Estadísticas de un sistema antirreglamentario - página 2
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Hola,
Elroch, es bueno tener algún matemático a bordo, incluso he pasado el curso de estadística avanzada, no soy tan bueno.
Crucially, in "martingale" systems, you are generally either using tiny leverage for some trades (and failing to exploit them effectively) or way more than the Kelly criterion would give you as an absolute maximum position size on other trades, and typically both on different trades.
El principal problema para mí en los sistemas de margingale es que sus apalancamientos utilizados (y la cantidad arriesgada de dinero para cada comercio) está aumentando rápidamente, mientras que su objetivo de beneficio es constante baja. Esto, por supuesto, le da una expectativa negativa en el largo plazo. (Si usted está operando al azar)-
El problema que tengo al analizar mi sistema actual es que si sólo miras el apalancamiento neto siempre es muy bajo y sólo se incrementa si las órdenes anteriores ya están en beneficio. En teoría, mi sistema ajustará automáticamente el apalancamiento utilizado para cada dirección de manera que sea mayor en la dirección actual. No importa la dirección. Este es el punto principal de esta estrategia porque no me importa hacia donde va el mercado, todos los indicadores se retrasan o dan señales de fallo, el precio no. Desde mi punto de vista, sumar indicadores con expectativas negativas nunca te da una ventaja en el largo plazo. Los sistemas puramente estadísticos suelen ser muy buenos en el historial, ya que por definición están optimizados en él.
Su sistema utiliza una característica genuinamente rentable del mercado: que tiende a la tendencia. ¿Está de acuerdo en que si las oportunidades que está tomando tienen una expectativa positiva, en principio debería tratar todas las oportunidades de forma independiente, operando cada una de ellas de forma independiente con un tamaño de posición razonable (proporcional al capital de la cuenta y utilizando el apalancamiento en función de las probabilidades estimadas de los diferentes resultados de la operación) y como resultado obtener una mejor distribución de la probabilidad del capital en su cuenta en algún momento en el futuro?
Por qué debería, no sé cuándo empieza/termina una tendencia y no tengo forma de averiguarlo. Si el precio sube, aumento el apalancamiento en largo, si el precio baja se aumenta el apalancamiento en corto. El apalancamiento neto/tamaño de la posición se ajustará en mi dirección.
¿Cómo se incrementa el margen que necesitas cuando te encuentras con un momento desfavorable? (usted dice que no es tan malo como los llamados sistemas de martingala en los que, en su forma más simple, el margen se duplica cada vez que se pierde una operación, pero no especifica cómo aumenta. O cuánto capital necesita)
Actualmente las pruebas retrospectivas muestran que con una cuenta estándar de 20k o una cuenta micro de 2k estará bien. También si mi pérdida flotante es mayor que el 10% también cierro todo y le doy un nuevo reinicio, pero no vienen de pérdidas flotantes profundas. Los chops de balance locos ocurren en la fase de rango con un tamaño muy específico. (Este es un punto que hay que mejorar). El margen sube, pero el riesgo actual que pongo en una dirección no. (lo que separa este sistema de las estrategias de apuestas simples creo)
Espero sus comentarios al respecto.
Un saludo (hora de trabajar ahora :( )
//z
Hola,
Elroch, es bueno tener algún matemático a bordo, incluso he pasado el curso de estadística avanzada, no soy tan bueno.
El principal problema para mí en los sistemas de margingale es que sus apalancamientos utilizados (y la cantidad arriesgada de dinero para cada comercio) está aumentando rápidamente, mientras que su objetivo de beneficio es constante baja. Esto, por supuesto, le da una expectativa negativa en el largo plazo. (Si usted está operando al azar)-
El problema que tengo al analizar mi sistema actual es que si sólo miras el apalancamiento neto siempre es muy bajo y sólo se incrementa si las órdenes anteriores ya están en beneficio. En teoría, mi sistema ajustará automáticamente el apalancamiento utilizado para cada dirección de manera que sea mayor en la dirección actual. No importa la dirección. Este es el punto principal de esta estrategia porque no me importa hacia donde va el mercado, todos los indicadores se retrasan o dan señales de fallo, el precio no. Desde mi punto de vista, sumar indicadores con expectativas negativas nunca te da una ventaja a largo plazo. Los sistemas puramente estadísticos suelen ser muy buenos en el historial, ya que por definición están optimizados en él.
