Regularidad o aleatoriedad - página 58

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Alexander_K:

En consecuencia, el Mercado es capaz de romper la espalda de cualquiera.

El mercado es totalmente indiferente a ti, no le importa si existes o no. El mercado no es malicioso y no va a romper nada. No te ve en absoluto, no estás en su vida.
Te rompes el espinazo con tus propias manos). La locomotora no tiene la culpa de haber atropellado a nadie.
La estupidez se sale de lo normal).
 
Yuriy Asaulenko:
El mercado es totalmente indiferente a ti; no le importa si estás ahí o no. El mercado no es malicioso y no va a romper nada. No te ve en absoluto, no estás en su vida.
Te rompes el espinazo con tus propias manos). La locomotora no tiene la culpa de haber atropellado a alguien.
La estupidez se sale de lo normal).
Mira, si no comparte el grial, te vas a morder los codos.
 
En general lo que está claro en este momento:

1-Hay un algoritmo que desarrolla el precio, no se conoce (no hay una fórmula para generar un gráfico de precios). Tras el mismo número de iteraciones, el gráfico adoptará la misma forma en cualquier instrumento.

2-Los instrumentos se diferencian por tipos: mercancía - hay emisión y consumo; acciones - no hay emisión, no hay consumo, hay inflación monetaria; moneda - hay emisión, lo que lleva a la inflación. En consecuencia, el modelo debe corregirse en función del tipo de instrumento.

3 - la forma del gráfico está distorsionada por una discretización incorrecta por tiempo. Si discretizamos por garrapatas, también está mal. Lo ideal es discretizarlo por el número de iteraciones, y entonces cada símbolo tendrá áreas similares.

4 - el mercado es autosimilar, las pautas que se pueden cumplir a gran escala también se pueden cumplir a pequeña escala. La analogía más cercana es la función de Weirstrasse, pero sólo es adecuada como analogía porque también es autosimilar.

Lo que no está claro:
1 - ¿qué tomar para la iteración? Una transacción o cualquier operación de colocación/retirada de órdenes
2 - las iteraciones pueden realizarse no sólo en el mercado, cuando el mercado está cerrado, el precio del activo puede estar sobrevalorado y puede haber un hueco en la apertura.
3 - ¿Es posible eliminar el ruido de muestreo y cómo? Es decir, ¿cómo podemos restaurar la forma de onda original cuando tenemos un alto excedente?
 
Uladzimir Izerski:

No lo sé. ¿Se puede considerar un patrón si el precio rebota en el siguiente nivel?

Continuación de la imagen del post.


Sólo hay una razón por la que estos canales de precios funcionan. He calculado los datos de las principales sesiones bursátiles, europeas y americanas, de los últimos 10 años. En conjunto, resultó que en un marco de tiempo diario durante el movimiento descendente y ascendente del mercado el precio se abre casi exactamente en el 50% del movimiento anterior y luego va más allá en la dirección de la tendencia.
Y el número de velas de tendencia de este tipo en los últimos 10 años en el EURUSD es del 87,5%. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio rebote más del 50% desde el día anterior en un marco de tiempo diario es inferior al 12,5%.
Esta evidente probabilidad está ausente en cualquier otro marco temporal, sólo en el diario, y sólo si analizamos únicamente las sesiones de negociación europeas y americanas.
Y estos mismos pullbacks sólo marcan los límites de los canales de precios.
El problema es que son muy difíciles de identificar a tiempo y correctamente...
La única manera de obtener beneficios es predecir esos bordes exactos del canal basándose en el movimiento del precio anterior. Una vez formado el límite, su eficacia se reduce.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Estos canales de precios funcionan por una sola razón. He calculado los datos de las principales sesiones bursátiles, europeas y americanas, de los últimos 10 años. Resultó que en el movimiento bajista y alcista del mercado en el marco de tiempo diario el precio se abre casi exactamente al 50% del movimiento anterior y luego va más allá en la dirección de la tendencia.
Además, el número de velas de tendencia de este tipo en los últimos 10 años en el EURUSD es del 87,5%. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio retroceda más del 50% desde el día anterior en el marco temporal diario es inferior al 12,5%.
Esta evidente probabilidad está ausente en cualquier otro marco temporal, sólo en el diario, y sólo si analizamos únicamente las sesiones de negociación europeas y americanas.
Y estos mismos pullbacks sólo marcan los límites de los canales de precios.
El problema es que es muy difícil determinarlas a tiempo y correctamente.
La única manera de obtener beneficios es predecir esos bordes exactos del canal basándose en el movimiento del precio anterior. Una vez formado el límite, su eficacia se reduce.

Existe una fórmula para construir estos canales. Pero no puedo ponerlo en la pantalla pública. Eso sería un error.

¿Para qué sirven estos canales? Limitadores y la primera vez que el precio toca el límite.

Así es.Una vez que se forma el límite, su eficacia se reduce. Las paradas cortas ayudarán. Mejor aún, un buen oscilador.

 

Hace algún tiempo empecé a escribir sobre cómo demo ==real.

Hoy en día, soy un ardiente opositor a esta expresión.

La demo y lo real son cosas completamente diferentes, como el Cielo y la Tierra, a pesar del mismo precio. El precio real se copia en la demo pero se forma exclusivamente en la real.

Esta es una pauta que yo destacaría con especial importancia.

 
Uladzimir Izerski:

Existe una fórmulaA para construir estos canales. Pero no puedo exponerlo públicamente. No estaría bien.

¿Para qué sirven estos canales? Limitadores y el primer toque de la frontera.

Así es.Una vez que se forma el límite, su eficiencia disminuye. Las paradas cortas ayudarán. Mejor aún, un buen oscilador.

Otra vez esas fórmulas misteriosas:)
 
Renat Akhtyamov:

Hace algún tiempo empecé a escribir sobre cómo demo ==real.

Hoy, soy un ardiente opositor a esa expresión.

Demo y real son cosas completamente diferentes, como el cielo y la tierra, a pesar del mismo precio. A pesar de que el precio es el mismo a pesar de que sus pedidos son similares.

Esta es una pauta en la que insisto con la máxima importancia.

Explique el valor práctico de su declaración...

Todo el mundo sabe que la DC tiene mecanismos internos para RETRASAR sus órdenes ... + difundir ...

Entonces, ¿qué es lo que hace que el OPERADOR GENERAL tenga un retraso insignificante en la aparición de los precios... incluso el Scalper...?

 
Serqey Nikitin:

Explique el valor práctico de su declaración...


Estos datos pueden arrojar luz sobre uno de los enojosos misterios de la cosmología moderna: por qué los valores dela constante de Hubble obtenidos por diferentes métodos difieren entre sí.

 
Serqey Nikitin:

Explique el valor práctico de su declaración...


¿De verdad?

El hombre vino de la fábrica, se tomó unas cervezas y pensó que escribiría algo ingenioso en el foro.

No resultó inteligente.

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