De la práctica a la teoría y de nuevo a la práctica - página 9
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La teoría de la antialeatoriedad del espejo es muy atractiva por su franqueza radical y, de hecho, este enfoque se discutió en las sectas comerciales secretas, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de demostrar de manera convincente cómo se debe construir exactamente una secuencia de números contadores para el mercado, y lo más importante, por qué motivo desconocido pueden tener al menos algo de conexión con las cotizaciones, porque en ausencia de una relación causal, es impensable imaginar que alguna secuencia específica generada tendrá más posibilidades de éxito que cualquier otra secuencia aleatoria, lamentablemente por el momento, la investigación en esta área se parece muy poco a la ciencia, sino más bien al caos mágico, en el que, como saben, existe el concepto de una conexión acausal, que, sin embargo, a pesar de su evidente delirante en un principio vista, puede tener una explicación muy simple ( N . B .): dos secuencias generadas a partir de diferentes fuentes pueden tener una conexión si hay algunos generales Estas son las reglas de generación, es como si dos generadores de números aleatorios con la misma semilla inicial estuvieran espaciados a una distancia considerable entre sí pero aún así darían los mismos números, solo que aquí la situación es más complicada y se supone que las causas comunes se encuentran en los planos fundamentales que forman las condiciones para la implementación física de dos procesos, quizás incluso el efecto del entrelazamiento cuántico algún día se explique de esta manera, la información no se transmite en absoluto de una manera sobrenatural, sino simplemente ab initio ambos procesos contienen todos los posibles resultados sincronizados, los grandes magos de la antigüedad sabían de esto y utilizaron sistemas simbólicos para describir los atributos comunes de diferentes procesos, atribuyendo, por ejemplo, características planetarias a personas, objetos, sustancias, tratando así de codificar la realidad a través de las imágenes disponibles para ellos, más tarde recibió un nombre adecuado - arquetipos - prototipos de fenómenos completamente diferentes que tienen algo en común en su base o estructura natural, la historia del análisis técnico se desarrolló de manera similar a la alquimia y la astrología antiguas, y los comerciantes todavía usan descripciones simbólicas de configuraciones, entre las que puedes encontrar montañas, caimanes, cuencos, banderas, diamantes, velas, cabezas con hombros, martillos, estrellas y una gran variedad de cosas diferentes, es interesante que en la filosofía hermética exista un momento como el principio de causalidad: "Cada principio tiene su efecto, cada efecto tiene su causa. Todo se hace de acuerdo con la ley ohm. El azar no es más que el nombre de una ley que no se reconoce. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Este principio encarna el hecho de que hay una causa para cada efecto. Un efecto viene de cada causa. Explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nunca nada simplemente sucede, que no existe el azar, que aunque hay planos de causa y efecto, con planos superiores dominando a los inferiores, nunca nada ha escapado a la ley en nada. . Los herméticos entienden el arte y los métodos de elevarse por encima de los planos más simples de causa y efecto hasta cierto punto, y por medio de un ascenso inteligente a un plano superior, se convierten en fuentes en lugar de ser efectos..." y luego un pasaje bastante extenso sobre cuál es la esencia de la ciencia hermética en incluir para elevarse a planos cada vez más altos del principio causal, encontrando estructuras comunes y elementos de comportamiento en varios detalles de la vida, bueno, también es posible en el comercio, así que imaginemos dos secuencias de números reales, el primero reflejará, por ejemplo, cotizaciones (en el caso más simple, solo precios de cierre), el segundo es una secuencia arquetípica especialmente creada, luego se argumenta que hay una función de dos argumentos que genera un número que contiene información sobre el siguiente miembro de la primera secuencia de forma explícita o en forma de estimación de la probabilidad o intervalo de confianza de los valores del siguiente miembro, es fácil ver que usando esta f funcionan secuencialmente, cada vez que sustituimos información