broker ha prestado dinero;
En Conclusión:
Данный торговый советник по сеточной торговли, равно как и сеточный торговый подход, требует контроля за нахождением цены в указанном вами диапазоне, при приближении цены к одной из его границ, возможна остановка сеточной торговли лимитными ордерами и ее запуск на новом диапазоне с новыми объемами.
Los riesgos del movimiento unidireccional del precio se controlan colocando niveles stoploss para las órdenes limitadas. Como resultado, el enfoque de negociación del Asesor Experto de cuadrícula presentado le permite asegurarse contra la caída repentina del mercado (crecimiento), después de lo cual, por regla general, hay un movimiento correctivo del precio. Es decir, con los valores elegidos de manera competente de la gama de precios, tamaños de contrato, el número de órdenes de cuadrícula, tomar y detener los niveles, el Asesor Experto le permite evitar drawdown, mientras que la eliminación de la necesidad de un seguimiento constante del mercado.
Ya sea necesario seguir el mercado o no... Rentable o no rentable. ¿Evita los drawdowns? Hasta la primera tendencia.
Sí, una cosa más:
Incluso teniendo en cuenta la desventaja obvia de este tipo de comercio de cuadrícula, a saber, la aparición de fuertes movimientos de precios sin parar en cualquier dirección en lugar del movimiento de precios esperado en un rango, podemos informar de lo siguiente, a saber:
- En primer lugar, estos movimientos no son "frecuentes",
- En segundo lugar, para cuando el precio se mueva fuera del rango y del número de órdenes correctamente elegidos, la cuenta ya tendrá suficientes beneficios para compensar la pérdida actual,
- En tercer lugar, mientras el precio fluctúe (se mueva) entre el valor máximo y mínimo del rango de precios, realizando operaciones tanto de compra como de venta, la cuenta de trading estará en beneficios.
¿Dónde están las pruebas? Usted ha escrito un Asesor Experto, afirma muchas cosas, ¡pero no ha proporcionado ninguna prueba! ¿Dónde está la confirmación de sus palabras?
Me gustaría añadir que bajo ninguna circunstancia se debe utilizar esta estrategia en la sección de futuros de la Bolsa de Moscú. Y en general, en mi humilde opinión, no se debe utilizar.
Me gustaría añadir que bajo NINGUNA circunstancia se debe utilizar esta estrategia en la sección de futuros de la Bolsa de Moscú. Y en general, en mi humilde opinión, no se debe utilizar.
Lea cuidadosamente el artículo, los informes se adjuntan, yo comercio en real utilizando esta estrategia de negociación, usted no lo leyó cuidadosamente y no evaluó el enfoque comercial correctamente.
Lea el artículo cuidadosamente, los informes se adjuntan, yo comercio en real utilizando esta estrategia de negociación, usted no lo leyó cuidadosamente y no evaluó el enfoque comercial correctamente.
En primer lugar, si quieres hablar en detalle, responder a cada tesis que he presentado. Hasta ahora sólo te basas en mi falta de atención.
Tu afirmación sobre el trading en vivo no aporta nada a la estrategia ganadora.
Sobre el informe:
1. Valoración de abril de 2022. Ahora estamos a finales de junio de 2022. Menos de 3 meses, 40 operaciones, ¿crees que es realmente suficiente para valorar la estrategia?
2. Qué interesante elección de período, ¿por qué empezaste desde abril? Tal vez usted puede hacer una prueba al menos desde el comienzo del año? Sería muy interesante ver cómo pasará este periodo tu estrategia. Después de todo, usted está de acuerdo en que una estrategia debe ser probada en momentos turbulentos. Y estos momentos fueron en febrero;
Añadido:
Mirado con mucho cuidado, como usted aconsejó. Acerca de 3 meses, por supuesto, soy imprudente, en 1 mes. Tanto más no inspira confianza. Los resultados son aleatorios.
И?
2. Posible paralización del mercado en su conjunto, debido a una situación inestable (congelación de fondos);
¿Cómo? ¿El Reino Unido prohibirá el comercio en la bolsa rusa?
1. El mercado ha sido elegido como campo de pruebas, que está temblando como el infierno en este momento (es imposible asegurar / evitar noticias, movimientos bruscos);
4. La estrategia es completamente inadecuada para las condiciones actuales del mercado;
Nadie conoce las condiciones actuales del mercado. Nadie conoce el estado actual del mercado. No está claro si la tendencia continuará o se detendrá. Mire el índice moex. El Fondo ha subido. C va a 55 aunque prometieron "dólar a 200".
