Robot completo para MT5 - página 13
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¿Se van a reír? Está bien. Yo tampoco veo nada "desordenado" ahí. Todo es relevante, y cuando me surgieron un par de dudas en el camino fueron inmediatamente disipadas por los comentarios posteriores; respeto bastante ese estilo y trato de escribir así yo mismo.
"Esto no es una idea de los comerciantes. La idea de un comerciante es la esencia que le permite obtener beneficios. En esencia, una breve descripción de la técnica. Digamos,"romper el canal". En su Asesor Experto, veo un montón de todo tipo de técnicas. Además, también pueden encenderse y apagarse, y al parecer (no lo he averiguado, pero lo sospecho) según unos algoritmos bastante tramposos.
Ahí es exactamente donde radica mi duda. Yo tenía exactamente eso, un EA muy sofisticado. Estaba mostrando grandes resultados en un historial de 20 años. Y cuando lo tuve de verdad, mostró resultados más bien débiles, pero todavía positivos durante un mes, y luego vació todas sus ganancias en dos meses. Fue entonces cuando dudé de la utilidad de los sistemas complejos. Se necesita mucho esfuerzo para desarrollarlos, mientras que funcionan de la misma manera que los más sencillos.
Un sistema "correcto" NO DEBE tener parámetros. Un sistema paramétrico, simple o supercomplejo, inevitablemente se apoya en la historia y funciona bien hasta que esa historia se desvanece en el pasado profundo. :)
En este caso, el historial sólo es necesario para la orientación de los algoritmos. Todos los "parámetros" se toman del mercado. Uno de los principios básicos del análisis, todo se repite, es decir, los patrones o más simplemente el ESTADO se repite. La historia es necesaria para resolver TODAS las situaciones. Si algo funciona mal en el mercado, significa que la situación es desconocida o que se aplica libremente.
Siempre existe la opción (para eso está el corredor incorporado) de buscar situaciones que funcionen y lamerlas, en lugar de contar ganancias... Los beneficios llegan solos cuando las cosas funcionan como un reloj.
Aquí hay un "shoosh", observando el mercado, encontró este "shoosh": El sistema de cierre funciona (y los beneficios estimados en la carrera) en una barra de cierre. La toma y el stop están en función de la distancia de la volatilidad con respecto a los calculados (dependiendo del nivel de planicidad, volatilidad y estado de la posición). Así, el mercado invierte la posición antes debido a que alcanza el stop-loss del servidor por un arrastre o una captura. Por lo tanto, la divergencia se produce durante la carrera del día y la carrera del día en el mercado. Corregido... así son las cosas :)
El sistema "correcto" NO DEBE tener parámetros. Un sistema paramétrico, simple o supercomplejo, inevitablemente se apoya en la historia y funciona bien hasta que esa historia se desvanece en el pasado profundo. :)
En este caso, el historial sólo es necesario para la orientación de los algoritmos. Todos los "parámetros" se toman del mercado. Uno de los principios básicos del tehanálisis, todo se repite, es decir, los patrones o, más sencillamente, los STATUS se repiten. La historia es necesaria para resolver TODAS las situaciones. Si algo no funciona correctamente en el mercado, significa que, o bien se desconoce la situación, o bien se aplica libremente.
¿Y en qué se diferencia "depurar algoritmos" de "encontrar parámetros óptimos"? En mi opinión, son la misma cosa...
Ahhhh... Si es así, veo la solución al problema de "tener toda la información actual del mercado" mediante el funcionamiento constante de un montón de sistemas sencillos. Simplemente los observamos, y concluimos qué sistemas tienen más sentido en este momento. En esas direcciones buscamos el beneficio. Por ejemplo, si vemos que los sistemas de tendencia están perdiendo dinero en algún símbolo, mientras que los sistemas planos están ganando, entonces concluimos que es plano y establecemos variantes de sistemas planos para el comercio real utilizando este símbolo.
Por eso he creado la Liga de Sistemas de Comercio.
Es interesante ver otras variantes para resolver el mismo problema ("tener una visión inmediata del mercado"). Estaré atento a lo que se te ocurra.
"Sólo observarlos - y sacar una conclusión" eso es lo que hace un robot. Un humano, debido a sus peculiaridades psicológicas y fisiológicas, NO será capaz de tomar la decisión correcta, e incluso durante un largo periodo de tiempo constantemente "observando". El hombre es un creador, mientras que el robot es un ejecutor. Que el robot "vea" si el símbolo que ve está en plano, en tendencia o en borde de tendencia y que utilice el subsistema adecuado. Así que nuestros caminos son similares :) La cáscara para su "pila de sistemas simples", que ve el mercado y cambia los sistemas de acuerdo con él - la esencia del robot propuesto.
Qué tal una "idea de comercio" :) ?
