¡Gran EA en backtest! - página 144
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No sé mucho sobre este EA pero he estado recibiendo estos errores
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: ErrorValues:Symbol=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Error en la entrada larga: 130
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Error de OrderSend 130
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: StopLevel:1.346
2008.02.07 19:30:17 CyberiaTrader_v1.85g-p142 entradas: ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; MAXLots=2; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=3; Lots=0.01; StopLoss=30; TakeProfit=40; SymbolsCount=2; Risk=5; StopLossIndex=2.5; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TrailingStopFactor=15; GMT=0; MagicNumber=123000;
2008.02.07 19:30:16 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: cargado con éxito
No sé mucho sobre este EA, pero he estado recibiendo estos errores
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: ErrorValues:Symbol=EURUSD,Lots=2,Bid=1.3475,Ask=1.3478,SlipPage=3StopLoss=1.346,TakeProfit=40
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Error en la entrada larga: 130
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: Error de OrderSend 130
2008.02.07 19:30:23 2007.05.29 20:00 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: StopLevel:1.346
2008.02.07 19:30:17 CyberiaTrader_v1.85g-p142 entradas: ReverseIndex=3.82; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; MAXLots=2; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=3; Lots=0.01; StopLoss=30; TakeProfit=40; SymbolsCount=2; Risk=5; StopLossIndex=2.5; StaticStopLoss=15; StopLevel=0; TrailingStopFactor=15; GMT=0; MagicNumber=123000;
2008.02.07 19:30:16 CyberiaTrader_v1.85g-p142 EURUSD,H4: cargado con éxito¡Ja! has descubierto que mi arreglo empeoró las cosas - gracias por el post. Esta vez no diré que lo he corregido, sólo que he hecho un cambio.
El problema era que el cálculo de la ganancia obtenida estaba produciendo un número menor que el precio de venta en una compra.
¿Podría intentarlo de nuevo?
Hola a todos:
Utilizo "v1.85g jpy" con otro nombre en mi minicuenta real sin errores, desde hace un par de días.
Tengo una pregunta: ¿Necesito hacer una optimización sobre este EA?
Gracias de antemano
¡He estado jugando con este EA durante más de un año y todavía lo encuentro el sistema más intrigante jamás lanzado! Por razones que no voy a mencionar ahora, pero este EA alcanzó su punto máximo y luego comenzó a fallar alrededor de agosto de 2006. Durante los 5 años anteriores este EA habría hecho una fortuna, pero el mercado cambió a través de todos los principales como el dólar se hundió rápidamente. Ahora conozco cada trozo de código de este EA, casi podría escribirlo con los ojos cerrados y lo utilicé con moderación en cuentas reales.
Tuve la suerte de ser testigo de 2 meses de beneficios en el cuarto trimestre de 2006, pero en el momento en que vemos la Navidad de 2006 esta cosa murió con los rallies. Todas las grandes empresas se vieron afectadas. Esperaba que en enero de 2007 las cosas se normalizaran, pero por desgracia no. Sin embargo, el backtest durante este período también mostró que este EA estaba muerto por lo que descarta totalmente que el backtest sea defectuoso. Cuando el backtest muestra dinero yo ganaba dinero. Sé que hay mucho que decir sobre el backtester es defectuoso, pero usted debe obtener el 90% en el probador. Entonces, en un sistema en vivo se puede ejecutar esto durante un mes, tal vez dos. Entonces rebacktest el mismo período y su MUY MUY cerca. Casi sin falta las operaciones se abren y cierran en los mismos lugares, excepto cuando una parada es golpeada por 1 pip en vivo va a cambiar las cosas un poco. Tanto para el período en que gana dinero como cuando ha perdido. Si no ves esto entonces tu broker es malo. Debe tener 2 pips de euro y 3 spreads de otros mayores fijos permanentes sin importar las noticias que salgan y las operaciones en vivo deben ser llenadas sub 3 segundos.
A lo largo de 2007 me disparó a veces corrió todas mis rutinas y todavía no es bueno.
El resultado final es este. Ninguna cantidad de filtros puede cambiar las condiciones del mercado. Este es un sistema de tendencia falsa. Espera un pulso y agarra unos pocos pips en el retroceso. Esos retrocesos han disminuido a casi cero. Hay una cierta calidad de pullback que este sistema requiere no sólo una exploración visual del ojo. Puede que se recupere un día, pero también puede que tarde otros 4 o 5 años. El hecho de que la buena tendencia haya durado desde 1999 hasta 2006 no me sorprendería que esperara otros 5 años aunque no voy a hacer el infierno se puede robar un banco y hacer menos tiempo LOL
Cualquier intento de añadir ADX, madc, rsi etc básicamente CUALQUIER cosa que le eches no lo cambia y eso se aplica a todas las mayores. Pero se puede fingir con filtros y lanzarlo en un modo de ajuste de la curva pura donde se ve bien, pero falla en los días o semanas por delante tratando de usarlo en vivo debido al ajuste de la curva inducida. Usted sabe cuando ha logrado este falso ajuste de beneficios una vez que ha empleado 2 o más filtros con stops y tp's fijos. ¡Cuando el mercado está bien no necesitas ningún dial o filtro en absoluto......none! Pero hay algunos problemas de codificación que necesitan ser ordenados incluyendo ajustes a la lógica de la probabilidad. Entonces funciona mejor en 1 hora.