Por qué habría de hacerlo, no sé cuándo empieza/termina una tendencia y no tengo forma de averiguarlo. Si el precio sube, aumento el apalancamiento largo, si el precio baja el apalancamiento corto se incrementa. El apalancamiento neto/tamaño de la posición se ajustará en mi dirección.
Actualmente los backtests muestran que con una cuenta estándar de 20k o una cuenta micro de 2k estará bien. También si mi pérdida flotante es más alta que el 10% también cierro todo y le doy un nuevo reinicio, pero no vienen de pérdidas flotantes profundas. Los chops de balance locos ocurren en la fase de rango con un tamaño muy específico. (Este es un punto que hay que mejorar). El margen sube, pero el riesgo actual que pongo en una dirección no. (lo que separa este sistema de las estrategias de apuestas simples creo)
Espero sus comentarios al respecto.
Un saludo (hora de trabajar ahora :( )
//z
Estamos de acuerdo en el principal problema de los sistemas de "martingala" (que el apalancamiento a veces se eleva a cantidades muy altas). Como usted indica, si las entradas no tienen borde, esto lleva seguramente al desastre. De hecho, incluso con una gestión monetaria de la martingala con ventaja puede llevar al desastre con probabilidad 1 si el apalancamiento se eleva demasiado.
Respecto a tu análisis, aunque dices que sólo aumentas el apalancamiento cuando tienes beneficios, el primer gráfico de tu post a las 00:19 tiene un punto en la ronda 779 que devuelve todos los beneficios anteriores y más, y está claro que el apalancamiento se mantuvo alto mientras esto ocurría. Entiendo que usted está considerando maneras de arreglar esto, incluyendo poner una especie de 10% de pérdida de la parada en el sistema de comercio. Aunque esto ciertamente ayudará a evitar el desastre no es, creo, la mejor solución.
Mi punto sobre el dimensionamiento de las operaciones es difícil y tengo que explicarlo mejor. En resumen, un sistema de gestión del dinero combinado con un sistema de negociación producirá una cierta distribución de la posible equidad en algún momento en el futuro (imagine una curva en forma de campana centrada cerca de la rentabilidad esperada - el eje x es la rentabilidad, el eje y es la probabilidad) . Es un hecho matemático que si se desea una combinación óptima de alta rentabilidad esperada y baja incertidumbre (anchura de la curva en forma de campana), es necesario utilizar un apalancamiento similar para oportunidades similares. El uso de un apalancamiento muy variable aumentará significativamente la incertidumbre en la rentabilidad o disminuirá significativamente la expectativa media, o ambas cosas. Esto no es intuitivamente obvio, y la única razón por la que lo acepto yo mismo es porque he estudiado las matemáticas de ello en detalle y entiendo la prueba de este hecho. Vale la pena señalar que la distribución de probabilidad de los rendimientos para un sistema que utiliza un tamaño de posición muy variable puede estar muy lejos de una curva en forma de campana. A menudo tendremos algo parecido a una bonita curva en forma de campana, pero con un pico adicional muy a la izquierda de la curva en forma de campana que corresponde al pequeño número de veces que el apalancamiento aumenta hasta un nivel en el que no se puede mantener. El hecho de que tales acontecimientos puedan ser bastante raros hace que la gente los ignore, pero añaden una cantidad muy grande a la desviación estándar de la rentabilidad y, en términos prácticos, indican una posibilidad significativa de obtener un mal resultado durante el periodo elegido.
Entiendo perfectamente lo que piensas cuando dices que "actualmente las pruebas retrospectivas muestran que con ... estarás bien" - yo mismo he pensado lo mismo. Pero, aunque se realicen sobre datos limpios que no han sido utilizados de ninguna manera para generar las reglas del sistema, los backtests simplemente ofrecen pruebas. En el caso más común, un backtest ofrece una única muestra de la rentabilidad del método durante un periodo determinado. Una sola muestra no lo dice todo sobre la distribución de la rentabilidad, especialmente si se tiene en cuenta el sesgo de selección: si se obtiene un resultado muy malo en un backtest, es probable que se descarte ese sistema y se trabaje con otro. Si un sistema da malos resultados durante un periodo de prueba algunas veces, un backtest que da buenos resultados no le dice nada sobre éstos (simplemente indica que no es una de esas veces).
