La conveniencia de utilizar el Take Profit y el Stop Loss en la TS automatizada. - página 2
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Tal vez he confundido a todo el mundo), las paradas técnicas y las tomas de posesión son, por supuesto, necesarias. Tal vez, quería saber algo más: su capacidad rentable de trabajar sin tomas y paradas no puede considerarse una medida de evaluación del sistema. El uso de paradas y tomas como parte de un sistema, aunque permite mejorar el rendimiento del sistema en algunos casos, en realidad nos lleva por el camino de la robustez de un sistema. Lo que quiero decir es esto.
Hace tiempo, en una discusión similar sobre la necesidad de paradas,
Te he dado este ejemplo:
- Abre todo tu historial de cuentas y ponlo en Excel...
y recalcular todas las operaciones perdedoras como si tuvieras
stop loss de 20-25 pips, y mira cómo mejora tu depósito... ;)))
*
Está claro que el recálculo directo con los lotes estará algo distorsionado,
pero no hay problema en corregirlo para que sea más preciso...
Lo principal es que el uso de los topes tiene un beneficio matemático.
Eso es todo lo que necesitamos...
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Es un clásico, y por supuesto algunas tácticas y estrategias son posibles,
pero creo que se desprende de la norma sobre la necesidad de paradas...
Hace tiempo, en una discusión similar sobre la necesidad de paradas,
Te he dado este ejemplo:
- Abre todo el historial de tu cuenta y transfiérelo a excel...
y recalcular todas las operaciones perdedoras como si tuvieras
stop loss de 20-25 pips, y mira cómo mejora tu depósito... ;)))
¿qué hay de las operaciones rentables? ¿en las que los beneficios se tomaron después de un drawdown de más de 20-25 pips?
- no los habría hecho, en cambio, habría hecho una pérdida :-)
En cuanto a los símbolos, pueden ser de diferentes tipos, es decir, x-coins, hexadecimal e ixadecimal.
He decidido no hacerlo (al menos para la mayoría de las estrategias).
En sentido figurado - el uso de TP y SL es un intento de enterrar mi TS (sistema de comercio) en una "tubería" (todo lo que está fuera de la tubería no es nuestro).
El propio sistema debe vigilar el mercado y saber cuándo cerrar. Y se sabe que es mucho más difícil que entrar correctamente).
En mi opinión, por supuesto.
¿qué hay de las operaciones rentables? ¿en las que se registraron beneficios después de un drawdown de más de 20-25 pips?
- No los habría tenido, en cambio habría tenido una pérdida :-)
En cuanto a la otra Sociometría, ya he negociado con mucha gente.
He decidido no hacerlo (al menos para la mayoría de las estrategias).
En sentido figurado - el uso de TP y SL es un intento de enterrar mi TS (sistema de comercio) en una "tubería" (todo lo que está fuera de la tubería no es nuestro).
El propio sistema debe vigilar el mercado y saber cuándo cerrar. Y se sabe que es mucho más difícil que entrar correctamente).
En mi opinión, por supuesto.
Toma.
Uno de los principios del comercio establece:
- Aumentar los beneficios y limitar las pérdidas.
Por supuesto que uso Takes, pero muy raramente, más a menudo coloco
Una orden pendiente con dirección opuesta (bloqueo).
*
En la automatización, para una salida más eficiente y minimizar los problemas con muchas posiciones
los más aceptables son los trailing stops, el trailing stop clásico y el
La variante del "trailing profit" (o equidad) para la negociación de carteras...
(así como para los clásicos también...)
*
Su opinión de que las paradas deben ser adaptativas, o de otro tipo, es correcta:
- vigilar el mercado
No hay problemas particulares en su aplicación, la cuestión es desarrollar el algoritmo,
y no hay problema en ponerlo en código... ;)))
En mi opinión, la eficacia de las paradas y las tomas depende de las ideas que hay detrás del ST. Si, por ejemplo, el sistema funciona dentro de un canal en mercados rápidos, las paradas y las tomas ofrecen ventajas evidentes.
Desde otro punto de vista puramente teórico, si el sistema tiene niveles constantes de stop y take para cada orden, entonces conociendo la estimación de la proporción de operaciones rentables respecto a las perdedoras, se puede calcular con relativa precisión la probabilidad de obtener cualquier nivel de drawdown. Sin embargo, el valor práctico de esta posibilidad es bastante dudoso, a menos que no tenga garantías de que durante algún tiempo el mercado permitirá que su ST funcione con el mismo porcentaje de operaciones rentables.
En el caso de que se negocien stops/paradas o se cierren posiciones en el mercado, nos encontramos con una imprecisión mucho mayor, ya que tenemos que utilizar estimaciones del nivel medio de stops y tomas realizadas.
En general, por su naturaleza, el take profit es aplicable a los sistemas que funcionan según el siguiente principio:
1) pips (exactamente pips, no scalpers)
2) comercio manual:
2.1 para los que conocen la biblia, entran en el comercio y luego rezan para llegar a la toma
2.2 determinar puramente la dirección y establecer una toma de beneficios en un pequeño número de puntos. Luego salimos a tomar el té.
2.3 Operar basándose en el ruido y las noticias - tomar un beneficio cercano, y un operador cierra o baja el terminal, para evitar el nerviosismo.
La lista puede continuar. En cualquier caso, la toma se utiliza cuando la estrategia de negociación no tiene ninguna salida clara. Y detectar el valor de la toma en el optimizador (con un rango de 5-100 puntos) IMHO es una crisis en el sistema de comercio. Como mínimo, es aplicable para la normalización o para recoger estadísticas sobre los beneficios. No más.
