De la práctica a la teoría y de nuevo a la práctica - página 8

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Aleksandr Volotko:

Todavía no hay nada que aplicar ) Una vez que tengamos un par de estas paradas relativas al beneficio, entonces las aplicaremos ) Y luego lo multiplicaremos por el largo plazo. En general, no es difícil de simular.

Así que, mierda, coge tu antiguo sistema, antes de las carteras. A veces pensabas que el sistema era genial. Repásalo e identifica los inconvenientes posibles de este sistema.
 

Una advertencia: el que ha encontrado el grial - no se detendrá - y seguirá buscando griales - es un billete único - y no hay fin a la vista...


Respecto a los ratios tp/sel: parece obvio que los sistemas con ratios tp>sl funcionan principalmente con volatilidad creciente (es decir, comprando volatilidad), mientras que Anatoly el Profeta, por el contrario, está vendiendo volatilidad (lo cual es fácil de ver en el historial de operaciones) y no tiene stop [risa sardónica ahogada]...

 
Aleksandr Volotko:
¿Habrá beneficios? (No recuerdo de quién, pero creo que es de Drimmer.

Sí, así es, en la ejecución correcta la frase debe repetirse tres veces (el número mágico en la Cábala) con diferentes variaciones:

-- ¿habrá un beneficio?

--¿Qué pasa con los beneficios?

-- Preocupado por los beneficios, ¿qué pasa con los beneficios?

 
De una forma u otra, las batallas de los operadores se basan en parámetros estadísticos - un stop demasiado pequeño - se ejecutará con frecuencia y se cerrará lentamente, un stop demasiado grande - funcionará hasta una serie de movimientos de rebote, un stop aquí se puede entender como una sola transacción y una serie (ciclo de comercio), de la misma manera con la toma basada en las características de distribución puede ser ley aproximada de la frecuencia de rentabilidad de la toma de un valor dado dentro de un tiempo limitado, es por supuesto ningún gran secreto y es fácilmente modelado. entonces sería lógico concluir que la volatilidad cambia, por lo que los tamaños de las tomas de control también deberían ajustarse a la volatilidad, transformando los puntos en táleros y fijando los volúmenes en proporción inversa para un riesgo (casi) fijo por operación... el horror y la pesadilla es que la variabilidad de la resistencia de la tendencia no permite trabajar con los mismos parámetros todo el tiempo y en general sería demasiado fácil y entonces nadie trabajaría en las fábricas si se pudiera elegir tan fácilmente parámetros fijos para siempre... Muchos comerciantes se dieron por vencidos y abandonaron esta industria, al darse cuenta de que incluso los esfuerzos de filtrado no suelen aumentar la rentabilidad de forma significativa, y en general es difícil distinguir ese aumento de los accidentes... de hecho ni siquiera se puede saber qué tasa de ganancia es la media porque siempre fluctúa, esa es la naturaleza del mercado y por lo tanto se debería oponer algo más fuerte y potente que un ingenuo juego de estadísticas... debe ser un conjunto de condiciones que permitan separar semánticamente una clase de estados/situaciones de otras para distinguir (categorizar) el estado actual y estimar la probabilidad de transición al siguiente estado más probable... pero sigue siendo más fácil ir a la fábrica...
 
Al elegir la cantidad de riesgo por operación, el operador elige cómo va a perder: rápida o lentamente... las operaciones pueden ser empaquetadas en series (consecutivas o incluso separadas por el tiempo) estas series pueden ser analizadas como grandes tratos e incluso meta-optimización por series, por ejemplo, hay un enfoque bien conocido cuando un comerciante decide comerciar de forma máxima agresiva pero no perder muy rápidamente esperando sin embargo lograr ganar x2, x3, x4 etc. antes de perder un solo capital, en este caso esta optimización no diferirá de la optimización numérica ordinaria, simplemente los tratos consistirán en varios... Aquí vale la pena mencionar la metodología LSPM (modelo de cartera de espacio de apalancamiento), que es una generalización de la optimización de la medida de riesgo para la cartera de sistemas de acuerdo con la rentabilidad terminal TWR... Sin embargo, muy pocas personas han sido capaces de aplicar este enfoque en la práctica, y las que lo han intentado ocultan cuidadosamente los resultados...
 