sobre el pasado de la primera secuencia (desvanecida), lo que corresponde canónicamente a los principios del análisis técnico sobre el uso de valores pasados de la serie temporal, y esto puede representarse como una función iterada seno lato , guardaremos silencio sobre la segunda secuencia por ahora, pero de inmediato quiero señalar que esto no tiene nada que ver con los mitos populares sobre la paradoja de Parrondo o el juego Penny, por lo general los comerciantes asumen que la primera secuencia es solo precios, pero esta es solo la comprensión inicial, la secuencia desvanecida puede ser cualquier flujo de eventos que están codificados en precios por algún conjunto de reglas, p . g . en el caso más simple, pueden ser indicadores que saltan a una zona determinada o activan niveles de renko, el flujo de eventos se puede codificar para una cartera y, en este caso, la fuente de datos es el patrimonio total de las posiciones, el método de codificación más avanzado. es probablemente la presentación de microfragmentos de series temporales en forma de wavelets según un banco de wavelets preformado, por lo que para una curva compleja puede dar una descripción muy compacta en forma de un número de wavelet o un conjunto de pesos de varias wavelets, y luego el microfragmento será su promedio, habiendo recibido un flujo de eventos en forma de una secuencia de números, luego puede aplicar los métodos desarrollados de análisis matemático y heurística a tales secuencias, o aplicar métodos estadísticos "qué pasaría si" con un lapso de tiempo, que en el caso más simple se puede representar como una correlación de pares de valores, por ejemplo, si se forman los eventos #A y #B, entonces lo más probable es que el próximo evento sea el evento #C con una probabilidad de al menos cuatro m X%, que en la mayoría de los casos corresponderá a la transición del mercado de un estado menos probable a uno más probable, sin embargo, este enfoque es difícil de implementar, por lo que muchos comerciantes utilizan eventos identificables visualmente relativamente simples, como la compresión/expansión de el haz de medias en varias escalas, contando el número de saltos y temporización de osciladores, corredores multiperíodos de límites de zona para vender volatilidad, contando zigzags de ondas numeradas, etc. , aunque en este caso se vuelve sensible a la interpretación subjetiva, sin embargo, tales comerciantes existen e incluso comercian incluso en este momento, sin embargo, no es posible intercambiar patrones de reversión en Forex, es tan complicado y todos han podido hacerlo durante mucho tiempo, por lo que ni siquiera debería perder el tiempo aquí describiendo algo tan vulgar. lugares comunes, al igual que en un colapso impulsivo de la volatilidad, esto es conocido incluso por los escolares, pero hace algún tiempo en una secta comercial de un autor respetado ( l . segundo s .) se presentó la hipótesis de escisión de cadenas en la que se utilizaron los parámetros de la segunda secuencia (arquetípica) para determinar el nivel de riesgo / recompensa y volúmenes en cada siguiente transacción, y lo más paradójico es que se trataba de una secuencia de natural números (¡números naturales, Carl!) mezclados de acuerdo con la regla que recuerda mucho a la transformación de Pekar, el autor argumentó que el uso de esta secuencia le permite colocar órdenes de manera efectiva en cualquier mercado, formando una cartera probabilística para una volatilidad previamente desconocida, como declaración impresionante agitó al público, pero más tarde el autor, por alguna razón, abandonó a su audiencia, hubo rumores de que los agentes de seguridad se lo llevaron a los sótanos de Lubyanka por revelar información sobre el Grial, y las malas lenguas afirmaron que simplemente se filtró y luego fue a la fábrica, pero ni siquiera importa, solo quiero señalar que este enfoque también se puede atribuir a la teoría de la antialeatoriedad del espejo, y la novedad fundamental del método fue el volumen, que el mercado no podía ser analizado en absoluto, porque la aplicación consistente de la Función iterada, cada vez que se elegía el siguiente número en la secuencia arquetípica, ajustaba automáticamente el proceso de colocación de órdenes a cualquier mercado, en otras palabras, las transacciones mismas se convertían en parte de la secuencia, y el análisis parecía llevarse a cabo automáticamente por sí mismo ( ¡sic !), pero el autor