Búsqueda de patrones de mercado - página 16
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Tienes diferentes filtros cada día, ejecución retardada, picos, cotizaciones fuera de mercado, etc... No, hacen lo que quieren... Deja que se metan en el bolsillo a un traficante y no tendrás que preocuparte por ello.
¿Qué tienen de sabroso estas garrapatas?
Tienes diferentes filtros cada día, ejecución retardada, picos, cotizaciones fuera de mercado, etc... No, hacen lo que quieren... Deja que se metan en el bolsillo a un traficante y no tendrás que preocuparte por ello.
¿De dónde has sacado eso? No tienes que usar pips y usar minutos. Las barras son sólo una compresión de los datos de los ticks (no la mejor), mientras que el marco temporal es un parámetro de compresión :)
¿Qué tienen de sabroso estas garrapatas?
Tienes diferentes filtros cada día, ejecución retardada, picos, cotizaciones fuera de mercado, etc... No, hacen lo que quieren... Deja que se metan en el bolsillo a un traficante y no tendrás que preocuparte por ello.
¿Qué ves en el reloj que no puedes ver en el acta? :)
...una gruesa capa de chocolate.
En realidad, la discusión se calentó cuando llamé a los tics ruido.
...una capa de chocolate cada vez más gruesa.
no todo es chocolate negro ;)
El ruido es la ausencia de un patrón.
Mathemat y su homónimo han demostrado claramente que los patrones disminuyen a medida que se baja en el TF desde H1 y por encima de H1.
Empíricamente, como hice yo, y puedes verlo si intentas enseñar a la red neuronal a hacer algo útil, por ejemplo, en M1.
Si pretende seguir despotricando de la "ausencia de ruido ", ¿sería tan amable de decirme cómo se puede convencer de la "ausencia de ruido"?
Este mantra es molesto.
Gracias por recordarlo. He comprobado los 5 minutos, las horas y los días. La información mutua máxima entre los desfases de los relojes, los días y los 5 minutos es menor. Pero tampoco he cerrado mi hilo todavía. Aunque he comprobado por mí mismo que al mezclar aleatoriamente un signo de incrementos manteniendo la volatilidad inicial, la información mutua obtenida no difiere estadísticamente de la serie inicial. Es decir, las dependencias atribuibles a los signos no son significativas, es decir, la volatilidad del 99,9% proporciona las dependencias no aleatorias encontradas. Pero he contado la información mutua de un sistema a otro, y también se puede contar para cada elemento del alfabeto.
no se han encontrado...
¿Tal vez deberíamos investigar los incrementos en el movimiento del grupo? Pero cada día es probablemente diferente, creo que va a haber algunos pares que marquen tendencia y algunos rezagados...