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Cuestiono el conocido alfa=2/(n+1) para una EMA de un polo, ya que se supone que los precios suben a una unidad por barra.
¿Desde cuándo los precios hacen esto?
Me remito a la fórmula de la página 161 de Rocket para determinar el punto de corte, que es lo único que importa - no intento compararlo con la SMA, por muy noble que le parezca a alguien quizá no tan pedante como yo. Resulta que más o menos está bien dentro de unos límites poco precisos - si está lo suficientemente cerca es lo suficientemente bueno.
He visto formulaciones ligeramente diferentes de alfa en algún lugar que pueden ir de alguna manera para corregir esto, pero lo he olvidado.
Un ejemplo.
Un polo de corte EMA = 12, digamos. Alpha es alrededor de 0,4.
Ahora, 2/(4+1) = 0,4. El corte de la EMA de 4 barras es de aproximadamente 8. ¿Está 8 cerca de 12? Sí y no. Pero en estas "frecuencias" tan altas creo que sí importa mucho.
Fin de la charla.
He encontrado un término llamado ''Prueba de Portmanteau(pruebas de autocorrelación y relación de varianza)'' que parece interesante: Prueba de Portmanteau | Glosario de Estadística Algunos artículos interesantes sobre la prueba de portmanteau Uso de R en el Trading Algorítmico: Probando si un instrumento sigue un camino aleatorio | Mechanical Forex
Mercado de valores indio: Un análisis empírico de la eficiencia informativa - Gourishankar S. Hiremath
Filtro Ehlers de Alexander Gettinger
ef.mq4
nef.mq4
¿Puede alguien convertir esto : https://www.mql5.com/en/forum a metatrader, por favor?
¿Me puede decir alguien que tenga una versión en color de este indicador?
¿Me puede decir alguien que tenga una versión en color de este indicador?
Agat, perdón por la respuesta tardía, ¿te refieres a una versión en color de la línea fisher transform (perdón si parece una pregunta tonta, sólo quiero estar seguro)?
Supongo que esto sería una combinación de Ehlers y Williams, este es un ift de wpr super suave adaptable con mtf.
Supongo que esto sería una combinación de Ehlers y Williams, este es un ift de wpr adaptativo super suave con mtf.
Muy bien. Gracias
Agat, perdón por la respuesta tardía, ¿te refieres a una versión en color de la línea de transformación de Fisher (perdón si parece una pregunta tonta, sólo quiero estar seguro)?
Sí, exactamente. La línea de señal no es necesaria.
Además, me he dado cuenta de que este indicador da un error "Incorreсt start position for ArrayMaximum(Minimum) function".
Sí, exactamente. La línea de señal no es necesaria. Además, me he dado cuenta de que este indicador da un error "Incorreсt start position for ArrayMaximum(Minimum) function".
Se trata de un error benigno (sólo ocurre en una primera ejecución o cuando se cambia el marco temporal o el símbolo, y no afecta al resultado. De todos modos, aquí hay una versión sin ese mensaje: ehlers_fisher_transform.mq4