Estadísticas de un sistema antirreglamentario - página 7

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guevon:
Lo siento señor moderador.

No volverá a ocurrir, lo prometo, mi única preocupación era contactar con el forero zzuegg lo entenderá, mi escritura en inglés deja mucho que desear ,
Su inglés es excelente, gracias :-)
 
hilo bastante viejo, lo sé, pero me gustaría .
es una pena que un tema tan interesante haya sido destruido por una serie de posts, útiles para cualquiera, que consisten en páginas sin ninguna esencia o sustancia, destinadas únicamente a negar la validez de un sistema que parece ser muy interesante en su lugar.
¿Qué aportación se hace a la comunidad diciendo "este sistema no puede funcionar porque es un hecho matemático que no puede funcionar"? ¿Qué se puede aprender de una discusión orientada de esa manera?
Creo que este hilo era una buena oportunidad para aprender algo nuevo sobre los sistemas de red, oportunidad que se ha desperdiciado por completo.
No entiendo cómo es posible que en un hilo dedicado a la discusión de un sistema de trading, alguien pierda tanto tiempo hablando de expectativas, probabilidades y esos "hechos matemáticos" que están completamente fuera de lugar, ya que muchos de los supuestos sobre los que se construyen esos "hechos matemáticos" no pueden ser tomados como ciertos en el mercado, haciendo que se conviertan en algo poco útil o incluso peligroso si se utilizan con demasiado rigor.
Me pregunto por qué nadie ha dicho, por ejemplo, que por una vez parece haber un sistema de parrilla que recupera el stop loss antes de que se alcance el siguiente, lo cual no es algo fácil de conseguir en mi experiencia.
¿Por qué nadie ha dicho que se trata de un sistema, que no está optimizado, que desde el primer resultado del backtest parece tener un ratio anual de Profit/DD que se acerca a 10, que es absolutamente masivo? Desafío a todos los amantes de la expectación a que consigan estos resultados con un sistema basado en indicadores, o con uno de esos sistemas estadísticos que probablemente estarán tan ridículamente sobreoptimizados resultando absolutamente inútiles.
Vamos traders, sean traders.

Me pregunto si Zuegg ha seguido desarrollando su sistema, y si después de unos años su sistema sigue comportándose tan bien.

Saludos :)


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