Una estrategia con la que entrar en corto. Por lo general, antes del corte, en los valores que pueden ser cortos, JUNIO JULIO Cosecha - página 11
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¿Hablamos de fondos o de saldo? Los fondos no deben entrar en déficit. La balanza puede. Creo que tienes que consultarlo específicamente con tu corredor.
Sólo lo contrario es cierto. Su saldo siempre está en negro. Su caja puede entrar en déficit. Ahí es donde el corredor te ayudará con el dinero).
No se trata de la prisa, sino de la frecuencia de las oportunidades.
Casi siempre se puede encontrar algo en una de las 24 acciones.
Y otras estrategias tampoco se anulan. Digamos que tengo un GP colgado sin ningún tipo de cobertura.
Por cierto, sobre las prisas. En mayo, Otkrivshka introdujo una tasa de 175 peniques por proporcionar información sobre el depósito (en caso de que hubiera algún movimiento en él durante el mes). Por lo tanto, no comerciar todos los meses equivale a no pagar todos los meses la comisión (y 175r sobre 428r de beneficio durante 3 meses es una comisión considerable) - a veces habrá que darse prisa.
Cambia de agente. El mío tiene una cuota de depósito, pero algunos centavos allí.
Y por si fuera poco, el análisis preliminar se hace con tablas como ésta.
No es necesario automatizar nada aquí, ya que sólo hay 24 acciones en los futuros. Sólo una columna para mirar de vez en cuando.Cambia de corredor. El mío tiene una tasa de depósito, pero es de un céntimo.
Y por si fuera poco, el análisis preliminar se hace en tablas como ésta.
No es necesario automatizar nada aquí, ya que sólo hay 24 acciones en los futuros. Sólo una columna para mirar de vez en cuando.¿Puede ponerme en contacto con su agente? Veré las tarifas.
¡Estamos en un foro de programadores! ¿Cómo no automatizar? :)
¿Puede explicar también la retroalimentación? Si yo, por ejemplo, ahora vendo una acción (250,80) y compro un futuro (24015) de Gazprom. Yo tomaría prestadas las acciones de mi broker durante los mismos 78 días al 13% anual (renovación de posiciones cortas).
Cálculo: 25080+4584 = 29664p; Beneficio: 1065-696,7p = 368,4p o 1,24% (5,8% TAE). Resulta que con backwardation es posible cubrirse de esta manera (habrá beneficio), pero hay que buscar buenas rentabilidades...
¿Puede explicar también la retroalimentación? Si, por ejemplo, ahora vendo las acciones (250,80) y compro los futuros (24015) de Gazprom. Estaría tomando prestadas las acciones de mi broker durante los mismos 78 días al 13% anual (rollover de posiciones cortas).
Cálculo: 25080+4584 = 29664p; Beneficio: 1065-696,7p = 368,4p o 1,24% (5,8% TAE). Resulta que con backwardation es posible cubrirse de esta manera (habrá beneficio), pero hay que buscar un buen rendimiento...
Por supuesto que se puede, siempre y cuando el beneficio supere los gastos generales y no haya corte de divisas. Para que eso ocurra, tiene que ser sustancial y de corta duración, y tener una razón suficiente para hacerlo.
Aquí está el gráfico del par de futuros GP -6,19 antes del vencimiento, creo que para el trimestre. El gráfico muestra la diferencia entre el valor de los futuros y el BA en RUB.
Durante este tiempo sólo hubo 1-2 retrocesos significativos en los que pudimos jugar realmente. Y duraron muy poco. En general, es posible, pero no vale la pena construir sobre ella. Estos regalos son bastante raros.
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En cuanto a la automatización, aunque parezca sencilla, la estrategia es muy multifactorial. Pero es mejor tener algún tipo de soporte de software para el análisis.
¿He entendido bien que en el punto de corte "0" (eje x) el retroceso era = 600p? ¿Cómo puede ser esto?
¿He entendido bien que en el punto de corte "0" (eje x) el retroceso era = 600p? ¿Cómo puede ser eso?
No entiendo de qué estás hablando. ¿Y qué es un límite?
Gráfico. En Y = Pf - 100*Pa, donde Pf es el precio de los futuros, Pa es el precio de las acciones.
En X los datos de los minutos son de 3 meses. El tiempo fluye de izquierda a derecha. Punto de caducidad - x >30k.
No sé de qué estás hablando. ¿Y qué es un límite?
Gráfico. Por Y = Pf - 100*Pa, donde Pf es el precio de los futuros, Pa es el precio de las acciones.
En X los datos de los minutos son de 3 meses. El tiempo fluye de izquierda a derecha. El punto de caducidad es x >30K.
Punto de corte 0 = punto 0 en el eje x. He entendido la fórmula.
Sin embargo, una pregunta: según los datos que he citado, parece que el valor de y = 24015-100*250,8 = -1065. No tiene ese valor en el gráfico en absoluto...
Corte 0 = punto 0 en el eje X. La fórmula está calculada.
Sin embargo, una pregunta: según los datos que he dado, parece que el valor de y = 24015-100*250,8 = -1065. No tienes ese valor en tu carta en absoluto...
¿De dónde viene? Los futuros 6.19. Yo escribí eso.
¿De dónde viene? Futuros 6.19. Yo escribí eso.
Ugh... Bien:)