transcendreamer:
Un comerciante que elige la cantidad de riesgo de una operación, elige cómo va a perder - rápida o lentamente ... Las operaciones pueden ser empaquetadas en series (consecutivas o incluso separadas por el tiempo). Estas series pueden ser analizadas como grandes operaciones e incluso ser meta-optimizadas por series. Por ejemplo, un enfoque bien conocido cuando un trader decide operar con la máxima agresividad sin perder rápidamente un beneficio calculando sin embargo que conseguirá ganar x2, x3, x4, etc. antes de perder un solo capital. En este caso esta optimización no diferirá de la optimización numérica ordinaria, pero las operaciones consistirán en varias órdenes perdedoras Aquí cabe mencionar la metodología LSPM (modelo de cartera de espacio de apalancamiento), que es una generalización de la optimización de la medida de riesgo para la cartera de sistemas según la rentabilidad terminal TWR... Sin embargo, muy pocas personas han sido capaces de aplicar este enfoque en la práctica, y las que lo han intentado ocultan cuidadosamente los resultados...

famoso... nunca me había topado con discursos tan inteligentes... se podría decir que yo también he razonado sobre mí mismo en alguna parte, pero no he podido expresarlo... No será que eres de esa "Caja Negra" que el famoso comerciante multimillonario de Estados Unidos, olvido su apellido, pero filosofar así en este foro vale mucho....muchas gracias por la ciencia....lo leí como un poema de Shakespeare....sí, simplemente tienes un talento inconmensurable...

Yo mismo pienso que el azar este proceso no aleatorio debe ser golpeado con un espejo anti-aleatorio...excepto que no se le da a los humanos, uno se esfuerza por la regularidad a la armonía, a la proporción áurea...y aquí es donde encontrar la armonía en este caos...

 
transcendreamer:
Al elegir la cantidad de riesgo por transacción, el operador elige cómo va a perder: rápida o lentamente... Las operaciones pueden ser empaquetadas en series (consecutivas o incluso separadas por el tiempo). Estas series pueden ser analizadas como grandes operaciones e incluso ser meta-optimización por series. Por ejemplo, se conoce un enfoque cuando un trader decide operar de forma máxima y agresiva sin perder rápidamente un beneficio esperando, sin embargo, conseguir ganar x2, x3, x4, etc. antes de perder un solo capital. En este caso dicha optimización no se diferenciará de la optimización numérica ordinaria, pero las operaciones consistirán en varias proporciones. Aquí cabe mencionar la metodología LSPM (modelo de cartera de espacio de apalancamiento), que es una generalización de la optimización de la medida de riesgo para la cartera de sistemas según la rentabilidad terminal TWR... Sin embargo, muy pocas personas han sido capaces de aplicar este enfoque en la práctica, y las que lo han intentado ocultan cuidadosamente los resultados...

En un hilo vecino escribieron sobre Yandex Zen, abre una cuenta allí y publica a tu estilo, encontrarás muchos seguidores y ganarás pasta, que pronto valdrá más que los crotones. Incluso podrías dejar este pésimo negocio de perder en forex y empezar a ganar en otra cosa que no sea forex, te olvidarás de este puto forex como un mal sueño y vivirás tranquilo, en armonía (al menos contigo mismo) :)

 
Сергей Криушин:

famoso... nunca me había topado con discursos tan inteligentes... se podría decir que he razonado así en alguna parte, pero no he podido expresarlo... No será que eres de esa "Caja Negra" que el famoso comerciante multimillonario de Estados Unidos, olvido su apellido, pero filosofar así en este foro vale mucho....muchas gracias por la ciencia... Acabo de leerlo como un poema de Shakespeare....sí, simplemente tienes un talento inconmensurable...

Yo mismo pienso que este proceso aleatorio debe ser vencido por un espejo anti-aleatorio ... excepto que no se le da a la gente, un hombre se esfuerza por la regularidad a la armonía, a la proporción áurea ... y ahí es donde encontrar la armonía en este caos ...

Je, ni siquiera soy yo, es la forma en que va... y sobre la teoría del espejo anti-aleatorio quizás si la inspiración viene del espacio exterior escriba un par de líneas también...


Aleksandr Volotko:

Allí en un hilo cercano se escribió sobre Yandex Zen, abre una cuenta allí y publica a tu estilo, encontrarás un montón de seguidores y recibirás sobornos, pronto y pronto será suficiente para comer algo más que migajas. Incluso podrías dejar este pésimo negocio de perder en Forex y empezar a ganar en otra cosa que no sea Forex, te olvidarás de este maldito Forex como un mal sueño y vivirás en paz, en armonía (al menos contigo mismo) :)

Sí y entonces todo el mundo sabrá quién es un vagabundo, no, prefiero ir a una fábrica...

 

Una cosa es entender el mercado y otra beneficiarse de él.

Un comerciante debe tener ambas cualidades. Si no lo hacen, entonces es inequívocamente a la fábrica.

 

En teoría, estas situaciones son posibles:

  • Obtener beneficios sin entender el mercado
  • obtener beneficios sin entender el mercado
  • no obtener beneficios sin entender el mercado (esto es especialmente ofensivo, jeje)
  • no obtener beneficios sin entender el mercado
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