Discusión sobre el artículo "Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX)"
1) El código está obviamente sobrecargado de funciones innecesarias. He eliminado lo innecesario, dejando sólo la esencia de la idea. Así, el tamaño del código fuente se redujo casi 3 veces. Por la idea y la oportunidad de sentir, gracias.
2) No en la esencia de la cuestión ... usted no es un programador 1C por casualidad ? )... El código es muy específico. Se podría decir que tenemos una disputa aquí ... 1C programador o no )))
- ¿Cómo definió las reglas y parámetros para colocar órdenes pendientes basándose en la posición actual de los precios y en las operaciones cerradas? ¿Qué factores y criterios se tuvieron en cuenta al elaborar estas reglas?
- ¿Cómo evalúa la eficacia del uso de la parrilla de órdenes Buy-Stop y Sell-Stop en diferentes condiciones de mercado? ¿Qué factores o señales tiene en cuenta al pronosticar la tendencia principal para decidir la dirección de las órdenes pendientes?
- ¿Cómo resuelve el problema de los drawdowns en caso de activación de varias órdenes stop en ambas direcciones? ¿Qué estrategias o métodos se utilizan para salir de tales drawdowns y restablecer el equilibrio de la cuenta?
- ¿Cómo gestiona el riesgo la negociación automatizada de la parrilla? ¿Qué medidas de seguridad o restricciones se utilizan para minimizar posibles pérdidas o situaciones indeseables asociadas a la activación de varias órdenes en ambas direcciones?
- ¿Qué factores o señales se utilizan para determinar cuándo salir de una posición de toma de beneficios? ¿Qué criterios o métodos se utilizan para fijar los niveles de toma de beneficios?
- ¿Cómo se tienen en cuenta las condiciones de mercado plano y la posibilidad de un rango de precios a largo plazo? ¿Qué estrategias o métodos se utilizan para evitar la activación innecesaria de órdenes stop en tales situaciones?
- ¿Cuál es el papel y la importancia del factor tiempo en la negociación en red con órdenes stop? ¿Qué intervalos o periodos de tiempo se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la colocación de órdenes pendientes y la salida de posiciones?
- ¿Cómo se gestiona el tamaño de la rejilla de órdenes y el espacio entre órdenes? ¿Qué factores o técnicas se utilizan para determinar los valores óptimos de estos parámetros?
- ¿Qué factores o herramientas se utilizan para evaluar las condiciones del mercado y tomar decisiones sobre la selección de símbolos para la negociación en la parrilla? ¿Qué características de los símbolos se consideran más favorables para este tipo de negociación?
- ¿Cómo evalúa la aplicabilidad y eficacia de la negociación con grid en las órdenes stop para los distintos tipos de operadores? ¿Qué recomendaciones o consejos puede dar a los operadores que deseen utilizar esta estrategia?
No soy el autor ... pero voy a dar mis pensamientos
1) Se establece el rango del corredor de precios ... que se divide por el número de niveles (órdenes pendientes).
2) No hay tendencia ... se establece una red trampa de órdenes pendientes de límite ..... La trampa trampa ha funcionado, hace un beneficio (total en la red) y cierra toda la red.
Aunque en mi robot de prueba basado en el código presentado, he rediseñado ... no cierra toda la rejilla sólo las posiciones abiertas, no veo el punto de generar un montón de órdenes cerradas, no activadas en cada estornudo.
3) ¿Cómo resolverlos ... el principio de la rejilla de comercio es así ... esperamos hasta que, o bien el movimiento del precio en sí va a las posiciones ya abiertas en la dirección deseada o un número suficiente de posiciones en la dirección opuesta se abrirá para cubrir la pérdida de las posiciones no rentables.
5) resumir las ganancias y pérdidas de las posiciones abiertas ... en total si hay un beneficio establecido salimos ... aunque yo lo he cambiado a beneficio en pips en vez de por ciento.