no explicó cómo se suponía que iba a suceder y, en general, la idea de abandonar el análisis situacional en el comercio parece bastante contraria. constructivo, aquí en el foro y en numerosas sectas, ya se han hecho declaraciones más de una vez de que supuestamente es posible ganar dinero por pura casualidad, pero convincente Hasta ahora, nadie ha demostrado ejemplos de comercio a largo plazo (o oculta cuidadosamente él), y ¿cómo sería esto posible en absoluto si no hay una estructura en una serie verdaderamente aleatoria a la que uno pueda aferrarse a una secuencia arquetípica? - significa que se deben abandonar tales declaraciones audaces o hacer una enmienda en la terminología, especificando que las series de mercado son modos mixtos de aleatoriedad y regularidad, en cuanto al concepto mencionado de secuencias divididas, solo se sabe que aplicando la transformación de Baker a una serie natural crea algo así como un zigzag intrincado con una repetición visible de alguna estructura en zigzag, esto es fácil de verificar, por ejemplo, en MS Excel , algunos comentaristas sugirieron que esto podría ser algún tipo de arquetipo de onda y en el formato de una discusión extendida se discutió que la naturaleza del mercado puede ser descrita por construcciones similares como un fractal repite su estructura, es de destacar que después de la completada la secuencia, si el beneficio final no se alcanzó a tiempo, entonces la secuencia se dividió en varias subsecuencias idénticas a la original, lo que también indica una naturaleza fractal, solo que la peculiaridad de este fractal es que se encuentra a lo largo del eje del tiempo en En una dimensión, por supuesto, este autor fue objeto de críticas justas, es divertido que algunos críticos mismos fueran partidarios de la teoría de la onda arquetípica y argumentaran que sus configuraciones de ondas alternas de ondas largas y cortas con una ruptura de impulso se encuentran literalmente en todas partes en cada mercado en todos los instrumentos, e incluso las noticias no pueden violar esta ley universal de alternancia de ondas, sino que, por el contrario, las noticias se integran armoniosamente en este proceso, y más Además, las críticas han continuado y continúan comerciando con este concepto, lamentablemente no es posible tratar estos temas con más detalle debido a los derechos de autor, y solo podemos hacer referencias muy generales a tales técnicas, además, hay que esperar 70 años. después de la supuesta muerte de los autores antes de que uno pueda publicar estos materiales, y si para ese momento la medicina ha extendido significativamente la duración de la vida humana, entonces, en general, el período de divulgación puede posponerse indefinidamente, además, incluso una crítica amplia de estos conceptos esotéricos es difícil debido a la gran cantidad de omisiones y lagunas, en particular a pesar de que la idea de un arquetipo de mercado ideal es muy atractiva (y a menudo podemos ver patrones repetidos de movimientos en el mercado), sin embargo, la pregunta sigue siendo - ¿Cómo es posible, en principio, abandonar el análisis situacional del mercado y recibir ganancias sin restricciones simplemente repitiendo alguna secuencia? - Cualquier comerciante que espere obtener ganancias al ejecutar cualquier algoritmo determinista debería hacerse una pregunta similar - de hecho, ¿por qué razones se atreven a esperar ingresos, porque si al final cualquier algoritmo, incluso adaptable con recursiones cadenas múltiples, se pueden representar como una secuencia de comandos numéricos, entonces, ¿no encajaría completamente en la teoría de la antialeatoriedad del espejo? - por lo tanto, el problema resulta ser mucho más profundo y monumental de lo que uno podría haber imaginado desde el principio, ¿y si hace la pregunta? ¿Qué tipo de datos utiliza cualquier asesor de los numerosos trabajos presentados en los foros y en las tiendas? o en los depósitos personales del ejército de comerciantes? - por supuesto, estos son los datos anteriores de la serie temporal del instrumento negociado de destino, a veces datos adicionales de otros instrumentos para el mismo período, y eso es todo, en casos excepcionales, se utiliza la presencia/ausencia de datos de noticias, ¿qué más? está incluido en el sistema de comercio? - el código real del algoritmo, el modelo matemático, podemos decir generalizando - una función de la serie de tiempo / serie, i . mi . hay