Centrífuga algorítmica - página 10
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Tenemos que identificar las áreas ideales para las operaciones sobre la historia. No hay retrasos innecesarios en las posiciones. Las ofertas con la mejor relación tiempo-dinero. Comprobaremos y seleccionaremos indicadores y fórmulas personalizadas para sus puntos de entrada/salida en las señales del TS.
Estoy de acuerdo, sustituye el término "ideal" por "máximo-óptimo". Esto es más preciso.
¡Ya estamos otra vez! ¿Otra vez con el tema de la "papilla de un hacha"?
Peter, ¿comprendes que durante 9 páginas del tema tu tarea no sólo no está formalizada, sino que (la tarea) ni siquiera está fijada?
durante 9 páginas de este tema hay un razonamiento repetido .... quiero pulsar el botón --> GA lo hace --> obtengo un montón de TC rentables
cualquier programa lo hace:
¿qué tienes en esos cuadros?
ZS. Estoy de acuerdo en sustituir el término ''ideal'' por ''óptimo máximo''. Eso es más preciso.
Entonces "máximo ajuste" para ser justos.
Hay otra razón por la que ZigZag no es adecuado para encontrar puntos ideales.
ZigZag ignora el concepto de tendencia/plano, en el que se basan muchos indicadores y estrategias. Sin embargo, no capta sus transiciones. Y no tiene en cuenta la inutilidad de mantener una posición abierta en un corredor de precios largo.
No hay problema, utiliza la aproximación de Fourier y la extrapolación en lugar del zigzag.
https://www.mql5.com/ru/forum/326818/page4#comment_14014309
https://www.mql5.com/ru/forum/325307/page2#comment_13709024
Peter, tienes que entender que cuando cargas un indicador, EA o incluso un script, todos los datos históricos están disponibles para ti a través de CopyRates o CopyTicks. Y no se necesita un probador para esto, para elegir los parámetros por el método de fuerza bruta.
Fourier es genial para demostrar la esencia de su tema, porque esencialmente sustituye a N indicadores, cada uno de los cuales contiene 3 parámetros(amplitud, período (frecuencia) y fase de desplazamiento armónico).
En unos pocos milisegundos se pueden calcular, por ejemplo, 40 armónicos (cuyos valores son el análogo de los valores de los parámetros de cualquier indicador), digamos para los últimos 10 años de historia. Y el grial de la historia de los últimos 10 años está garantizado.
Los armónicos obtenidos pueden utilizarse para futuras previsiones. Pero el problema es que esa "optimización" sobre datos históricos no funciona para predecir eficazmente el futuro, al igual que con otros indicadores o su combinación. En la historia es un grial, en la vida real es una cloaca.
Nikolai, en este hilo estoy resolviendo el problema de la disposición automática de un TS ''tester-profit''. Otras cuestiones (concretamente aquí), me interesan menos (al menos por ahora). La rentabilidad real de la ST es una cuestión para otro tema)). Pero, ¡gracias por las felicitaciones!))
Así que, lo siento por supuesto, pero entonces su tema es otra tontería. Este tema sólo es interesante para los estafadores que intentan restregar sus "asesores milagrosos" a los crédulos compradores potenciales para que antes de comprar la prueba muestren bellas imágenes y actualicen periódicamente "optimizadas" para la historia y para diferentes símbolos para que las bellas imágenes no se conviertan en una fea verdad.
¿Cuál es el problema? Utilizar la aproximación de Fourier y la extrapolación en lugar del zigzag.
¡¡Impresionante!!
Nikolai, ¿cuánto tiempo requiere "corromper" el algoritmo para tener en cuenta (como máximo ) 1 o n , los últimos períodos de las sinusoides?
Aproximadamente, dentro de los límites de la línea verde.
Y añade la extrapolación a la izquierda. Veremos la dinámica de divergencia de la predicción inversa.
¡¡Impresionante!!
Nikolai, ¿cuánto tiempo para "desordenar" el algoritmo para tener en cuenta (no más de) 1 o n , los últimos períodos de sinusoides?
Aproximadamente, dentro de los límites de la línea verde.
Y añade la extrapolación a la izquierda. Veremos la dinámica de divergencia de la previsión inversa.
No te entiendo, Alexey, lo que quieres decir.
No entiendo lo que quieres decir, Alexey.
Tienes el cálculo correcto utilizando todo el intervalo para caracterizar cada sinusoide. Sugerencia, a medida que el periodo de la sinusoide disminuye, reduce el intervalo real para caracterizarla.
Partiendo de la base de que el precio futuro está influido por la historia anterior, así como por los acontecimientos recientes que aportan nuevas fluctuaciones al panorama.Si ha conseguido vincular este constructor totalmente a la Optimización, es a lo que me refiero.
Como resultado, la optimización debería dar lugar a estrategias de pleno derecho. No veo ninguna razón por la que este método de construcción de estrategias no pueda funcionar.
No es tu culpa si no entiendes el punto. Lo repito en cada post)).
Cuadros:
1. Datos de entrada - historial de tic en el probador.
2. algoritmo:
(1) método para encontrar puntos de entrada "ideales" en la historia.
(2) obtención de los valores de los indicadores en puntos.
(3) Identificación de las repeticiones de los valores de los indicadores en los puntos.
(4) Selección de los indicadores para la estrategia de negociación.
3. Salidas - la estrategia comercial como un conjunto de parámetros para la señal de entrada y la señal de salida y sus valores.
Tarea:Automatizar la búsqueda de la estrategia óptima.
No es tu culpa si no entiendes el punto. Lo repito en cada post))).
Cuadros:
1. Datos de entrada - historial de tic en el probador.
2. algoritmo:
(1) método para encontrar puntos de entrada "ideales" en la historia.
(2) obtención de los valores de los indicadores en puntos.
(3) Identificación de las repeticiones de los valores de los indicadores en los puntos.
(4) Selección de los indicadores para la estrategia de negociación.
3. Salidas - la estrategia comercial como un conjunto de parámetros para la señal de entrada y la señal de salida y sus valores.
Objetivo: automatizar la búsqueda de la estrategia óptima.
¿Sólo se obtienen los valores de los indicadores? El planteamiento es desesperante.
No es tu culpa si no entiendes el punto. Lo repito en cada post)).
Cuadros:
1. Datos de entrada - historial de tic en el probador.
Creo que es extraño, pero en sus mensajes anteriores que escribió que va a utilizar las señales de entrada-salida sobre la base de indicadores, creo que debe utilizar los valores de los indicadores como datos de entrada, pero la forma en que funcionan puede ser adivinado a partir de los granos de café
¡OK, veo..... está claro que ya tiene una selección de indicadores que trabajan utilizando la historia de garrapatas..... en general una vez más - todo se aclaró! ;)