6) En este robot no hay factores que afecten al movimiento lateral ... He añadido la posibilidad de activar o desactivar la prohibición de establecer paradas en la dirección en la que ya hay posiciones abiertas ... es decir, si nos metemos en un plano, podemos tener dos posiciones en diferentes direcciones de bloqueo drawdown a un cierto nivel.
7) Yo, por ejemplo, no entiendo la pregunta ... la rejilla se cuelga durante todo el período de tratar de captar el beneficio neto total ... la duración de las paradas pendientes no importa aquí ... porque el corredor de precios es fijo ... el stop expirará en 12 meses ... ... simplemente se volverá a dibujar en el mismo lugar))))) ... en el Asesor Experto original se puede establecer el tiempo máximo de mantenimiento de posiciones con la esperanza de obtener un beneficio determinado ... es decir, si no consigue el nivel de beneficio fijado, entonces ciérrela con un beneficio superior a cero.
8) El corredor de precios se divide por el número de niveles especificados (órdenes) en la parrilla ... es decir, fijamos un corredor de 500 - 400 ... tenemos un corredor de 100 libras .... Por ejemplo, si fijamos 10 órdenes, el escalón de la parrilla será de 10 quid.
9) Grid trading no implica análisis de mercado ... lo ideal es que el grid trading genere dinero independientemente de dónde se mueva el precio .....
No soy el autor. pero te daré mis pensamientos
1) Se establece el rango del corredor de precios ... que se divide por el número de niveles (órdenes pendientes)
2) No hay tendencia ... se establece una rejilla trampa de órdenes limitadas pendientes ..... La trampa ha funcionado, obtiene un beneficio (total en la rejilla) y cierra toda la rejilla.
Aunque en mi robot de prueba basado en el código presentado, he rediseñado ... no cierra toda la rejilla sólo las posiciones abiertas, no veo el sentido de generar un montón de órdenes cerradas, no activadas por cada estornudo.
3) ¿Cómo resolverlos ... el principio de la rejilla de comercio es así ... esperamos hasta que, o bien el propio movimiento de los precios irá a las posiciones ya abiertas en la dirección deseada, o se abrirá un número suficiente de posiciones en la dirección opuesta para cubrir la pérdida de las posiciones no rentables.
5) resumir las pérdidas y ganancias de las posiciones abiertas ... en total si hay un beneficio establecido salimos ... aunque yo lo he cambiado a beneficio en pips en vez de en porcentaje.
6) En este robot no hay factores que afecten al movimiento lateral ... He añadido la posibilidad de activar o desactivar la prohibición de establecer paradas en la dirección en la que ya hay posiciones abiertas ... es decir, si entramos en un plano, tendremos dos posiciones en diferentes direcciones bloqueando el drawdown a un cierto nivel.
7) Yo, por ejemplo, no entiendo la pregunta ... la rejilla se cuelga durante todo el periodo de intentar coger el beneficio neto total ... la duración de las paradas pendientes no importa aquí ... porque el corredor de precios es fijo ... el stop expirará en 12 meses ... ... simplemente se volverá a dibujar en el mismo lugar))))) ... en el Asesor Experto original se puede establecer el tiempo máximo de mantenimiento de posiciones con la esperanza de obtener un beneficio determinado ... es decir, si no gana el nivel de beneficio establecido, a continuación, cierre con un beneficio superior a cero.
8) El corredor de precios se divide por el número de niveles especificados (órdenes) en la parrilla ... es decir, fijamos un corredor de 500 - 400 ... tenemos un corredor de 100 libras .... Por ejemplo, si fijamos 10 órdenes, el escalón de la parrilla será de 10 quid.
9) Grid trading no implica análisis de mercado ... lo ideal es que el grid trading genere dinero independientemente de donde se mueva el precio .....
7) marco temporal
En mis pruebas el timeframe es sólo un factor en la frecuencia con la comprobación de un beneficio y cerrar ... es decir, digamos que tenemos un marco de tiempo corto y un marco de tiempo pequeño, un beneficio será capturado ... si el timeframe es largo, existe la posibilidad de que ningún beneficio sea capturado y la parrilla generalmente irá hacia atrás.
