Backtesting/Optimización - página 86
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Lo he probado en algunos eas más y ocurre lo mismo una y otra vez. Se detiene sin ninguna razón.
Aquí hay una curva de equidad para un EA que se detuvo de la misma manera: simplemente terminó en mayo de 2010 (que parece ser la fecha crítica para mí) sin ningún mensaje de error o cualquier otra pista de lo que podría suceder. Los datos se descargan del servidor y los datos del marco de tiempo probado existen hasta el día de hoy pero el eas detiene la prueba. Como es visible no le faltaban fondos en ese momento, no había órdenes abiertas (no es una martingala) así que no hay razón aparente para parar
Como dices : esperar y confiar en que alguien lo arregle (como estaba usando la última build 438 quizás estemos ante un tiempo más largo antes de que lo arreglen
También pensé en un error en MT4 con backtesting pero me preguntaba, que nadie más detectó este problema antes. Pero ahora veo que también otras personas (tú :-) ) tienen problemas. Esperaremos a que se corrija el error.
Probé algunos otros EAs y algunos otros marcos de tiempo y conmigo es siempre lo mismo - se detiene en algún lugar entre abril y mayo de 2010, independientemente de la EA o marco de tiempo. Al principio pensé que cuando se descargan los datos de la herramienta->centro de historia que se descarga de metaquotes contiene algunos errores, pero eso no explica las diferentes fechas de parada. Hasta ahora parece como un problema de backtest y un error
He probado algunos otros EAs y algunos otros marcos de tiempo y conmigo es siempre lo mismo - se detiene en algún lugar entre abril y mayo de 2010, independientemente de la EA o marco de tiempo. Al principio pensé que cuando estamos descargando los datos de la herramienta->centro de la historia se descarga de metaquotes contiene algunos errores, pero eso no explica las diferentes fechas de parada. Hasta ahora parece como un problema de backtest y un error
No creo en los datos históricos que faltan o son erróneos, porque si cambias el intervalo de tu backtesting, digamos desde el 1.9.2010 hasta ahora, comercia bien. (con mi EA pero creo que para el tuyo también), y sucede con diferentes monedas.
Todo parece una fuga de memoria
Si pruebas un período más corto (incluso incluyendo la fecha en la que falló) funciona. Por ejemplo, en mis pruebas se detiene en algún momento en abril, mayo de 2010 si pruebo EURUSD en todos los datos (sin fecha de inicio). Pero si establezco la fecha de inicio al 01.01.2010 también funciona bien para esas fechas. Así que no son los datos sino un claro problema del back-tester
No creo que falten datos históricos o que sean erróneos, porque si cambias el intervalo de tu backtesting, por ejemplo, desde el 1.9.2010 hasta ahora, funciona bien. (con mi EA pero creo que para el tuyo también), y sucede con diferentes monedas.
¿Cómo optimizar el EA para obtener la máxima reducción del capital inicial?
Hola,
¿Alguien sabe cómo puedo optimizar mi EA para eso?
Quiero optimizar para la máxima reducción absoluta del capital inicial.
No veo esa opción para elegir en MT4 Strategy Tester / Optimizer.
Gracias,
Dom
Hola,
¿Alguien sabe cómo puedo optimizar mi EA para eso?
Quiero optimizar para la máxima reducción absoluta del capital inicial.
No veo esa opción para elegir en MT4 Strategy Tester / Optimizer.
Gracias,
Dom¡Interesante idea, la mayoría de la gente optimiza para el mínimo drawdown, usted desea optimizar para el máximo drawdown ?! ¿Por qué?
Backtesting MT4 - Cómo utilizar sus propios archivos FXT (NO datos generados por MT4)
Bien, puede que tenga algunos datos de ticks en archivos FXT que le gustaría utilizar para el backtesting, pero cada vez que inicia la prueba, los archivos se sobrescriben.
Esta es una solución rápida. Coloque los archivos FXT en su carpeta tester/historial, y renómbrelos todos con "x" al frente.
Luego agregue este simple código a su EA antes de la función start()..