5. Los brokers dan dinero al %, no gratis, y no siempre es posible determinar desde la terminal que el broker ha prestado dinero;
Aparentemente usted nunca ha operado con futuros. No hay ningún tipo de apalancamiento en ellos. El "apalancamiento" se proporciona de forma gratuita, porque en realidad no hay préstamo de fondos. Todo descansa únicamente en el depósito de garantía realizado por el operador.
El riesgo de perder es mayor. Necesitas menos movimiento para perder tu depósito.
¿Entonces cómo? ¿El Reino Unido prohibirá el comercio en la bolsa rusa?
¿Hemos olvidado ya cómo dejaron de operar en la sección de futuros durante un mes?
Nadie conoce las condiciones actuales del mercado. Nadie conoce el estado actual del mercado. No está claro si la tendencia continuará o se detendrá. Fíjense en el MEX. El Fondo ha subido. El C va a 55 aunque prometieron "dólar a 200".
Estoy de acuerdo, nadie sabe lo que pasará mañana, pero en ninguna parte del artículo dice que ahora el mercado de futuros puede asaltar más de lo habitual, porque hay mayores riesgos geopolíticos.
Por lo visto nunca has operado con futuros. No hay apalancamiento en ellos. El "apalancamiento" es gratuito porque no hay préstamo real de fondos. Todo descansa únicamente en el depósito de seguridad que realiza el operador.
No me refiero a la comisión de apalancamiento, sino al pago del margen de variación. Por ejemplo, si la media ha recogido un gran volumen para comprar y al final del día, tras una fuerte caída se produce un cierre por debajo del precio medio de la posición, será necesario pagar el margen de variación. Cuanto mayor sea la caída, más habrá que pagar. Y si los futuros se compraron "para toda la chuleta", puede que no se cierre la posición (aunque con la caída del mercado en más de un 50%, sí se cerrará), pero habrá obligaciones, que aparecerán en el informe como "Comisión del broker por mantener posiciones sin GO suficiente". No hay nada al respecto en el artículo.
En general, me parece que el autor ha calculado mal los riesgos. El mercado de derivados no es forex, las reglas son diferentes.
No me refiero a la comisión de apalancamiento, sino al pago del margen de variación. Por ejemplo, si promedias un gran volumen de compra y al final del día, tras una fuerte caída, cierras por debajo del precio medio de la posición, tendrás que pagar margen de variación. Cuanto mayor sea la caída, más tendrá que pagar. Y si los futuros se compraron "para toda la chuleta", puede que no se cierre la posición (aunque con la caída del mercado de más del 50%, se cerrará), pero habrá obligaciones, que aparecerán en el informe como "Comisión del broker por mantener posiciones sin GO suficiente". No hay nada al respecto en el artículo.
En general, me parece que el autor ha calculado mal los riesgos. El mercado de derivados no es forex, las reglas son diferentes.
Lo dices como si forex fuera diferente. Para el caso, en forex se cierra inmediatamente, sin esperar a ninguna compensación. Por eso es posible fijar un apalancamiento de 100. El broker no arriesga nada. Si el precio va en contra del cliente por un par de pips - eso es todo, la cuenta se ha ido. En Forts dan la oportunidad de pagar antes de compensar. Es decir, no importa a dónde vaya el precio, si vuelve al momento de la compensación, todo está bien, no se le pagará.
En general, la fijación del margen de variación es muy buena, porque le permite utilizar el dinero ganado aquí y ahora, sin esperar a que se cierre la posición. En este sentido, hay una equiparación completa entre las ST que mantienen sus posiciones durante semanas y las ST que cierran las operaciones en un día. Pero esto ya es un tema algo diferente.
Pues bien, aquí había que ser un operador muy idealista para no cerrar las posiciones largas. Hubo oportunidad de cerrar durante varios días. En cualquier caso, aunque tuvieras la suerte de equivocarte de lado en la sección de futuros, podías cerrar al contado o incluso en mercados extranjeros, por ejemplo, para comprar una libra contra el rublo. Además, el mismo fondo ya fue cancelado el 24 de febrero, usted puede comprar en los mismos niveles de hoy:)
En primer lugar, si quieres mantener una conversación sustanciosa, responde a todos y cada uno de los puntos que he expuesto. Hasta ahora sólo te basas en mi falta de atención.
Tu afirmación sobre el trading real no aporta nada a la estrategia ganadora.
Sobre el informe:
1. Evaluación de abril de 2022. Ahora estamos a finales de junio de 2022. Menos de 3 meses, 40 operaciones, ¿crees que es realmente suficiente para evaluar la estrategia?