En mi versión rediseñada tengo dos tipos de TFs ... uno es responsable de comprobar y cerrar posiciones para obtener beneficios ... y el segundo TF es responsable de mantener una rejilla de órdenes pendientes.
Como resultado, también he eliminado los límites superior e inferior del corredor de precios como basura inútil ... ahora sólo mantiene el número mínimo de órdenes pendientes en cada dirección ... pero no más que el número máximo de órdenes. Es decir, en mi caso es mínimo 5 y máximo 7 ... lo que permite no spam con constante colocación y eliminación de órdenes y no preocuparse por el corredor de precios ... el corredor en sí sigue el precio actual
Es un robot de bolsa, un experto. ¿Alguna sugerencia sustancial? ¿No está satisfecho?
No estoy imponiendo.
Sí. Por desgracia, el corredor BKS dejó de apoyar MT 5.
Lo continuaré en otro. Voy a publicar los informes aquí.
Realización del enfoque de comercio de tendencia se materializa en el código para MT 5 terminal.
1) El código está obviamente sobrecargado de funciones innecesarias. He eliminado lo innecesario, dejando sólo la esencia de la idea. Así, el tamaño del código fuente se redujo casi 3 veces. Gracias por la idea y la oportunidad de sentirlo.
2) No en la esencia de la cuestión ... usted no es un programador 1C por casualidad ? )... El código es muy específico. Se podría decir que tenemos una disputa aquí ... 1C programador o no))))
:-)
Recientemente, notado - discusión ... no excluidos. Resuelto la aplicación del enfoque comercial "de frente".
Programador (esto no es mi especialización principal :-)), no 1 C.
No soy el autor. pero te daré mis pensamientos
1) Se establece el rango del corredor de precios ... que se divide por el número de niveles (órdenes pendientes).
2) No hay tendencia ... se establece una rejilla trampa de órdenes pendientes de límite ..... La trampa trampa ha funcionado, hace un beneficio (total en la parrilla) y cierra toda la parrilla.
Aunque en mi robot de prueba basado en el código presentado, he rediseñado ... no cierra toda la rejilla sólo las posiciones abiertas, no veo el punto de generar un montón de órdenes cerradas, no activadas en cada estornudo.
3) ¿Cómo resolverlos ... el principio de la rejilla de comercio es así ... esperamos hasta que, o bien el movimiento del precio en sí va a las posiciones ya abiertas en la dirección deseada o un número suficiente de posiciones en la dirección opuesta se abrirá para cubrir la pérdida de las posiciones no rentables.
5) resumir las ganancias y pérdidas de las posiciones abiertas ... en total si hay un beneficio establecido salimos ... aunque yo lo he cambiado a beneficio en pips en vez de por ciento.
6) En este robot no hay factores que afecten al movimiento lateral ... He añadido la posibilidad de activar o desactivar la prohibición de establecer paradas en la dirección en la que ya hay posiciones abiertas ... es decir, si nos metemos en un plano, podemos tener dos posiciones en diferentes direcciones de bloqueo drawdown a un cierto nivel.
7) Yo, por ejemplo, no entiendo la pregunta ... la rejilla se cuelga durante todo el período de tratar de captar el beneficio neto total ... la duración de las paradas pendientes no importa aquí ... porque el corredor de precios es fijo ... el stop expirará en 12 meses ... ... simplemente se volverá a dibujar en el mismo lugar))))) ... en el Asesor Experto original se puede establecer el tiempo máximo de mantenimiento de posiciones con la esperanza de obtener un beneficio determinado ... es decir, si no obtiene el nivel de beneficio establecido, entonces ciérrela con un beneficio superior a cero.
8) El corredor de precios se divide por el número de niveles especificados (órdenes) en la parrilla ... es decir, fijamos un corredor de 500 - 400 ... tenemos un corredor de 100 libras .... Por ejemplo, si fijamos 10 órdenes, el escalón de la parrilla será de 10 quid.