dos clases de información: series de tiempo y código/modelo, las series de tiempo ya se presentan inicialmente como una secuencia numérica, y el código/modelo también se puede representar como datos numéricos secuenciales mediante algunas transformaciones, después de todo, cualquier código de algoritmo es numérico datos de instrucciones de máquina que con un trabajo minucioso con tablas de correspondencia, es posible aplicar ingeniería inversa en cualquier representación en cualquier lenguaje algorítmico, por lo que se puede argumentar sin pérdida de generalidad que cualquier comerciante moderno, sin importar la filosofía comercial que profesa, él busca necesariamente las secuencias arquetípicas finales, cuya aplicación a la cadena de datos de la serie temporal generaría una función predominantemente monótonamente creciente de la curva de rendimiento con minimización de la dispersión de rendimientos, considerando este fenómeno bona fide , llegaremos a la conclusión de que no importa si el comerciante utiliza modelos estrictamente matemáticos o los métodos de la metafísica oculta, o peor aún, el análisis técnico tradicional, pero aún opera dentro del marco de la teoría designada de anti-espejo. aleatoriedad, por supuesto, aquí quiero agregar un poco sobre lo que el concepto de aleatoriedad en el comercio sigue siendo bastante vago, pocas personas se preguntan qué es exactamente la aleatoriedad, por ejemplo, el número pi parece aleatorio en notación decimal, es decir, sin un patrón visible, sin embargo, hay un algoritmo que le permite calcular cada número siguiente, por lo que el número pi no se puede llamar aleatorio aunque sus números se vean así, pero ¿es posible argumentar que es posible recoger tal secuencia arquetípica? (algoritmo) que generaría series temporales de mercado real en tiempo real, o al menos algo similar a ellas? ni siquiera es necesario dibujar las cotizaciones exactamente, es suficiente solo dar los números de eventos codificados, hay críticos feroces del enfoque analítico que argumentan que para el comercio en general, el análisis no es necesario y solo necesita seguir el movimiento del mercado, a menudo se puede escuchar " tendencia es su amigo ”, entran en correcciones a lo largo del hilo o en la ruptura de un piso en un impulso, otros actúan al contrario y atrapan desviaciones para volver al promedio condicional o entran en una ruptura de tendencia, algunos se fusionan en un piso prolongado con zigzaguea, otros se fusionan en movimientos largos sin retroceso, alguien se fusiona con paradas lenta y sistemáticamente, y alguien sin paradas de forma abrupta e intransigente, envuelve a algunos mucho antes de que alcancen un impulso de tendencia real, arrastra a otros sin un retroceso contra la posición en una estancia prolongada profunda de la reducción o acumula tantas paradas que las operaciones rentables subsiguientes ya no cubren la reducción, los juegos con los tamaños de las paradas y los objetivos generalmente solo afectan la velocidad y la suavidad de la curva de drenaje, un grupo se fusiona en una tendencia, el otro en un plano , tal vez incluso se fusionen entre sí uno por uno, quedando con una cantidad total cero menos las comisiones del margen, la naturaleza binaria del dispositivo este universo no permite llegar a algo fundamentalmente diferente, solo hay cuatro estratos gias en relación al movimiento completado: (1) continuación de tendencia, (2) quiebre de tendencia, (3) rompimiento de volatilidad y (4) regreso al promedio, algunos intentan cambiar de uno a otro o incluso combinar varias estrategias con pesos, pero el problema es que estos pesos no son constantes, y los períodos de alternancia también son de diferente duración, algunos confidentes de las sectas comerciales ya han probado los conceptos de un rectificador de tendencia determinista en diferentes variaciones, este concepto consiste en obtener un fragmento de tendencia en uno de una forma u otra en una determinada ventana (por ejemplo, una cartera de regresión) y seguir la tendencia inmediatamente desde el mercado o desde una corrección, es fácil adivinar que tales intentos han sufrido un fiasco natural debido a la recurrencia predominante de Forex y autocorrecciones constantes, la variabilidad de la alternancia de fluctuaciones, la longitud de las tendencias y planos lentos, zigzags desiguales, etc. , cuando el modelo rectificador de tendencias rueda desde la colina de