Exactamente el mismo EA, diferentes corredores, diferentes resultados.............. - página 3
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Una nota,
el broker de la derecha parece que cobra un spread de 0,8p.
Creo que porque cuando pruebo mi EA con un stop fijo de 5p y tp fijo de 5p,
las operaciones resultantes son una pérdida de 5,8p o un beneficio de 4,2p.
El broker de la izquierda da 5p de beneficio o de pérdida.
¿Esto podría explicar el problema?
Gracias.
Hola,
La discusión es sobre el backtesting, que quede claro :
Así que la diferencia viene de otra parte. Hay muchas posibilidades:
Deberías revisar la pestaña de Diario para ver si aparece algún error. Si quieres saberlo de verdad, puedes incluso publicar aquí el/los indicador/es, el EA para que otras personas puedan comprobarlo. Si no puedes hacer eso, puedes publicar los registros y los informes de backtests.
Desde mi punto de vista podría ser interesante hacer eso y demostrar de una vez por todas por qué suceden esas cosas. Pero sé con certeza que no es una conspiración de los corredores, los bancos o incluso Metaquotes.
Hola Alain,
gracias por la explicación,
has hecho algunos buenos puntos.
Voy a ver lo que puedo hacer.
Estoy de acuerdo en que el deslizamiento no es el problema aquí.
Tal vez más bien la alimentación de los precios en sí.
Yo no sería demasiado conspirador aquí ya que obviamente uno de los corredores dio muy buenos resultados por lo que el otro no lo hizo.
De hecho, podría haber otras razones. La codificación de la EA puede ser un factor también.
Creo que el aspecto más importante es el siguiente:
Los tres indicadores de los que se compone el EA se comportan de forma ligeramente diferente cuando se compara el EA en ambos brokers.
Lo que significa que para el broker correcto, la calidad del sistema en general es peor, lo que también se puede ver a través del modo visual.
Esto significa que, por ejemplo, uno de los indis simplemente no aparece en comparación con el mismo indi en la izquierda.
Así que posiblemente, el EA en sí mismo no sea un problema, sino más bien el hecho de que el mismo indi aplicado con la misma configuración en una alimentación pirce diferente de repente se comporta un poco (o un poco demasiado) diferente.
Hasta ahora, nadie ha podido explicar por qué puede ser así.
Debo señalar que cuando se comparan los gráficos desnudos de ambos brokers, ya hay pequeñas diferencias entre las velas.
Así que la pregunta que todos deberíamos resolver es la siguiente:
- ¿Por qué los dos brokers ECN difieren en cuanto a su alimentación de precios?
- ¿Por qué esa diferencia parece ser tan alta que un sistema completo pasa de ganar a perder (o al revés)?
Intuitivamente, una vez pensaría que tales diferencias sutiles conducirían a ligeras diferencias en el rendimiento, pero no a un cambio tan drástico en el rendimiento.
Por ahora no debería mencionar ningún nombre para ser justos, en general, uno de los dos probablemente entregará una alimentación de precios superior, pero no está claro si es el de la izquierda o el de la derecha.
Es decir, es posible que el de la derecha sea más realista (por lo que el EA perdería dinero y no tendría un rendimiento tan bueno como el mostrado a la izquierda).
Por favor, vea uno de los indis adjuntos.
Es fácil ver cómo las velas de precios entre los corredores difieren.
Y por lo tanto el comportamiento del indi.
Lo mismo ocurre con los otros dos indis. Todos ellos sin repintar.
Obviamente, exactamente la misma configuración de indi.
Entonces, ¿qué está pasando aquí?
Muchas gracias, FF
Además, el spread del broker de la derecha parece ser más ajustado (ver captura de pantalla).
Entonces, ¿qué está pasando aquí?
¿Quién de los dos ofrece mejores precios y por qué?
el broker de la derecha parece tener un spread menor.
Pero, ¿significa eso que la calidad del precio en general es mejor? Probablemente no.