¿Funcionan las leyes de la física en el mercado de divisas? - página 14
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(Genial. Dame tu tarjeta de crédito. Porque los músicos locales no saben que hay desarmonía en el mundo.
mi tarjeta de crédito es una cuenta bancaria)) cuando tengo razón, el dinero entra, cuando me equivoco... no lo hace).
El gráfico, según mis observaciones, no se redibuja, sino que se añade.
Ah, sí.
He estado probando este indicador - Filtro HP, está extrañamente sobredimensionado.
Ah, sí.
He estado probando este indicador - filtro HP, es un redibujo horrible
Probar es bueno, pero resolverlo es más difícil.
Ah, sí.
He estado probando este indicador - el filtro HP, es un redraw horrible.
Я
No te estoy indicando la dirección de la comprensión.
Я
Una personalidad tan fuerte que soy una bomba.
Я
No te estoy dirigiendo en la dirección de la comprensión.
Я
Una personalidad tan fuerte que soy una bomba.
Ya veo, James Bond y Karabas-Barabbas en uno).
Cuando se buscan patrones en los movimientos de los precios, no son infrecuentes las analogías con diversos fenómenos físicos. Y con mayor o menor éxito, se adaptan y aplican en el comercio diferentes leyes de la física, las matemáticas, la geometría, etc.
Permítanme decir sobre el tema.
Las leyes de la física funcionan en el mundo físico, para el que fueron descubiertas. La econometría, que se basa en métodos y modelos estadísticos, se utiliza para estudiar y describir el mercado. Así, la física, en el mejor de los casos, sólo puede aportar el aparato o modelo ya desarrollado para la descripción de algún fenómeno económico, si éste se describe por la misma analítica que se incluye en dicho modelo, y el papel de la física en la investigación económica queda así limitado.
El estudio de cualquier objeto para su uso práctico se basa en la recopilación de información sobre él. Y sólo después de que la recopilación de información se procese exhaustivamente para revelar patrones e identificarlos de forma fiable, se lleva a cabo la modelización.
En el caso del mercado o, para ser más precisos, para crear un sistema de comercio que realmente funcione es necesario llevar a cabo varias investigaciones estadísticas con el fin de determinar sus regularidades que pueden ser de importancia práctica para el comercio en que es conveniente y estadísticamente correcto estudiar sólo aquellos fenómenos que poseen la propiedad de repetibilidad. Por ejemplo, es posible estudiar las características estadísticas de los efectos de las crisis de precios.
Permítanme decir sobre el tema.
Las leyes de la física funcionan en el mundo físico, para el que fueron descubiertas. La econometría, que se basa en métodos y modelos estadísticos, se utiliza para estudiar y describir el mercado. Así, la física, en el mejor de los casos, sólo puede proporcionar el aparato o modelo ya desarrollado para la descripción de algún fenómeno económico, si éste es descrito por la misma analítica, que se establece en dicho modelo, y el papel de la física en la investigación económica es limitado.
El estudio de cualquier objeto para su uso práctico se basa en la recopilación de información sobre él. Y sólo después de procesar exhaustivamente la recogida de información para revelar patrones e identificarlos de forma fiable, se lleva a cabo la modelización.
En el caso del mercado o más bien para crear un sistema de comercio que realmente funcione es necesario llevar a cabo varias investigaciones estadísticas con el fin de determinar sus regularidades que pueden ser de importancia práctica para el comercio en que es conveniente y estadísticamente correcto estudiar sólo aquellos fenómenos que poseen la propiedad de recurrencia. Por ejemplo, es posible estudiar las características estadísticas de las consecuencias de los saltos de precios.
En volúmenes no superiores al 1-2% de la volatilidad momentánea, es decir, hasta 10 lotes. Con volúmenes más grandes tendrás que estudiar cómo ha afectado tu volumen al sistema.
Con un volumen no superior al 1-2% de la volatilidad momentánea, es decir, hasta 10 lotes. Con volúmenes mayores tendrá que estudiar cómo ha afectado su volumen al sistema.
Permítanme decir sobre el tema.
Las leyes de la física funcionan en el mundo físico, para el que fueron descubiertas. La econometría, que se basa en métodos y modelos estadísticos, se utiliza para estudiar y describir el mercado. Así, la física, en el mejor de los casos, sólo puede proporcionar el aparato o modelo ya desarrollado para la descripción de algún fenómeno económico, si éste es descrito por la misma analítica, que se establece en dicho modelo, y el papel de la física en la investigación económica es limitado.