una tendencia corta a otra colina cambiando de dirección con más frecuencia de lo deseado al final, incluso ingresar desde las correcciones no ayuda, simplemente porque las correcciones son de diferentes profundidades y a menudo son algorítmicamente indistinguibles de las reversiones (aunque sería mejor con un análisis manual e involucrando una fracción de la base) en una palabra, resulta por el hecho de que la tendencia es su fiend (inglés - enemigo, adversario, del inglés antiguo f ē ond , más allá de protogerm. * fijandz , en última instancia de la raíz protoindoeuropea * peh ₁- = odiar), mientras que algunos intentaron aumentar los volúmenes, pero como regla general, esto solo aumenta desagradablemente el tamaño de los zigzags de capital de la cuenta, suponiendo que el drenaje siempre ocurre bajo cualquier condición, también se inventó para invertir transacciones de compra / venta , pero por divertido que parezca, incluso el inversor no ayudó y el drenaje continuó, cabe señalar que esto no es tanto un drenaje como una curva aleatoria, en realidad incontrolable, otro grupo practicó y practica el comercio de contratendencia con filtrado y confirmación, e incluso en este momento, es sorprendente que por algún milagro incomprensible ellos no se filtró (quizás solo deba esperar) e incluso mostró resultados sorprendentes usando configuraciones gráficas simples, pero decayó en cualquier caso, inevitablemente debido a la falta de filtrado de períodos malos y análisis situacional, “porque nadie ha salido todavía del mercado libre azanim ”- informa el cronista del movimiento sectario, y en sus palabras parece escucharse una especie de risa sardónica, algunos afirman que realmente piensa eso, otros dicen que lo escribe a propósito para que el grial no llegue a nadie. , para que las personas que lo leen piensen que no hay esperanza en el comercio y que es mejor abandonar este negocio, otros con entusiasmo racional argumentan que no hay grial, este es un estado inalcanzable y solo puede cobrar el rendimiento promedio del mercado. en un nivel de riesgo dado que se encuentra en el borde efectivo de la nube de la cartera o se mueve a lo largo del capital mercado line , si fantaseas un poco, puedes imaginar que teniendo en cuenta el exceso de la medida de riesgo en forma de un rango de retorno sobre el valor de retorno y si asumimos que el retorno sigue siendo condicionalmente positivo en promedio, entonces obtienes un conjunto de trayectorias posibles para una cuenta comercial y un límite de confianza inferior para un nivel dado después de un tiempo se cruza con el eje de abscisas, entonces dicho sistema comercial merece atención, pero si el límite de confianza inferior no cruza el eje de abscisas en un futuro previsible , entonces dicho sistema comercial está en completa decadencia y es mejor ir a la fábrica porque el rango es demasiado grande, por lo que la tarea del comerciante es obviamente encontrar las condiciones para minimizar la varianza de los rendimientos sin una pérdida significativa de rendimientos, o para el mínimo de la parábola oblicua no sea más que un porcentaje dado del capital asignado en términos absolutos, esto dará al menos una estimación de rendimiento para el riesgo máximo aceptable, y luego la inversión p decide si necesita tal retorno o no, desafortunadamente, la industria de comercio y administración de fideicomisos aún no proporciona tales estadísticas, por regla general, y el inversor tiene que hacerlo por su cuenta, sin embargo, no es tan difícil si existen estadísticas comerciales honestas representativas, pero incluso de acuerdo con los resultados de dicho análisis, es imposible decir de manera confiable si el sistema comercial conservará sus propiedades, si vale la pena esperar una reducción en el sistema antes de comenzar a invertir en él, si habrá una alternancia pronunciada de ondas de crecimiento-caída, si vale la pena invertir las señales del sistema cuando alcance el pico de rentabilidad o salga del plano de renta variable , y si intento generalizar todas estas situaciones, resulta que para Para lograr el éxito, debe exigir la continuación del movimiento de algo (instrumento, cartera, capital del sistema) en al menos "un tanto por ciento" en comparación con el número de zigzags de retorno, o viceversa, requiere al menos N zigzags de un remontada antes del gran cien solo un pequeño porcentaje "... en general, es más fácil ir a la fábrica...