No me es posible entrar en todos los detalles de esto aquí, pero actualmente estoy trabajando en el primero de una serie de artículos que justificarán estas afirmaciones y describirán las reglas de gestión del dinero que explotan cualquier conjunto de oportunidades de negociación de la manera que produce los mejores resultados (de una manera precisamente definida).
With respect to your analysis, although you say you only increase leverage when you are in profit, the first graph in your post at 00:19 has a point at round 779 which gives back all of the previous profits and more, and it is clear that the leverage remained high while this was happening. I understand that you are considering ways to fix this by including putting a sort of 10% stop loss on the trading system. While this will certainly help avoid disaster it is not, I believe, the best solution.
No te preocupes, he publicado esto porque quiero aprender algo y obtener diferentes opiniones, pero desde el gráfico de balance del probador no hay manera de llegar a la conclusión de que el sistema devuelve el beneficio anterior. De hecho esto no es posible ya que todas las operaciones se cierran una vez que se alcanza el objetivo de beneficio del 0,5%. Los picos de balance ocurren simplemente porque el probador está cerrando una orden por una y no está trazando la línea de equidad correctamente. El balance en este caso no importa en absoluto. Si usted mira el gráfico de la equidad verdadera:
puedes ver que en ninguna parte de la prueba se devolvió el beneficio.
Creo que no estamos de acuerdo también en el apalancamiento en este caso, yo aumento el apalancamiento también cuando soy negativo, pero el tamaño de lote "neto" se ajusta a la dirección actual. El apalancamiento neto utilizado en cada dirección nunca es mayor que en la primera operación cuando la posición neta actual es negativa. Una vez que es positiva, el apalancamiento se incrementa paso a paso siempre que a) la tendencia continúe, o b) el beneficio total de la sesión sea superior al 0,5%.
-Si la tendencia cambia, el beneficio se bloquea ajustando el apalancamiento NETO a la nueva dirección.
Tienes razón en que si miras el sistema operación por operación, encontrarás operaciones muy apalancadas, pero no si tomas todas las operaciones abiertas actualmente combinadas. (Buylots-Selllots). Por eso, el análisis operación por operación no funciona en los sistemas tipo rejilla.
Claro, sé sobre las diferencias de backtest/forward test. Pero el efecto de las nuevas condiciones del mercado no afectará tanto a un sistema de rejilla como a cualquier sistema basado en estadísticas o indicadores. (Los valores utilizados para el tamaño de la cuadrícula no se basan en ningún dato histórico). Además, el sistema muestra un rendimiento positivo en EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y EURCHF con la misma configuración.
ubzen, tienes la libertad de no estar de acuerdo con los hechos matemáticos pero, con todo el respeto, eso no impide que sean ciertos.
No me gusta ser el portador de lo que se percibe como una mala noticia; no lo es, es una información que puede utilizarse para mejorar el rendimiento estadístico de cualquier sistema.
Debo recalcar que no estoy afirmando que el sistema de zzuegg no sea rentable, ni siquiera que la rentabilidad mostrada en sus gráficos sea poco representativa. Sólo que el uso de un apalancamiento muy variable va en detrimento de la distribución de probabilidad de los rendimientos en un periodo elegido.
Es interesante mirar algunas de las estadísticas del backtest de zzuegg. 1311 operaciones parecen muchas, pero resulta ser una muestra bastante pequeña. Como me imagino que no se estará de acuerdo con esta afirmación, la justificaré cuantitativamente:
Con las estadísticas de beneficio medio, ganancia media y pérdida media dadas para las 1311 operaciones realizadas, la desviación estándar de los rendimientos de las operaciones no debe ser menor que la desviación estándar en el caso de que cada ganancia sea la ganancia media y cada pérdida sea la pérdida media. Por supuesto, esta es una suposición poco realista, ya que las ganancias y las pérdidas reales varían mucho, y la desviación estándar real es sin duda mucho mayor, pero sólo estoy buscando un límite para la desviación estándar. Con esta suposición, la desviación estándar de los beneficios de cada operación es de 874, lo que supone unas 20 veces el beneficio medio. Con este límite optimista en la desviación estándar, para toda la muestra de 1311 operaciones, la relación entre el beneficio y la desviación estándar de este beneficio está limitada por encima de 1,74 (esto es sqrt(1311) veces la misma estadística para las operaciones individuales). Si esta fuera la relación real, un estadístico probablemente consideraría que el backtest es una prueba de rentabilidad durante el periodo de la prueba, pero no es concluyente (está a 2 desviaciones estándar del punto de equilibrio). De ahí mi afirmación de que se trata de una muestra pequeña.