(Vaya aquí para el trozo de código gratuito: MT4 Backtesting - Cómo utilizar sus propios archivos FXT (NO datos generados por MT4) )
Lo que hace es que después de que MT4 genere el nuevo archivo FXT, copia tu archivo sobre el archivo generado por MT4, y entonces procederá con las pruebas usando tus datos.
Saludos.
Probando resultados
En realidad se trata de probar cualquier conjunto de parámetros de negociación, no sólo para EAs, creo.
Así, tengo un EA y un conjunto de ajustes para las monedas de mi elección. Ahora he comprobado su robustez cambiando todas las variables hacia arriba y hacia abajo. Los resultados recuerdan vagamente a la curva de Bell.
Cuando estoy cambiando las variables +/- 5% estoy obteniendo resultados correctos. Cuando cambio las variables +/- 10% obtengo resultados peores, pero todavía positivos. Cuando cambio las variables +/- 20% el sistema pierde en su mayoría.
Un ejemplo sería que si tengo una MA 100 "por defecto", la cambio un 5% - 95 y 105, un 10% - 90 y 110, y un 20% - 80 y 120.
¿Son mis resultados buenos o malos? ¿Qué dicen sobre la solidez de mi sistema? ¿Cuáles son sus números?
Problema de optimización de backtesting
Hola
Estoy tratando de encontrar algunas respuestas a un problema que estoy teniendo al hacer optimizaciones en un EA que tengo.
El principal problema es que siento que estoy haciendo la optimización de la optimización. Es decir: Por ejemplo, con un simple cruce EA cuando elijo los datos de optimización para probar hasta 500 pips de pérdida de la parada que me da los resultados y me encuentro con algo que realmente me conviene bien, entonces si hago otra prueba con la optimización de la pérdida de la parada en 800 pips que por supuesto me da resultados diferentes, pero el buen resultado de la última prueba en la que introdujo 500 como mi pérdida de la parada dosent aparecen en la nueva prueba en la que he utilizado 800 pip pérdida de la parada como mi entrada, ¿es esto claro? Así que tengo que cambiar el stop loss paso a paso, 100, 200, 300 en los ajustes de optimización para comprobar cada uno, yo habría pensado que si pongo sólo 1000 stop loss me habría dado para cada paso el mejor de los mejores...
¿Alguien sabe de este problema? ¿podría ser debido a mi EA específico tal vez?
Gracias
Establecer el RANGO de TP para las pruebas de optimización
Hola
Estoy tratando de encontrar algunas respuestas a un problema que estoy teniendo al hacer optimizaciones en un EA que tengo.
El problema principal es que siento que estoy haciendo la optimización de la optimización. Es decir: Por ejemplo, con un simple cruce EA cuando elijo los datos de optimización para probar hasta 500 pips de pérdida de la parada que me da los resultados y me parece algo que realmente me conviene bien, entonces si hago otra prueba con la optimización de pérdida de la parada en 800 pips por supuesto que me da resultados diferentes, pero el buen resultado de la última prueba en la que introdujo 500 como mi pérdida de la parada dosent aparecen en la nueva prueba en la que he utilizado 800 pip pérdida de la parada como mi entrada, ¿está claro? Así que tengo que cambiar el stop loss paso a paso, 100, 200, 300 en los ajustes de optimización para comprobar cada uno, yo habría pensado que si pongo sólo 1000 stop loss me habría dado para cada paso el mejor de los mejores...
¿Alguien sabe de este problema? ¿podría ser debido a mi EA específico tal vez?
GraciasHola Ynachum,
Puedes establecer un RANGO de TP para tus pruebas de optimización que incluirá tu TP 500 y TP 800 en la misma prueba.
Sólo tiene que establecer el rango de TP de inicio y de finalización... y añadir el Paso entre ellos.
El ejemplo adjunto muestra el TP configurado para comenzar la prueba en 100 TP y terminar en 800 TP.
El Paso está configurado para 100... así que empezará a probar con 100 TP, luego 200 TP, luego 300 TP, etc...
Una de las claves para la optimización de las pruebas es probar sólo unos pocos parámetros a la vez para mantener las pruebas cortas y rápidas.
Demasiados parámetros llevan todo el día para probar.
Espero que esto le ayude.
Buena suerte.
Robert