En teoría, estas situaciones son posibles:
Es más complicado que eso. Hay una gran diferencia entre entender el mercado y experimentarlo. Y esta diferencia no es constante en el tiempo y varía de un mercado a otro, y lo que es más importante: es desconocida de antemano. Obtener un beneficio con la falta de comprensión del mercado a menudo conduce a una sobreestimación del riesgo y la posterior comprensión de la falta de comprensión inicial debido a la inevitable llamada de margen. Por lo tanto, es muy importante comprender la imposibilidad de entender completamente cualquier mercado.
La teoría del espejo anti-aleatorio es muy atractiva por su radical franqueza y, de hecho, este enfoque se ha discutido en las sectas comerciales secretas, pero hasta ahora nadie ha sido capaz de demostrar de forma convincente .......
... en general es más fácil ir a una fábrica...
Sí, has regalado tu tristeza y tu pena.
Al principio leo todas las líneas, luego una tras otra, y después cinco, y todo es claro y comprensible.
¿Por qué siempre te sigo con interés? Eres inteligente y razonable. Pero de su opus se puede concluir que el mercado es invencible para cualquiera.
Es probable que se equivoque un poco. Conozco a algunos tipos de mi infancia que no eran demasiado brillantes y se dedicaron a los negocios después de la caída de la URSS. Hoy en día se venden metales por valor de millones de dólares. Y hay muchos. Esto también es un mercado. Y hay que entenderlo. Bueno, el forex es específico, hay que estudiarlo, absorberlo y entenderlo. Cada curva es lógica.
Un 5% al día no es nada. Sólo por diversión))
P.d. He quitado la foto, para no irritar)).
La teoría del espejo anti-aleatorio es muy atractiva en su franqueza radical y, de hecho, en las sectas comerciales secretas se ha discutido este enfoque, sin embargo [...]
Voy a digerir lo más importante para los ocupados visitantes del foro, como siempre, ¿vale? )
La teoría del espejo anti-aleatorio ...
Aquí, por el contrario, todo es más sencillo. Basta con recordar un hecho matemático muy simple: el conjunto de los algoritmos tiene una potencia contable, y el conjunto de todas las secuencias, la potencia del continuo. Por lo tanto, es inevitable que se produzcan errores en la predicción de la secuencia (y, por lo tanto, en el hundimiento).
¿Por qué siempre te sigo con interés? Es usted inteligente y sensato. Pero de su opus se puede concluir que el mercado es imbatible para cualquiera.
Es probable que se equivoque un poco.
No, sólo es un astuto miembro de un pueblo antiguo. ¿Cómo se llaman... ¡Oh! ¡Schumer! ))
No, sólo es un astuto miembro de un pueblo antiguo. ¿Cómo se llaman? ¡Oh! ¡Schumer! ))
¿Por qué estás tan enfadado?
¿Por qué estás tan enfadado?
¡Así se hace! )) Tal vez yo también sea un Schumer).
La teoría del espejo anti-aleatorio es muy atractiva por su radicalidad y ...
Alguna vez (hace mucho, mucho tiempo) pequé un poco de escribir frases compuestas, pero nunca me he acercado a crear semejante opus (!!!)...
Hace tiempo (hace mucho, mucho tiempo) pecaba de escribir frases de composición compleja, pero nunca me he acercado a crear una obra así...
Opus o opus, si sólo se formateara... No puedo leer tal hoja de papel, no es muy buena (