Lo que no se entiende ni se tiene en cuenta cuando se habla del modelo de paseo aleatorio (RBS) - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Se trata de un conocimiento científico profundo. Lo hacemos y "esperamos tranquilamente el beneficio".
En general, lo es.
Mira las fechas.
Hay 5 días de negociación entre puntos.
¿No puedes averiguar y entender en 5 días de negociación hacia dónde va el precio?
Es común discutir la premisa original:
Pero no consideran en absoluto la continuación del texto:
Esto es lo principal que todos los debatientes no tienen en cuenta:
SB es un proceso aleatorio discreto con incrementos estacionarios independientes.
Los incrementos estacionarios son variables aleatorias con CERO MOVIMIENTO.
Y su DISPERSION es LIMITADA.
Es por ello que la SB siempre será similar a los movimientos de precios de los pares de divisas y en general a los movimientos de precios de TODOS los activos financieros y siempre puede ser utilizada científicamente como modelo de los movimientos de precios de cualquier akitv financiero, incluyendo las cotizaciones de los pares de divisas en forex.
En la actualidad, el modelo más adecuado de movimiento de precios puede considerarse un proceso aleatorio NO ESTACIONARIO con incrementos aleatorios ESTACIONARIOS.
No quiero hacer un trabajo computacional gratis a petición de los interesados.
Tampoco quiero hacerlo a cambio de una cuota. No tengo tiempo para ello.
Siempre estoy dispuesto a discutir en detalle las preguntas sobre el método.
Pregúntame por el método, te diré lo que pueda.
Y digo en esencia - la estrategia no es viable
si no tiene tiempo para comprobarlo, la pérdida de dinero sólo puede explicar los errores con más detalle
Estoy haciendo un punto sustantivo - la estrategia no es viable
Si no tiene tiempo para comprobarlo, perder dinero sólo puede explicar los errores con más detalle
Esta es su afirmación : "Yo soy y digo en el fondo - la estrategia no es viable".
¿Es esto lo que llamas "sustancia"?
En la comunidad científica se acostumbra a respaldar las afirmaciones con cálculos o al menos con fórmulas.
¿En qué conocimientos científicos se basa su afirmación personal sobre la inviabilidad de la estrategia?
Si no quieres quedar como un charlatán a los ojos de la comunidad del foro, por favor, aporta pruebas de tu afirmación.
Su afirmación supuestamente "sobre el fondo" no contiene nada de sustancia.
No tengo nada en contra de utilizar la SB para cualquier propósito cuando se describe la dinámica de los precios. Estoy de acuerdo e incluso he utilizado en el comercio el hecho de que durante un período de tiempo infinitamente largo la expectativa cero de los incrementos de las tasas también funcionará. No puedo entender, ¿en base a qué, sin especificar el propósito de la modelización, el modelo "con incrementos aleatorios ESTACIONARIOS" de repente resultó ser "el más adecuado" para todos los propósitos desconocidos a la vez? Me parece que en este foro se están discutiendo las posibilidades de detectar regularidades locales en la dinámica de los precios que llevarían a la desviación de la expectativa de la suma de los incrementos de la tasa a partir de cero durante el tiempo que va desde la apertura hasta el cierre de una operación. Véase, por ejemplo, a la derecha en este foro https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 y sobre ZKK describiendo estos cambios https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Es decir, no hay estacionariedad de los incrementos durante el día y el modelo SB con incrementos estacionarios no es adecuado para describir la dinámica de los precios durante el día.
Tenías tanta prisa por escribir tu post, tanta prisa por decir algo malo sobre el modelo de movimiento de precios que propuse, que no te has molestado en leer unas líneas del post antes de tu mensaje.
Usted escribió: "Es decir, no podemos hablar de estacionariedad de los incrementos durante un día. Para describir la dinámica de los precios durante un día, el modelo SB con incrementos estacionarios no es adecuado.
Y aquí hay una cita de mi post anterior al tuyo:"Mira las fechas, hay5 días de negociación entre puntos".
¿No le sorprende que a los 2 meses los valores absolutos de los incrementos máximos positivos y negativos sean casi iguales?
¿Es posible que las pautas intradiarias y extradiarias sean diferentes?
Usted escribió: "En mi opinión, en este foro se discuten las posibilidades de captar las regularidades locales en la dinámica de los precios que pueden causar una desviación de la expectativa de la suma de los incrementos de la tasa de cero durante el tiempo desde la apertura hasta el cierre de una posición.
¿Qué puedo decir, en su opinión, el foro sólo discute lo que usted personalmente quiere discutir?
No creo que sea Oleg, sino un compañero "que espera tranquilamente el beneficio")
kranbara
El argumento de los teólogos recuerda a... (
En efecto, una sola realización de un proceso aleatorio puede mostrar no estacionariedad imaginaria y desplazamiento de la media y autocorrelación e incluso ) patrones...
Por lo tanto, la invalidez de muchas afirmaciones de los opositores es evidente.
Sin embargo, el arranque es decepcionante: no hay una ilustración consistente de la novedad de las ideas. Tampoco lo son las ideas(
de la palabra en absoluto).
Y el rollo de los ladridos es inapropiado.
Yo creo que sí.
El argumento de los teólogos recuerda a... (
En efecto, una sola realización de un proceso aleatorio puede mostrar no estacionariedad imaginaria y desplazamiento de la media y autocorrelación e incluso ) patrones...
Por lo tanto, la invalidez de muchas afirmaciones de los opositores es evidente.
Sin embargo, el arranque es decepcionante: no hay una ilustración consistente de la novedad de las ideas. Tampoco lo son las ideas(
de la palabra en absoluto).
Y el rollo de los ladridos es inapropiado.
Yo creo que sí.
Esto es sustantivo. Se trata de una aplicación individual. Para excluir la influencia de las realizaciones individuales, el post que he citado https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analiza las estadísticas minuto a minuto de los incrementos durante 625 días. Para que las conclusiones sean generales y reproducibles. Como Alexander_K2 descubrió, la información obtenida funciona no sólo para el par usdchf seleccionado en el rango seleccionado (actividad intradía por minuto durante 2 años, 2015-2017), sino para todos los pares de divisas y cualquier otro momento. La conclusión sobre la falta de estacionariedad se basa en los resultados de 625*1440=900000 (casi un millón) de mediciones, no en una sola realización.
Debo decir que no sólo la dependencia estadísticamente significativa de los incrementos medios de la hora del día, sino también su dependencia del número de días dentro de la semana de negociación 1-5 se encuentra de la misma manera. Sin embargo, es más débil que la dependencia intradiaria.
Esta es su afirmación : "Yo soy y digo esencialmente - la estrategia no es viable".
¿Esto es lo que llamas "esencialmente"?
En la comunidad científica es habitual respaldar las afirmaciones con cálculos o, al menos, con fórmulas.
¿En qué conocimientos científicos se basa su afirmación personal sobre la inviabilidad de la estrategia?
Si no quieres quedar como un charlatán a los ojos de la comunidad del foro, por favor, aporta pruebas de tu afirmación.
Su afirmación supuestamente "sobre el fondo" no contiene nada de sustancia.
Responderé una vez más sobre los méritos de la estrategia propuesta, muy probablemente por última vez, si no hay aplicación por su parte
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
Lo que no se entiende y lo que no se tiene en cuenta cuando se habla del modelo de paseo aleatorio (RW)
Renat Akhtyamov, 2020.04.18 10:24
¿qué incremento es suficiente para comprar o vender?
representan, por ejemplo, el periodo 2013-2015.
¿la estrategia no perderá su validez?