9) Grid trading no implica análisis de mercado ... lo ideal es que el grid trading genere dinero independientemente de donde se mueva el precio .....
Opps. Estoy de acuerdo. Voy a elaborar un poco más abajo ...
Bohdan Suvorov #:
...
7. ¿Cuál es el papel y la importancia del factor tiempo en la negociación en red con órdenes pendientes? ¿Qué intervalos o periodos de tiempo se tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la colocación de órdenes pendientes y la salida de posiciones?
...
7. Inicialmente (basándose en la posible dinámica de los futuros (acciones) según las estadísticas) se asume que si la tendencia ha comenzado - va suavemente hacia arriba, por ejemplo, con pequeños retrocesos.
Por lo tanto, se supone que el comercio en la dirección del movimiento principal del precio del símbolo, independientemente de su dirección, teniendo en cuenta la naturaleza del movimiento de los precios en el pasado, se supone que el uso de este enfoque comercial de una semana y por encima.
Naturalmente, con control lateral. Es decir, el precio ha charlado en el rango, un cierto número de órdenes han funcionado - además, cuando el precio va más allá de los límites del rango seleccionado previamente, usted mismo puede cerrar la posición, por ejemplo, en partes. De hecho, el intervalo interdiario se negocia con la transferencia de la posición acumulada a lo largo de la noche.
Plazo para el cálculo de la horquilla de precios: mín-máx de una semana.... mes (+ es el límite superior, - es el límite inferior).
Después de eso, esbozar una nueva red de rango de órdenes.
En esencia, como el comercio se implementa aquí (sí - usted no compra más barato - pero más caro), si el movimiento está pasando - la posición se gana poco a poco, si los pullbacks no son grandes y no atraen órdenes opuestas, la equidad crece más rápido, lo que también permite ganar más por órdenes de parada de la posición actual acumulada.
Además - también fuera de este robot - es posible salir por partes, como me he dado cuenta en la práctica.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Trading bursátil con cuadrícula usando un asesor con órdenes stop pendientes en la Bolsa de Moscú (MOEX):
Hoy utilizaremos un enfoque comercial de cuadrícula con órdenes stop pendientes en un asesor experto en el lenguaje de estrategias comerciales MQL5 para MetaTrader 5 en la Bolsa de Moscú (MOEX). Al comerciar en el mercado, una de las estrategias más simples consiste en colocar una cuadrícula de órdenes diseñada para "atrapar" el precio del mercado.
La cuadrícula se caracteriza por los siguientes parámetros:
La anchura de la cuadrícula es el área cubierta por las órdenes realizadas. El paso de la cuadrícula es la distancia entre las órdenes. La anchura y el paso de la cuadrícula se calculan en puntos. Por consiguiente, hemos llegado a la definición del método de comercio con cuadrícula. Entendemos por método de cuadrícula el método comercial en el que la entrada en el mercado se realiza utilizando muchas órdenes colocadas (generalmente) a la misma distancia entre sí y a ambos lados del precio actual.
Cualquiera que sea la dirección que tome el precio de mercado, seguirá recorriendo la cuadrícula de posiciones. Las transacciones rentables pueden acumularse hasta cierto tamaño, pero también pueden cerrarse tan pronto como el precio convierta la próxima orden colocada en la cuadrícula en una posición de mercado. La colocación de las siguientes órdenes en la cuadrícula (por ejemplo, cuando el precio sube y activa las órdenes stop de compra, además de acumular los volúmenes de la posición de mercado con la posterior colocación de órdenes de mercado de venta más cerca del precio (actualización de la cuadrícula)) con posteriores pequeños retrocesos del precio a la baja que activan órdenes stop de venta desempeña el papel del llamado cierre parcial de la posición, mostrado en la fig.1. Echemos un vistazo a esto.
Autor: Roman Shiredchenko