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¿Por qué no ha mencionado el apalancamiento "para la gran mayoría"? ¿Acaso "para la gran mayoría" el tamaño del apalancamiento no importa realmente, y en todo caso "para la gran mayoría" la "mejor opción sería el 2%"?
Algo que has pasado por alto....
1. No más del 2% de pérdida. El valor de los puntos es independiente del apalancamiento. El 2% de 100 libras con un apalancamiento de 1:1 equivale a 2 libras. El 2% de 100 libras en un apalancamiento de 1:500 es también 2 libras. Por lo tanto, si el apalancamiento es diferente, el precio debe pasar la misma cantidad de puntos para recibir este 2%.
2. El apalancamiento sólo afecta a los fondos depositados. Es decir, con un apalancamiento menor se nos permitirá entrar con un lote máximo posible menor que con un apalancamiento mayor. Y esto es un poco diferente al punto 1. :)
No puedes evitarlo, tendrás que aprender un poco.
1. No más del 2% de pérdida. El valor de los puntos es independiente del apalancamiento. El 2% de 100 libras con un apalancamiento de 1:1 equivale a 2 libras. El 2% de 100 libras en un apalancamiento de 1:500 es también 2 libras. Por lo tanto, si el apalancamiento es diferente, el precio debe pasar la misma cantidad de puntos para recibir este 2%.
2. El apalancamiento sólo afecta a los fondos depositados. Es decir, con un apalancamiento menor se nos permitirá entrar con un lote máximo posible menor que con un apalancamiento mayor. Y esto es un poco diferente al punto 1. :)
No puedes evitarlo, tendrás que aprender un poco.
Bueno, ya no tienes que salir de ella :)))
Y si no tienes en cuenta estas diferencias, las pérdidas te alcanzarán mucho antes.
No puedo evitarlo, vas a tener que aprender un poco. --- Te estoy citando ;)
Bueno, ya no tienes que salir de ella :)))
Y si no se tienen en cuenta esas diferencias, las pérdidas le alcanzarán mucho antes.
No puedo evitarlo, tendrás que aprender un poco. --- fui yo quien te citó ;)
No tienes arreglo...
Vamos, chicos, que alguien se lo explique de una vez. Estoy agotado.
Para comprobarlo, puedes hacer un pequeño experimento.
Abra dos cuentas de demostración -una con apalancamiento de 100 y otra con apalancamiento de 200- y coloque órdenes pendientes idénticas de igual volumen, con los mismos parámetros de SL y TP.
Los resultados no tardarán en llegar.
Ya me lo dirás después. También puede mostrar imágenes.
Para comprobarlo, puedes hacer un pequeño experimento.
Abra dos cuentas demo -una con apalancamiento de 100 y otra con apalancamiento de 200- y coloque órdenes pendientes idénticas de igual volumen, con los mismos parámetros de SL y TP.
Los resultados no tardarán en llegar.
Puedes decírmelo después. Ya me contarás después con fotos.
Sí, eso es exactamente lo que debes hacer. Además, comprueba el valor de los puntos en estas dos cuentas.
Además, compruebe el margen requerido en ambas cuentas para un lote. A menudo el valor del apalancamiento no dice nada en absoluto, y la posibilidad de apertura se comprueba con los fondos de margen, y no con el apalancamiento.
Incluso sin herramientas especiales que amplifiquen la señal en el espectro visible, verá que en una cuenta se puede abrir la máxima posición posible con, por ejemplo, 10 lotes, y en la otra cuenta sólo 5 lotes. ¡¡¡¡¡¡Pero con volúmenes iguales de posición, la pérdida después del precio de un número igual de puntos será idéntica!!!!!!
Tú no quieres percibir nada... Y yo no tengo el menor deseo de demostrarte cosas obvias, fácilmente comprobables con un simple experimento. Si eres demasiado vago para hacer una prueba tan sencilla... ...bueno, puedes quedarte con tu opinión.
¡Sólo queda uno! Ugh ... Ahora, espera, vendrán mis colegas y juzgarán cuál de Nosotros no percibe la realidad al nivel mínimo necesario para calcular los riesgos... :)
Para cuando lleguen tus colegas, habrás tenido tiempo de comprobarlo y demostrar los resultados.
De acuerdo. Hagamos una apuesta. Digamos que... 100 libras. Los compañeros reputados juzgarán. El 2% (para que haya un incentivo para ser juez) de las ganancias que el perdedor transfiere al juez.