Discusión sobre el artículo "Experimentos con redes neuronales (Parte 2): Optimización inteligente de una red neuronal" - página 2
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hola Roman,
Este es un gran artículo y estoy tratando de entenderlo a fondo en previsión de incorporarlo en mi EA existente. Espero que publiques más artículos sobre este tema.
Primero, en tu Angulo 4-4-4-3.mq5 esta prueba se comprueba con false
if (FileIsExist(OptimizationFileName)==false){
mientras que en el EA Original 4-4-4-3 se comprueba contra true
if (FileIsExist(OptimizationFileName)==true){
Más importante aún, soy un novato completo con respecto a DNN; esta es mi primera exposición a las redes neuronales.
Mi plan es utilizar múltiples estrategias para evaluar las condiciones de compra. ¿Estoy en lo cierto al suponer que cada estrategia podría necesitar un DNN separado o puede el DNN ampliado para proporcionar la evaluación de todas las estrategias al mismo tiempo? Al pensar en esto, parece que se necesita una función de Recompensa de Riesgo para evaluar adecuadamente la mejor estrategia a seleccionar para condiciones específicas, por ejemplo, mercados con tendencia o planos. ¿Es lo que estoy considerando resultar en una red significativamente más grande y más compleja?
También he desarrollado una función StopLoss compleja, para la que estoy considerando una segunda instancia separada de la DNN con el fin de maximizar los beneficios. ¿Es este un enfoque mejor que incluir las entradas en una DNN más grande.
Cualquier comentario que pueda tener será muy apreciada
CapeCoddah
Mi plan es utilizar múltiples estrategias para evaluar las condiciones de compra. ¿Estoy en lo cierto al suponer que cada estrategia podría necesitar una DNN independiente o puede la DNN ampliado para proporcionar la evaluación de todas las estrategias al mismo tiempo? Al pensar en esto, parece que una función de recompensa de riesgo es necesario para evaluar adecuadamente la mejor estrategia para seleccionar para condiciones específicas, por ejemplo, los mercados de tendencia o plana. ¿Es lo que estoy considerando resultado en una red significativamente más grande y más complejo?
También he desarrollado una función StopLoss compleja, para la que estoy considerando una segunda instancia separada de la DNN con el fin de maximizar los beneficios. ¿Es este un enfoque mejor que incluir las entradas en una DNN más grande.
Cualquier comentario será muy apreciado.
CapeCoddah
Hola. Puedes utilizar la red 8-4-3 o 16-4-3 para ampliar tu estrategia. Así que usted puede agregar condiciones. Para ello, es necesario modificar los archivos. La red tiene 3 valores de salida Sell, Buy y close. Creo que no hay necesidad de separar la compra y venta.
He descubierto que su perfeccionamiento parece prometedor.
¿Podría decirme más acerca de la estrategia original EA 4-4-4-3?
me encontré con su perfeccionamiento parece prometedor .
Buenas tardes. La estrategia es qué porcentaje del tamaño de la vela es cada una de sus partes. Esta es la estrategia del autor de la biblioteca. Más información aquí https://www.mql5.com/es/articles/5486
Buenas tardes. Comprobado, todo me funciona.
Hola Roman,
Empecé con tu código, Angulo 4443, pero pronto me di cuenta de que hay un problema evidente con tu suposición de pruebas aleatorias, a saber, las pruebas aleatorias requieren un enorme conjunto de datos, a saber, de 10 a 55 potencia para optimizar completamente los resultados. Un conjunto de datos de 10.000 elementos sólo tiene una remota posibilidad de identificar una solución decente para cada una de las 55 neuronas. Pero con la optimización genética, el uso de los mejores resultados combinados con mutaciones aleatorias debería proporcionar una identificación inicial más rápida de buenos resultados aunque probablemente no los más óptimos. En consecuencia, volví al trabajo original y elegí una red 4453 y trató de optimizar el uso de EURUSD H4 con el período de tiempo de 2021 01 01 a 2023 01 01. Obtuve algunos resultados interesantes usando mi vieja cpu de 4 núcleos.En primer lugar la ejecución completa requiere 75000 iteraciones y más de 200 horas para completar. pero yo era capaz de identificar buenas soluciones después de sólo 4 -8 horas, la equidad total de 2700 a 2900, sobre la base de una equidad inicial de 1000. En la última ejecución, que corrió casi 2 días, la equidad alcanzó 3336. Dupliqué su periodo de prueba y logré una nueva equidad de 2788, aunque su periodo de prueba estaba dentro de mi periodo de optimización. Estaba usando los cálculos originales ya que parecían funcionar mejor. Sin embargo, las ganancias cortas lograron un 68% de ganancias mientras que las largas sólo tuvieron alrededor del 45%. En la última ejecución larga, hubo 40.500 optimizaciones con 37.400 operaciones que alcanzaron el punto de equilibrio o produjeron ganancias mientras que sólo 33150 operaciones produjeron una pérdida.
No me fijé en el aspecto de la gestión monetaria del sistema original. Cuando probé su sistema Angle en H4, los resultados fueron abismales. Parecía que la función de stop loss estaba fallando miserablemente, probablemente debido al marco de tiempo diferente. Casi todas las ejecuciones terminaron con casi todas las pérdidas.
Ahora planto ejecutar algunas optimizaciones de sensibilidad para ver cómo cambiar el número de neuronas en cada capa afecta a las optimizaciones y también ver cómo un DNN de 3 capas se compara con uno de 4 capas.
CapeCoddah
Me puede decir qué ajustes se utilizaron cuando se prueba Original 4-4-4-4-3, con los ajustes, por ejemplo, que he descargado de aquí estándar en el probador no se abre ofertas en absoluto, aunque en una cuenta normal en tiempo real todo está bien.
Ya he comprobado en dos terminales de diferentes brokers....
Me puede decir qué ajustes se utilizaron al probar Original 4-4-4-4-3, con los ajustes, por ejemplo, que descargó aquí estándar en el probador no abre operaciones en absoluto, aunque en una cuenta normal en tiempo real todo ok.
Ya he comprobado en dos terminales de diferentes brokers....
Buenos días. Desactive el parámetro de optimización. Lee la parte 3, ahí lo he explicado todo.
¿He entendido bien que los pesos se fijan aleatoriamente y su valor se memoriza?
¿Por qué no se utiliza un marco para pasar los pesos y memorizarlos?