El estudio de cualquier objeto para su uso práctico se basa en la recopilación de información sobre él. Y sólo después de que la recopilación de información se procese exhaustivamente para revelar patrones e identificarlos de forma fiable, se lleva a cabo la modelización.
En el caso del mercado o, para ser más precisos, para crear un sistema de comercio que realmente funcione es necesario llevar a cabo varias investigaciones estadísticas con el fin de determinar sus regularidades que pueden ser de importancia práctica para el comercio en que es conveniente y estadísticamente correcto estudiar sólo aquellos fenómenos que poseen la propiedad de repetibilidad. Por ejemplo, se podrían investigar las características estadísticas de los efectos de las crisis de precios.
En general, estoy de acuerdo. No estoy tratando de aplicar las leyes de la física al mercado, estoy tratando de hacer una analogía para una mejor comprensión de las ideas expresadas por otros participantes del foro. Tampoco discuto sobre la econometría, pero la econometría es una ciencia compuesta en gran medida por teorías que a menudo no están respaldadas por un número suficiente de pruebas prácticas. Intento sacar de él, a mi entender, algo que pueda aplicarse en la práctica. Después de todo, lo que se presenta en este hilo no es el conjunto completo de cuestiones, cuya solución me permitirá construir un sistema de comercio viable con parámetros deseables. En econometría, una misma tarea puede resolverse de diferentes maneras (métodos) y no siempre la más compleja es la más eficaz. Algunos operan por SMA, otros por LWMA, y otros por indicadores abstrusos, y no podemos decir de antemano quién mostrará el resultado más efectivo. Los modelos econométricos se sustituyen entre sí, pero ninguno de ellos garantiza el éxito. Aunque, por supuesto, he sacado muchas ideas valiosas de él, y creo que sacaré más, algo que se puede aplicar en la práctica.
En cuanto a la recopilación de información y la investigación de estadísticas, no entiendo muy bien lo que quieres decir. Todas las estadísticas se basan en promedios, aproximadamente MA. Eso es exactamente lo que estamos discutiendo aquí. En cuanto a la incorrección de investigar los procesos no recurrentes, discrepo fundamentalmente. ¿es la tasa de variación de los precios un proceso recurrente? ¿Merece la pena investigar?
En general, estoy de acuerdo. No estoy tratando de aplicar las leyes de la física al mercado, estoy tratando de hacer una analogía, para una mejor comprensión de los pensamientos expresados por otros participantes del foro. Tampoco discuto sobre la econometría, pero la econometría es en gran medida una ciencia de teorías, a menudo no respaldadas por un número suficiente de pruebas prácticas. Intento sacar de él, a mi entender, algo que pueda aplicarse en la práctica. Después de todo, lo que se presenta en este hilo no es el conjunto completo de cuestiones, cuya solución me permitirá construir un sistema de comercio viable con parámetros deseables. En econometría, una misma tarea puede resolverse de diferentes maneras (métodos) y no siempre la más compleja es la más eficaz. Algunos operan por SMA, otros por LWMA, y otros por indicadores abstrusos, y no podemos decir de antemano quién mostrará el resultado más efectivo. Los modelos econométricos se sustituyen entre sí, pero ninguno de ellos garantiza el éxito. Aunque, por supuesto, saqué muchas ideas valiosas de él, y creo que sacaré más, algo que pueda aplicar en la práctica.
En cuanto a la recopilación de información y la investigación de datos estadísticos, no entiendo muy bien lo que quieres decir. (1) Todas las estadísticas se basan en promedios, más o menos la media. Eso es exactamente lo que estamos discutiendo aquí. (2) Y sobre la cuestión de la incorrección de estudiar procesos no repetitivos, discrepo fundamentalmente. ¿es la tasa de variación de los precios un proceso repetible? ¿Merece la pena investigar?
(1) Las estadísticas son mucho más que promedios.
(2) Sólo se pueden estudiar cosas repetibles estadísticamente. Por ejemplo, tomemos un conjunto, elijamos el espacio de algunos de sus parámetros y llevemos a cabo la clusterización de este conjunto en el espacio de dichos parámetros. En algunos puntos de dicho espacio habrá clusters de puntos - estados del conjunto y sólo ante la presencia en dichos clusters de un gran número de puntos (es decir, ante la importancia de la estadística) es posible hablar de la corrección de la clusterización. Y es en este sentido (algo vago) que en estadística se habla de recurrencia de los fenómenos.