De la teoría a la práctica. Parte 2 - página 26
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Más bien deberíamos hablar de la diferencia entre una tendencia y un rendimiento).
Si empezamos a discutir la teoría general, no volverá a salir nada bueno. Este es un buen caso en el que ya existe una formalización del retorno y necesitamos complementarla con una formalización adecuada (para este caso concreto) de la tendencia. La opción obvia es poco probable que sea una inversión de las condiciones)
Mis robots incluyen tanto los de tendencia clara como los de contra tendencia condicionada. En un largo intervalo ambos ganan.
Tengo mucho dinero en mi robot de trading, pero no es posible aumentar su volumen debido a los grandes drawdowns. La idea obvia es complementar el sistema existente con un sistema de tendencia para la diversificación.
El top-starter también es una especie de ganancia, pero debido al gran drawdown es imposible acumular volumen. La idea obvia es complementar el sistema existente con un sistema de tendencia para la diversificación.
¡Ahí! Diversificación es la palabra correcta. Actualmente tengo 4 algoritmos básicos diferentes que operan en mi cuenta real, dos de ellos siguen la tendencia, uno es condicionalmente contra-tendencia, y uno es condicionalmente scalping.
Hay varias modificaciones con diferentes parámetros.
Todas son rentables en promedio, todas tienen drawdowns decentes.
El top-starter también es una especie de ganancia, pero debido al gran drawdown es imposible acumular volumen. La idea obvia es complementar el sistema existente con un sistema de tendencia para la diversificación.
O piense en una señal de reversión del precio en contra de la posición existente, para que cuando esta señal aparezca, pueda cerrar la posición con pérdidas mínimas.
Si nos ponemos a discutir la teoría general, de nuevo no saldrá nada bueno. Este es un buen caso en el que ya existe una formalización del retorno y necesitamos complementarla con una formalización de la tendencia adecuada (para este caso concreto). La opción obvia - la inversión de las condiciones es poco probable que funcione)
Eh, espera un momento. ¿Dóndetenemos "ya tenemos una formalización de la devolución"?
El top-starter también es una especie de ganancia, pero debido al gran drawdown es imposible acumular volumen. La idea obvia es complementar el sistema existente con un sistema de tendencia para la diversificación.
La rentabilidad del tópico, por cierto, se puede reducir con una mano ligera, pero creo que la declaración pública de los métodos es redundante).
Uh, espera un minuto. ¿Dónde está que"ya tenemos una formalización de la recuperabilidad"?
Bueno, sería más correcto decir que hay una regla formal para determinar los momentos del tiempo, que muy a menudo (pero no siempre) resultan ser cercanos a los momentos de inversión de los precios.
Por cierto, las detracciones del autor se pueden reducir con un ligero movimiento de la mano, pero creo que la declaración pública de los métodos es redundante).
Debería habérselo regalado a alguna chica para el ocho de marzo)
Bueno, sería más correcto decir que hay una regla formal para determinar los momentos del tiempo que muy a menudo (pero no siempre) resultan estar cerca de los momentos de inversión del precio.
¿Es la fórmula con la raíz del punto? ¿Por qué hay que creerlo?
No es que el mejor titular haya identificado el proceso. Simplemente postuló desde su cabeza que hay un retorno, y esa es la fórmula.
Y, en segundo lugar, no está claro por qué calcular los límites de volatilidad mediante la fórmula del proceso, si es más preciso y fácil determinarlos directamente a partir de la aplicación actual, mediante la medición.
Sobre todo porque eso es lo que hace con el medio)¿Es la fórmula con la raíz del punto? ¿Por qué hay que creerlo?
El autor original ni siquiera identificó el proceso. Acaba de postular fuera de su cabeza que hay un retorno, y esa es la fórmula.
Y, en segundo lugar, no está claro por qué calcular los límites de la volatilidad mediante la fórmula del proceso, si es más preciso y fácil determinarlos directamente a partir de la aplicación actual, mediante la medición.
Sobre todo porque esto es lo que hace con la media)En general, hay un matstato bastante sencillo, aunque no estoy seguro de poder articularlo con claridad. Significa la comprobación de la hipótesis nula de que la expectativa de los incrementos es igual a cero. La distribución para la hipótesis nula tiene expectativa cero y forma gaussiana o de Laplace. Este estadístico es similar al utilizado en el test de Student, pero en lugar de las raíces de la suma de los cuadrados de los incrementos, se utiliza la suma de sus módulos. La distribución del estadístico depende del tipo de distribuciones incrementales, o tal vez se utilice una distribución gaussiana asintótica (si el tamaño de la muestra de los incrementos es lo suficientemente grande). Se elige un valor p para rechazar la hipótesis nula, que da el valor "mágico" del coeficiente 2,578 en la fórmula de Shurik.
Si se rechaza la hipótesis nula, se olvida bruscamente el modelo inicial y se dice que los incrementos medios de los precios reales deben tender a cero y para ello deben cambiar pronto de signo y por tanto se abre una posición al lado correspondiente que se cierra cuando se "restablece el equilibrio".