El uso de paradas me parece necesario. Aunque todo depende del sistema. Es difícil operar con conceptos hipotéticos, por lo tanto, daré un ejemplo de lo que estoy trabajando actualmente y de lo que estoy planeando hacer. Por lo tanto, la parada se coloca lo suficientemente lejos - la acumulación de niveles en Phoebe + último nivel no roto (es decir, Sappor - resistencia en el TF más grande). El papel de la parada - evitar la fuerza mayor.
De hecho, por supuesto que hay una pérdida. Pero inequívocamente no hay esos momentos desagradables cuando se dispara el stop de cierre, y el precio se da la vuelta y va en la dirección correcta. El sistema no es reversible, es decir, hay una salida dura de la operación (con beneficio o con pérdida). Se excluyen las grandes detracciones debido al trabajo en una TF pequeña. La única clave (y al mismo tiempo una ilustración clásica) - trabajar en un rango estrecho. Aquí es donde se dirigen todos los esfuerzos.
Y de nuevo, la identificación de una parada en el optimizador es, en mi opinión, una actividad cuestionable. En un caso se trata de evitar pérdidas innecesarias, y en el otro - simplemente más grande que los alces habituales.
Últimamente intento desarrollar sistemas que no necesiten stops ni tomas de contacto, sólo una función de control. El sistema convive con el mercado y trata de tener su "opinión" sobre cualquier situación y en cualquier momento da una de las 4 señales (dos para cerrar posiciones, dos para abrir). Creo que un sistema "correcto" debería actuar así, y el take and stop es una reliquia del trading "manual". Sin embargo, algo me corroe... ¿Estoy renunciando a algo útil y sin sentido? Me interesan vuestras opiniones, colegas, quizás algunos enlaces o ideas.
Los Stops y TP, como objetivos de la operación, no son necesarios para este sistema. El sistema "sabe" qué y dónde, así que ¿por qué deberíamos encadenarlo? Los limitadores anticatástrofe de los que hablábamos son necesarios, por supuesto.
El Asesor Experto que envié al Campeonato utiliza tanto Tics como Stops, pero eso es para el Campeonato (las distancias se recalculan cada vez)... ¿A dónde quiero llegar?
Mi punto es este: para determinar si necesitamos paradas (tal vez lotes, si alguien los prefiere, pero a mí no me gustan), deberíamos decidir primero si el sistema es totalmente automático o semiautomático (las paradas técnicas no cuentan). Por experiencia personal, cuando se trabaja con una semiautomática, los limitadores de generosidad de este tipo u opuestos son muy útiles. Cuando tenemos un autómata, es mucho más lógico utilizar la señal contraria o argumentativa para salir. En mi opinión, por supuesto...
considera el MTS simple.
- Si MTS se basa en muwings y sus derivados, entonces la única manera de obtener un beneficio es utilizar un stop para cerrar un TS lento,
(las señales de salida están integradas)
- si MTS se basa en datos de baja latencia, entonces no se necesita ni una toma ni un stop, y ningún rastro servirá de nada, es decir, empeoran el TS, están presentes sólo como una característica de seguridad.
- Si el MTS es un pipswise uno, entonces necesita un TP por definición)), mientras que una parada se establecerá en 1000((, - sólo como un seguro, y no se puede ir más cerca de eso, que va a matar a todos los beneficios.
¿qué hay de las operaciones rentables? ¿en las que se registraron beneficios después de un drawdown de más de 20-25 pips?
- No creo que los hubiéramos tenido, en su lugar habríamos tenido una pérdida :-)
Hay que calcular la proporción. Es decir, cuando la pérdida flotante alcanza los 20 puntos, con qué probabilidad disminuirá y se convertirá en beneficio, y con qué probabilidad crecerá hasta algún "nivel inaceptable".
En cuanto a mí, también pasé mucho tiempo tratando de decidir por mí mismo si usar o no despegues y paradas (aparte de las técnicamente necesarias).
He decidido no hacerlo (al menos para la mayoría de las estrategias).
En sentido figurado - el uso de TP y SL es un intento de enterrar mi TS (sistema de comercio) en una "tubería" (todo lo que está fuera de la tubería no es nuestro).
El propio sistema debe vigilar el mercado y saber cuándo cerrar. Y se sabe que es mucho más difícil que entrar correctamente).
En mi opinión, por supuesto.
Una idea. Probablemente, si la presencia de una "tubería" mejora el rendimiento del sistema, indica que éste es demasiado simple y no tiene en cuenta todas las situaciones importantes. De hecho, el TP y el SL son trozos que permiten utilizar un algoritmo de TS más sencillo, aunque a costa de una posible pérdida de rentabilidad.
...Y como ninguna ST es capaz de dar cuenta de todas las situaciones del mercado, entonces... ;)))
Se sugiere discutir brevemente el tema. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a esta cuestión y no he sido capaz de sacar las conclusiones motivadas "correctas" para mí.
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Hice un simple experimento, consideré tres casos
1) sin stop-loss, siguiendo la señal
2) con un stop-loss, pero después de que el stop-loss se active, se debe colocar un stop pendiente en el mismo lugar que el primero y esto debe hacerse hasta que reciba una señal para detener la orden
3) con una orden de stop-loss y tras su activación, la orden termina su existencia
Las señales de entrada y salida son buenas, pero en un lugar hay un gran drawdown, los parámetros del stop loss no han sido optimizados.
¿Se puede sacar alguna conclusión de estos dibujos sobre la necesidad de un bucle de parada?
1 variante sin parada
sin una parada
2 variante con parada y continuación
con parada y continuación
3 variante con parada y sin continuación
con parada sin continuación