Estoy seguro de que cualquiera podría reproducir mi cálculo anterior, pero más útil para zzuegg sería repetir el cálculo con una estimación más realista de la desviación estándar, donde las operaciones más grandes contribuyen mucho más a la desviación estándar. Con este cálculo más preciso, el número 1,74 será sustituido por uno más pequeño, no estoy seguro de cuánto más pequeño. ¿Comprende todo el mundo la importancia de este hecho?
Debo decir que para mí, las pruebas de zzuegg en otros instrumentos añaden un peso significativo a la creencia en el rendimiento de su sistema preciso. Se trata de pruebas casi independientes (hay algunas correlaciones entre instrumentos como el EUR y la GBP).
Si usted tiene un sistema de comercio y lo pone en funcionamiento durante un cierto período con ciertas reglas de gestión del dinero, debe hacerlo basándose en la creencia de que será rentable. En principio, esta creencia debe basarse en que su modelo de comportamiento del mercado (incluyendo la incertidumbre en el mismo) conducirá a un rango de posibles resultados para su sistema al final del periodo (no un resultado definitivo a menos que sea una cuenta de ahorro :-) ). Se trata de una función de densidad de probabilidad para el saldo de su cuenta al final del periodo. Mi tesis es que, en todos los casos, el uso de un apalancamiento similar para operaciones con propiedades estadísticas similares siempre le permitirá mejorar la gestión monetaria que utiliza un apalancamiento muy variable.
Puede ayudar a aclarar mi punto de vista ilustrarlo con un dibujo en la pizarra. Las tres curvas son funciones de densidad de probabilidad de un sistema con diferente gestión del dinero durante un periodo de tiempo fijo. El eje x es el beneficio al final del periodo.
Tenga en cuenta que no estoy afirmando que las funciones de densidad de probabilidad de los dos primeros dibujos sean curvas de campana, sólo que tienen una media y una expectativa, que he marcado aproximadamente en una cruz azul y roja. Tampoco estoy afirmando que la última curva sea exactamente como van a ser todas las curvas de beneficios de apalancamiento variable. Las dos primeras curvas pretenden ilustrar la forma en que se puede reducir la incertidumbre en los resultados a un coste modesto en la expectativa mediante la reducción del apalancamiento (por ejemplo, reducir el apalancamiento de Kelly a la mitad de Kelly da como resultado una expectativa logarítmica un 25% menor, pero una reducción del 50% en la desviación estándar. El segundo pico de la tercera curva representa la posibilidad de que el final del periodo de negociación se produzca durante uno de los "whipsaws" que se producen durante un periodo de alto apalancamiento. Podría ser peor - con algunos sistemas el segundo pico podría estar más a la izquierda.
Para enfatizar, yo concluiría que el objetivo de la gestión monetaria debería ser hacer que la expectativa del saldo sea alta y que la incertidumbre en el saldo sea baja, y que ambos se ven afectados negativamente al utilizar un apalancamiento muy variable.
[Nota al pie: para hacer esto aún más confuso, busque las funciones de utilidad, que en principio deberían utilizarse para determinar el valor de los diferentes resultados].
Ah, otra cosa. Mi afirmación sobre el retroceso del saldo se basaba en este gráfico del post anterior de zzuegg, donde la línea azul (saldo de la cuenta, supongo) hace una enorme mella en el saldo alrededor del punto 779.
Pero si la línea verde es la equidad, probablemente no sea un gran problema (y si es así, esa línea verde es muy impresionante). Pero pensándolo bien, yo habría pensado que la línea verde era el balance y la línea azul el capital (que es más importante). De lo contrario, tendría que darse el caso de que nunca tuvieras una posición larga y el mercado se moviera a la baja, o viceversa.