2. Qué interesante elección de período, ¿por qué empezaste desde abril? Tal vez usted puede hacer una prueba al menos desde el comienzo del año? Sería muy interesante ver cómo se desenvuelve tu estrategia en este periodo. Estás de acuerdo en que una estrategia debe probarse en momentos turbulentos. Y esos momentos fueron en febrero;
Añadido:
Mirado muy cuidadosamente, como usted aconsejó. Acerca de los 3 meses, ciertamente me emocioné un poco, en 1 mes. Todo lo más no inspira confianza. Los resultados son aleatorios.
Además de su falta de atención, confío en sus habilidades como un probador competente. Estaba probando mientras escribía un artículo sobre este periodo..... ¿No te das cuenta de que es posible recoger los parámetros reales para el robot y su prueba para todo el período de futuros. "Hermosa" para el artículo.
También confío en su ingenio en términos de selección de valores de los parámetros y su uso después de que el período de acción en la prueba en la historia de los futuros de encolado y ponerlos en el real en los futuros activos - que sólo está limitado por su imaginación - y todo esto para usted de forma gratuita.
No haga al azar, de lo contrario usted no sabe cómo hacer pruebas elementales de los sistemas de comercio y la selección de los valores de los parámetros, es exclusivamente su problema. He proporcionado una herramienta de trabajo para su uso, si alguien tiene las manos torcidas o la falta de conocimientos y habilidades para las pruebas y sus reglas - ver "Desarrollo, pruebas y optimización de los sistemas de comercio". "Desarrollo, pruebas y optimización de sistemas de comercio para robot de valores - Robert Pardo - y se le revelará.
Roman, has escrito mucho sobre cómo soy: desatento, incomprendido, inepto para las pruebas, problemático, probablemente con las manos torcidas y sin conocimientos.
Puedo ser la raíz de todos los problemas en todos los mercados, pero eso no anula el hecho de que hubieras perdido el 21 y/o el 24 de febrero en el instrumento que probaste.
¿No te das cuenta de que es posible recoger los parámetros reales para el robot y su prueba para todo el período de validez de futuros. "Hermosa" para el artículo.
Aquí había que ser un operador muy idealista para no cerrar las posiciones largas. Existía la posibilidad de cerrar durante varios días. En cualquier caso, aunque se equivocara de dirección en el mercado de derivados, era posible cerrar en el acto o incluso en los mercados extranjeros, por ejemplo, para comprar una libra contra el rublo. Además, el mismo fondo ya fue cancelado el 24 de febrero, usted puede comprar en los mismos niveles de hoy:)
¿Recuerdas el 2020, vencimiento de los futuros del petróleo a precios negativos? Allí los argumentos de la Bolsa de Moscú para dejar de operar eran que si seguían operando, más gente compraría los futuros más baratos y, en consecuencia, las pérdidas serían aún mayores. Resulta, según sus palabras, que tenemos un montón de comerciantes experimentados, pero idealistas....
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Artículo publicado Trading de cuadrícula automatizado utilizando órdenes límite en la Bolsa de Moscú MOEX:
Hoy vamos a desarrollar un asesor comercial en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 de la Bolsa de Moscú MOEX. El asesor comerciará con una estrategia de cuadrícula en el terminal MetaTrader 5 en los mercados de la Bolsa de Moscú MOEX; también incluirá el cierre de posiciones usando stop loss o take profit, y eliminará las órdenes pendientes al suceder ciertas condiciones del mercado.
Con valores distintos de cero en los parámetros de stop loss y take profit, además de las órdenes límite de compra y venta colocadas, se mostrarán los niveles de stop loss y take profit en el terminal comercial, de la forma correspondiente:
Fig. 4.2. Comercio con un asesor de cuadrícula en un contrato de futuros para acciones ordinarias de VTB Bank (PJSC) VTBR-6.22 con valores de stop loss y take profit distintos de cero
Como resultado, tenemos una cuadrícula de órdenes limitadas que se reemplazan en las siguientes activaciones dentro de los rangos de precio mínimo y máximo.
Y mientras el precio del símbolo negociado está dentro del rango de precios, el asesor experto de la cuadrícula acumula ganancias en la cuenta comercial. Incluso teniendo en cuenta el obvio inconveniente de este tipo de comercio con cuadrícula (a saber, la aparición de un fuerte movimiento de precios sin rebote en cualquier dirección, en lugar del movimiento de precios esperado en un rango), podemos decir lo siguiente:
Autor: Roman Shiredchenko