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Desarrollado el take profit flotante, la esencia es que hay un TP estándar, pero si el estándar no es muy prometedor (baja ganancia o pérdida) en el momento, entonces comienza a buscar la mejor alternativa, para las alternativas que utilizan zig-zag, la volatilidad diaria (su indicador), pivotes, la señal de rollover, RSI, iMA, los indicadores que muestran el mejor TP caer en la piscina, que se promedió y se buscó el TP más adecuado.
1. ¿Qué es una "AT estándar", cuáles son los criterios de "normalización"?
2. ¿En qué se diferencia del TP óptimo, determinado por el probador o por los resultados de la negociación real? Cada uno elige el criterio de optimización: maximizar los beneficios o minimizar las pérdidas y las detracciones o algo más. Por ejemplo, elegí la maximización del factor de recuperación, es decir, la relación entre la ganancia neta y la reducción máxima bajo la condición TP=CL. Intento que este criterio sea mayor que 2. Normalmente alcanzo valores de 3-5, raramente 6-8, muy raramente -10 dependiendo de la lógica del TC.
1. ¿Qué es una "AT estándar", cuáles son los criterios de "normalización"?
2. ¿En qué se diferencia del TP óptimo, determinado por el probador o por los resultados de la negociación real? Cada uno elige el criterio de optimización: maximizar los beneficios o minimizar las pérdidas y las detracciones o algo más. Por ejemplo, elegí la maximización del factor de recuperación - la relación entre el beneficio neto y la reducción máxima en caso de TP = SL. Intento que este criterio sea mayor que 2. Normalmente alcanzo valores de 3-5, raramente 6-8, muy raramente -10 dependiendo de la lógica del TC.
1. Estándar en este caso - es aquel TP, que se suele utilizar (por defecto) en un determinado TS. En mi caso se trata de un simple muving - ya que tiene la propiedad única de contabilizar el tiempo.
2. En diferentes situaciones, la toma de beneficios puede ser diferente - sólo por el hecho de que el precio tiene un corredor natural de movimiento. Mi sistema tiene en cuenta la volatilidad del mercado y genera el take profit óptimo en este momento - el tamaño del take profit se revisa en cada nueva barra. Se selecciona entre diferentes señales optimizadas individualmente para cerrar la orden.
El uso del factor de recuperación sólo es relevante cuando se compara en plazos iguales, ya que la reducción media es un valor constante y el beneficio tiende a acumularse. Para mí, 1-2 FS en un año es un buen resultado.
Mi sistema tiene en cuenta los cambios en el mercado y genera un take profit óptimo en el momento actual - el tamaño del take profit se revisa en cada nueva barra. La selección se realiza a partir de diferentes señales optimizadas individualmente para cerrar la orden.
Qué son estas señales7