Sobre la desigual probabilidad de que los precios suban o bajen - página 158
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No, no nos tomamos nada en serio.
Alguien lo ha cogido, la gente pide nuevos trucos y está deseando adivinar nuevas fotos. Por alguna razón no piensan en cómo van a comerciar con constantes no negociables en ecuaciones sin sentido, y TC no lo cuenta, bueno, simplemente porque en realidad de eso se trata su trolleo.
Alguien lo ha cogido, la gente pide nuevos trucos y está deseando adivinar nuevas fotos. Por alguna razón no piensan en cómo van a comerciar con constantes no negociables en ecuaciones sin sentido, y TC no lo cuenta, bueno, simplemente porque en realidad de eso se trata su trolleo.
Yo fui uno de los que mostró interés)
Sólo me interesaban los cálculos del lote para ver cómo se haría, en base a qué - para una posible aplicación de los principios.
Y TC sí... Estaba presumiendo))
Creo que aún no ha terminado.
El euro ha rebotado desde 1,10 y -150$ puede convertirse en un plus.
Y en cuanto al TC, la búsqueda de "cursos absolutos", "índices correctos" y mejores puntos de referencia podría seguir y seguir...
Parece que nos hemos tomado en serio la tontería que dice Mikhael1983 "sobre la naturaleza del mercado": "Esto es particularmente útil en cuanto a que hay muy pocas ideas físicamente significativas de cualquier tipo en el foro". Aquí no hay naturaleza, equilibrio con correlación y ya está. Ver:
Tome
1. El tipo de cambio de cualquier par de monedas entre sí X. Se pueden tomar valores relativos (divididos por el valor en un momento determinado). Puedes tomar la temperatura en un termómetro fuera de la ventana, en grados Celsius o Fahrenheit. Lo principal es denotar por X;
2. otra tasa con la misma moneda de cotización o presión atmosférica (atm, Pascali, GPa, mm Hg o columna de agua), denotada por Y.
Consideremos dos series Xi e Yi. Considere Ni = Xi - Yi y Mi = Xi + Yi. Ni y Mi inmediatamente, por construcción, serán tales que Xi/Ni - Yi/Ni = 1 y Xi/Mi + Yi/Mi = 1 para todo i. Es decir, X/N se diferencia de Y/N sólo por un desplazamiento, y para M el mismo signo más. Naturalmente, y los coeficientes de correlación de X/N con Y/N son 1, y los coeficientes de correlación de X/M con Y/M son -1. Eso es todo.
En la tabla adjunta se comprueba esto para 2048 valores de GBPUSD y EURUSD (5 minutos) a la izquierda. A la derecha para la tabla de 29 valores de temperatura y precipitación en Moscú para enero de 2020. Luego en las mismas columnas hay 31 filas con valores de humedad relativa y presión en enero de 2019 en el mismo Moscú. Los coeficientes de correlación se calculan a la vez para los datos de las 60 filas de significado completamente diferente, pero son exactamente 1 y -1. La naturaleza del forex definitivamente no está aquí.
Oh, querido, ¿por qué?
Qué vivir para la gente de ahora, no ir a temas serios donde hay que pensar...).
Hasta ahora lo he hecho.)
Y la proporción crece exponencialmente con el número de chistes)
No necesariamente
.
... Es decir, X/N se diferencia de Y/N sólo por un desplazamiento, y para M el mismo signo más. Naturalmente, y los coeficientes de correlación X/N con Y/N son iguales a 1, y los coeficientes de correlación X/M con Y/M son iguales a -1. Eso es...
Los coeficientes de correlación se calculan a la vez para los datos de las 60 filas de significado completamente diferente, pero son exactamente 1 y -1. La naturaleza del forex definitivamente no está aquí.
Sí, el TC ha prestado mucha atención a la correlación, pero ni una sola palabra sobre la cointegración. Pero es la propiedad más importante de los instrumentos negociados en el comercio de pares que puede proporcionar rentabilidad en el comercio. Aquí hay dos gráficos. A la izquierda está el cambio de tiempo de 2 instrumentos X e Y. Se puede ver que tienen una buena correlación. La de la derecha muestra la dispersión de estos instrumentos. Podemos ver la tendencia del diferencial, no hay signos de cointegración. Por lo tanto, es imposible obtener beneficios en el comercio de pares en este caso, aunque la correlación es alta.
Sí, el TC ha prestado mucha atención a la correlación, pero ni una sola palabra sobre la cointegración. Pero es la propiedad más importante de los instrumentos negociados en el comercio de pares que puede proporcionar rentabilidad en el comercio. Aquí hay dos gráficos. A la izquierda está el cambio de tiempo de 2 instrumentos X e Y. Se puede ver que tienen una buena correlación. La de la derecha muestra la dispersión de estos instrumentos. Podemos ver la tendencia del diferencial, no hay signos de cointegración. Por lo tanto, en este caso no es posible obtener beneficios en el comercio de pares aunque la correlación sea alta.
No hay cointegración con el vector (1, -1), pero puede haber (o no) cointegración con otro vector cointegrador.
No hay cointegración con el vector (1, -1), pero puede (o no) haber cointegración con otro vector cointegrador.
Y esto se llama una adaptación.