Este EA debe ser cuidadosamente ajustado a un par a la vez. La profundidad del mercado, la volatilidad, el ruido de fondo, todo tiene que estar bien, así que no vaya a golpear esto en 6 pares y creer que va a hacer dinero. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará, ni siquiera si ve el mercado correcto de nuevo en el futuro. Ahora mismo y desde hace 13 meses el mercado está en modo tendencia y modo ruptura no en modo recursivo. Los otros muchos EA's que también han dejado de funcionar a lo largo de 2007. Habrá que esperar a que haya otro eclipse solar o algo así para que esto vuelva a funcionar.
Hay una última explicación. Metaquotes puede haber emitido posiblemente un parche a todos los corredores de MT4 para salvaguardar contra el uso de este sistema. Muchos corredores prohibieron su uso cuando salió por primera vez. Es bastante irónico que el EA dejó de funcionar a las pocas semanas de su lanzamiento público. El parche también puede afectar a las cotizaciones meta recogidas datos de backtest que se ha filtrado de alguna manera. Sabemos que existen filtros especiales para los sistemas, ya que se olvidaron de activarlos durante el concurso de metacotizaciones de 2007, lo que permitió que un sistema de pipster hiciera una tonelada hasta que fue filtrado. Uno de los filtros más comunes es que cada tick se le pasa tarde como 1 segundo tarde. Por lo tanto, el corredor tiene hindsite. Digamos que su pipsing para 1 pip arriba en el euro. El broker ya sabe que los próximos ticks van a bajar antes que tú, así que acepta tu oferta en el precio antiguo y luego baja 2 ticks para sincronizar con el precio del mercado. Esto no tiene nada que ver con el spread, es el truco del pip robado. Ahora la otra forma es que el mercado salta 3 ticks hacia arriba mientras tu precio está en el comparador. Usted ve el precio retrasado pero el corredor sabe que el mercado está arriba. La solución es ahora para volver a cotizar:)
Un comentario fascinante. Lo he disfrutado mucho y he aprendido un poco.
ES
He estado jugando con este EA durante más de un año y todavía lo encuentro el sistema más intrigante jamás lanzado. Por razones que no voy a mencionar ahora, pero este EA alcanzó su punto máximo y luego comenzó a fallar alrededor de agosto de 2006. Durante los 5 años anteriores este EA habría hecho una fortuna, pero el mercado cambió a través de todos los principales como el dólar se hundió rápidamente. Ahora sé cada pedazo de código en este EA casi podría escribir con los ojos cerrados y lo usé con moderación en las cuentas reales.
Tuve la suerte de presenciar 2 meses de beneficios en el cuarto trimestre de 2006, pero al llegar a la Navidad de 2006 esto murió con las subidas. TODAS las grandes empresas se vieron afectadas. Esperaba que para enero de 2007 las cosas se normalizaran pero por desgracia no. Sin embargo, el backtest durante este período también mostró que este EA estaba muerto por lo que descarta totalmente que el backtest sea defectuoso. Cuando el backtest muestra dinero yo ganaba dinero. Sé que hay mucho que decir sobre el backtester es defectuoso, pero usted debe obtener el 90% en el probador. Entonces, en un sistema en vivo se puede ejecutar esto durante un mes, tal vez dos. Entonces rebacktest el mismo período y su MUY MUY cerca. Casi sin falta las operaciones se abren y cierran en los mismos lugares, excepto cuando una parada es golpeada por 1 pip en vivo va a cambiar las cosas un poco. Tanto para el período en que gana dinero como cuando ha perdido. Si no ves esto entonces tu broker es malo. Debe tener 2 pips de euro y 3 spreads de otros mayores fijos permanentes sin importar las noticias que salgan y las operaciones en vivo deben ser llenadas sub 3 segundos.
A lo largo de 2007 me disparó a veces corrió todas mis rutinas y todavía no es bueno.