¿Cuál es la diferencia entre "depurar algoritmos" y "encontrar parámetros óptimos"? En mi opinión, son lo mismo...
La depuración es una respuesta a la pregunta "qué hacer en la situación", mientras que el ajuste es una respuesta a la pregunta "qué números poner aquí, para que las cifras de beneficio sean mayores" :)
Bueno, entonces es un poco complicado :)
Sólo un algoritmo de contratendencia "salto mortal" hace lo siguiente:
1. Identifica el borde de la tendencia. (movimiento largo con respecto a la media, aumento del volumen del contador por encima de la media, precio circular cercano)
2) Determina la entrada en contra de la tendencia (el movimiento lateral debe comenzar, la señal va en contra de la tendencia en el precio redondo, la velocidad suficiente, limita el número de posiciones abiertas).
3. El sistema de cierre del AFC también es específico. (El movimiento repentino hacia el beneficio lleva a las tomas de posesión, el arrastre lateral lleva a la parada y las tomas de posesión se comprimen más cerca del precio de apertura, el movimiento suave hacia el beneficio se rechaza).
Y hay todo tipo de cositas como el CALENDARIO - prohibición de operar durante ciertas horas de un mercado muerto, control de spreads, control de pasividad o superactividad del mercado, datos para N días (aquí tenemos 3 días) sobre promedios, máximos y mínimos... etc... :)
No estaría mal ver las fórmulas, a menudo resultan ser bastante diferentes de las formulaciones verbales / deseos.
Un borde de tendencia es un extremo que se identifica, después del cual el precio no cambia este extremo, y se cumplen las condiciones para un borde de tendencia). Es el más fácil aquí. Además, es más complicado. Podemos fijarnos en el tiempo y en la distancia y velocidad a la que el precio va en la otra dirección. Y así es como correctamente - con lo que se define.
Lo que hace un robot es "observarlos y sacar una conclusión". El ser humano, por sus características psicológicas y fisiológicas, NO es capaz de tomar la decisión correcta, y durante un largo periodo de tiempo está constantemente "observando". El hombre es un creador, mientras que el robot es un ejecutor. Que el robot "vea" si el símbolo que ve está en plano, en tendencia o en borde de tendencia y que utilice el subsistema adecuado. Así que nuestros caminos son similares :) La cáscara para su "pila de sistemas simples", que ve el mercado y cambia los sistemas de acuerdo con él - la esencia del robot propuesto.
Qué tal una "idea de comercio" :) ?
Sí, es más o menos lo mismo que el mío.
Pero nunca he encontrado un algoritmo para seleccionar el TS que mejor me sirva en este momento. Y esta tarea la resuelvo intuitivamente.
Será interesante ver cómo lo hace.
No estaría mal ver las fórmulas, a menudo resultan ser bastante diferentes de la formulación verbal / deseos.
Un borde de tendencia, es un extremo que se identifica, después del cual el precio no cambia ese extremo, y se cumplen las condiciones para un borde de tendencia). Es el más fácil aquí. Además, es más complicado. Podemos fijarnos en el tiempo y en la distancia y velocidad a la que el precio va en la otra dirección. Y así es como correctamente - con lo que se define.
Todo el texto está delante de ti. ¿Qué fórmulas?
Si el borde de la tendencia se define correctamente, el precio DEBE ir en contra de la tendencia. Por definición :) Hay que determinar el momento de abrir la posición. La proporción de operaciones rentables y perdedoras es un indicador de la determinación correcta. Algunos días alcanza el 100% con unas 10 operaciones. Hay días 0% (significa que la cantidad más es igual a la cantidad menos) pero es raro :) La tarea consiste en reducir esos días al mínimo.
Sí, se corresponde más o menos con el mío.
Pero no he encontrado un algoritmo coherente para identificar qué CTs son los mejores para usar en un momento dado. Y lo hago de forma intuitiva.
Será interesante ver cómo lo hace.
Aparentemente no me doy cuenta de cuál es el problema.
Aquí tenemos:
1. un algoritmo1 que funciona bien en la situación1.
.....
123. un algoritmo123 que funciona bien en la situación123.
Necesita un algoritmo que detecte las situaciones del 1 al 123. Entonces no hay nada que utilizar algoritmo33 etc. en situación33. :)
¿Qué se hace "intuitivamente"? ¿Está definiendo la situación? ¿O qué?
Todo el texto está delante de ti. ¿Qué fórmulas?
Si el borde de la tendencia se define correctamente, el precio DEBE ir en contra de la tendencia. Por definición :) Es necesario determinar el momento de abrir la posición. La proporción de operaciones rentables y perdedoras es un indicador de la determinación correcta. Algunos días alcanza el 100% con unas 10 operaciones. Hay días 0% (significa que la cantidad más es igual a la cantidad menos) pero es raro :) La tarea consiste en minimizar esos días.