La curva de equidad de mi post anterior es de la misma prueba. Como he dicho, la curva de balance no importa, es la equidad que hace. Las sierras ocurren desde que el probador cierra una operación tras otra, lo que por supuesto lleva a un balance de sierras. si hubiera usado OrderCloseBy() en lugar de OrderClose, esto no ocurriría. Pero es sólo cosmética ya que no es la equidad
Estas son las zonas de peligro, que van más allá del tamaño de la rejilla, pero no el doble, una vez que el precio se sale de esto, el sistema está bien. Esto también son las sierras mostradas. Sigue añadiendo pérdida flotante, mientras que el apalancamiento NETO aumenta sólo ligeramente
Estoy totalmente de acuerdo en que lo que importa es el patrimonio, el saldo tiene poca importancia. Es una pena que la pantalla de estadísticas no muestre la reducción de la equidad. Si ésta es ínfima comparada con tu beneficio final, simplemente estás matando al mercado, sin duda.
Simplemente no entiendo cómo puedes conseguir no tener ninguna caída visible en la equidad de la cuenta en absoluto - seguramente alguna vez cuando estás muy corto, el mercado pasa a moverse hacia arriba por un tiempo. ¿Qué nivel de apalancamiento neto fue el máximo que alcanzaste?
Una pregunta, ¿puedo suponer que no estás manteniendo innecesariamente posiciones largas y cortas abiertas al mismo tiempo?
En mi post a las 16:54 puedes ver el gráfico de la equidad. Fue registrado con el script de 7Bit. La línea roja es la reducción máxima, que estaba en el 28,xx por ciento. (Pequeño número en la esquina superior izquierda)
La equidad también se dibuja incorrectamente, ya que el gráfico sólo se traza en OrderClose incluso. Para eso se necesitó el script de 7Bit para seguir el verdadero rendimiento de la equidad.
One question, can I presume you are not unnecessarily keeping long and short positions open at the same time?
Tienes razón, ya que no sé/me importa donde va el precio necesito mantener ambas órdenes. (Existe la posibilidad de cerrar todas las órdenes menos la última, pero para ello habría que hacer un seguimiento de los picos de equidad/balance para poder calcular las salidas correctamente. Todo esto requeriría variables globales o un archivo separado. Dado que siempre que es posible me gusta poder restaurar toda la lógica de negociación a partir de las operaciones actuales abiertas (en un reinicio del terminal o similar) la solución más fácil era mantener todas las órdenes abiertas. Además, el rendimiento resultante no cambiaría si todo se calculara correctamente.
El tamaño máximo de los lotes netos era: (en la prueba sin la función de stoploss)
5,8 para largos con un saldo de 38k
y -6,8 para los cortos con un saldo de 63k
Más interesante sería el tamaño del lote neto en el pico de reducción. Lo haré mañana.
@Elroch: Espero con interés tu artículo. Creo que la mayoría de tus puntos con los que no estoy de acuerdo son teorías matemáticas más que hechos. En un momento de mi vida, comí, respiré, viví y caminé las curvas Kelly-Creteron y Bell-Shape. Pero los nervios humanos y las matemáticas no se preguntan en el mismo espectro.
Así que aquí estamos con un sistema que ha funcionado bien durante los últimos 5 años. Todos estamos esperando la catastrófica caída en picado que puede o no ocurrir. Podríamos sentarnos aquí y decir cosas como: No hay suficientes muestras estadísticas (pero nadie se atrevería a decir qué es suficiente). Porque incluso en el juego estático del Blackjack, se necesitan millones de manos simuladas para que sea estadísticamente viable. Recuerde que el trading no es un juego estático. Imagínese, cuántos miles de millones de eventos independientes necesitará para sus números.
Puede que no sea un matemático, pero apuesto mis boxeadores a que todas las estadísticas se volverán inútiles cuando este sistema tome el drawdown de la nariz. En ese momento sonreiremos y diremos "Ah ha, sabía que era un Sistema de Expectativa Negativa" y la ley del universo dice que no se puede convertir un Sistema de Expectativa Negativa en uno positivo utilizando la Gestión del Dinero o las Manipulaciones de Lotes. Pero hasta entonces, yo digo que el rock en Zzuegg.
Si George Soros realizara una serie de malas operaciones y se arruinara este año, ¿qué diríamos?
A: Ha estado jugando un juego de expectativas negativas todo el tiempo o
B: Debería haber renunciado el año pasado. :)