El resultado final es este. Ninguna cantidad de filtros puede cambiar las condiciones del mercado. Este es un sistema de tendencia falsa. Espera un pulso y agarra unos pocos pips en el retroceso. Esos retrocesos han disminuido a casi cero. Hay una cierta calidad de pullback que este sistema requiere no sólo una exploración visual del ojo. Puede que se recupere un día, pero también puede que tarde otros 4 o 5 años. El hecho de que la buena tendencia haya durado desde 1999 hasta 2006 no me sorprendería que esperara otros 5 años aunque no voy a hacer el infierno se puede robar un banco y hacer menos tiempo LOL
Cualquier intento de añadir ADX, madc, rsi etc básicamente CUALQUIER cosa que le eches no lo cambia y eso se aplica a todas las mayores. Pero se puede fingir con filtros y lanzarlo en un modo de ajuste de la curva pura donde se ve bien, pero falla en los días o semanas por delante tratando de usarlo en vivo debido al ajuste de la curva inducida. Usted sabe cuando ha logrado este falso ajuste de beneficios una vez que ha empleado 2 o más filtros con stops fijos y tp's. ¡Cuando el mercado está bien no necesitas ningún dial o filtro en absoluto......none! Pero hay algunos problemas de codificación que necesitan ser ordenados incluyendo ajustes a la lógica de la probabilidad. Entonces funciona mejor en 1 hora.
Este EA debe ser cuidadosamente ajustado a un par a la vez. La profundidad del mercado, la volatilidad, el ruido de fondo, todo tiene que estar bien, así que no vaya a golpear esto en 6 pares y creer que va a hacer dinero. Nunca lo ha hecho, nunca lo hará, ni siquiera si ve el mercado correcto de nuevo en el futuro. Ahora mismo y desde hace 13 meses el mercado está en modo tendencia y modo ruptura no en modo recursivo. Los otros muchos EA's que también han dejado de funcionar a lo largo de 2007. Vamos a tener que esperar a tener otro eclipse solar o algo así antes de que esto funcione de nuevo.
Hay una última explicación. Metaquotes puede haber emitido un parche a todos los corredores de MT4 para proteger contra el uso de este sistema. Muchos corredores prohibieron su uso cuando salió por primera vez. Es bastante irónico que el EA dejó de funcionar a las pocas semanas de su lanzamiento público. El parche también puede afectar a las cotizaciones meta recogidas datos de backtest que se ha filtrado de alguna manera. Sabemos que existen filtros especiales para los sistemas, ya que se olvidaron de activarlos durante el concurso de metacotizaciones de 2007, lo que permitió que un sistema de pipster hiciera una tonelada hasta que fue filtrado. Uno de los filtros más comunes es que cada tick se le pasa tarde como 1 segundo tarde. Por lo tanto, el corredor tiene hindsite. Digamos que su pipsing para 1 pip arriba en el euro. El broker ya sabe que los próximos ticks van a bajar antes que tú, así que acepta tu oferta en el precio antiguo y luego baja 2 ticks para sincronizar con el precio del mercado. Esto no tiene nada que ver con el spread, es el truco del pip robado. Ahora la otra forma es que el mercado salta 3 ticks hacia arriba mientras tu precio está en el comparador. Usted ve el precio retrasado pero el corredor sabe que el mercado está arriba. La solución es ahora para volver a cotizar:)gracias bolt por tu aportación,
muy interesante
Muchas gracias, Bolt
tal vez no hayamos terminado todavía...
¿Qué pasaría si se recodificara para un corredor que no usa MT? Digamos, OandA? ¿lo bloquearían? ¿podrían? Sería un viaje, pero si el mercado también necesita estar bien, entonces podría ser un viaje infructuoso. ¿Qué opina usted, perno?
Oanda no tiene automatización gratuita. Tienen una API, pero es caro 600 dólares al mes o solía ser. Además los spreads de Oanda son salvajes y variables por lo que no funcionarán de todos modos.
Probablemente tiene más que ver con el mercado que con cualquier otra cosa, ya que muchos otros EA que se basan en el retroceso del precio no funcionan tampoco, no es sólo un problema para CT. Si el euro cae por debajo de 1,40 para el verano y entra en un rango estrecho, entonces podría llegar a algunos retrocesos de calidad. Pero si el dólar se mantiene débil, los estallidos de la tendencia superan con creces los retrocesos y estos sistemas siguen recibiendo golpes de parada prematuros para las pérdidas.
Mientras tanto, deberías usar sistemas de seguimiento de tendencia y de ruptura. No toque nada basado en la martingala o 10Point3, Pheonix, etc.
No tiene sentido tratar de forzar estos sistemas en algo que no pueden hacer frente. Cada mes sólo ejecute un backtest honesto utilizando la misma configuración que funcionó de nuevo en pre 2006 y ver si se ha hecho un buen beneficio. Si no es así, ni siquiera se moleste con él.
que tal un puente de mt4 a oanda a través de api o tienen un puente de oanda a trade station aquí...
Empresa de tecnología de sistemas de escudos