Reflexiones sobre el azar - página 18
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Creo de buen grado que con un filtro adaptativo bien construido es posible construir un TS rentable.
¿Qué pasó con la diferencia entre la salida del filtro y el cociente inicial? ¿En qué nos basamos para descuidar este residuo?
.
Y es generalmente aceptado que el residuo es mucho más importante que la curva suavizada.
1) la diferencia no va a ninguna parte... todo está en marcha.
2) ¿Qué tipo de reconocimiento común es ese "mucho más importante"? ????
El residuo puede ser importante para la estimación del error. Es un riesgo.
¿Qué riesgo? Piensa en lo que estás hablando. Estamos hablando de la detección de la señal: separar la señal de la mezcla de señal+ruido.
Aquí tienes una imagen para aclararlo:
El ruido se superpone a la señal: el precio se mueve alrededor de la línea roja de la señal.
La decisión se toma en función del movimiento de la señal, no del ruido. El ruido, por supuesto, contribuye a ello.
Pero debemos entender el papel de la señal y el ruido, su correlación y su ponderación.
¿Qué tiene esto que ver con el riesgo?
El riesgo es otra cosa. Y no hay que mezclar todo en un montón.
¿Cuál es el riesgo? Piensa en lo que estás hablando. Estamos hablando de la detección de la señal: separar la señal de la mezcla de señal+ruido.
Aquí tienes una imagen para aclararlo:
El ruido se superpone a la señal: el precio ronda la línea roja de la señal.
La decisión se toma en función del movimiento de la señal, no del ruido. El ruido, por supuesto, contribuye a ello.
Pero debemos entender el papel de la señal y el ruido, su correlación y su ponderación.
¿Qué tiene esto que ver con el riesgo?
El riesgo es otra cosa. Y no mezcles todo en un mismo montón.
¿Y en qué se diferencia esta línea de señal de la EMA o la SMA?
¿En qué se diferencia esta línea de señal de la EMA o la SMA?
Veo que cualquier explicación es inútil...
Oleg, lo que llamas señal es tal sólo para tu sistema. Del mismo modo, sobre el ruido. Es una característica sólo de su ST.
Cuando hablo de riesgo, me refiero a tratar el flujo de cotizaciones como un proceso aleatorio. Los rendimientos de este proceso tienen una cierta distribución, que afecta, por ejemplo, a la fijación de un stop loss razonable.
Si te equivocas con la propia distribución o sus parámetros al determinar el stop-loss, puedes perder mucho. Niederhoffer tampoco creía posible un impago ruso. Pero ocurrió, aunque su modelo estimó que la probabilidad de que ocurriera era superior a 10 sigmas condicionales.
Las colas gordas son una medida de riesgo en cierto modo.
Oleg, lo que llamas señal es tal sólo para tu sistema. Del mismo modo, el ruido. Es sólo una característica de su ST.
Cuando hablo de riesgo, me refiero a tratar el flujo de cotizaciones como un proceso aleatorio. Los rendimientos de este proceso tienen una cierta distribución, lo que afecta, por ejemplo, a la fijación de topes de pérdidas razonables.
Si te equivocas con la propia distribución o sus parámetros al determinar el stop-loss, puedes perder mucho. Niederhoffer tampoco creía posible un impago ruso. Pero ocurrió, aunque su modelo estimó que la probabilidad de que ocurriera era superior a 10 sigmas condicionales.
Las colas gordas son una medida de riesgo en cierto modo.
DE ACUERDO. Lo dejaré fuera del camino.
Las colas gordas son una medida de riesgo en cierto modo.
Alexey, si desde finales de noviembre de 1997 Vasya no comprendía que el impago de Rusia era inevitable, entonces la culpa es de Vasya, no de las colas.
Subrayo: la culpa fue suya y yo le habría echado del trabajo a principios de diciembre de 1997, como muy tarde.
Alexey, si desde finales de noviembre de 1997 Vasya no entendió que el default de Rusia es inevitable, entonces la culpa es de Vasya, no de las colas.
Subrayo: la culpa fue suya y yo le habría echado del trabajo a principios de diciembre de 1997, como muy tarde.
Exactamente.
Oleg, lo que tú llamas señal es sólo eso para tu sistema. Lo mismo ocurre con el ruido. Es una característica sólo de su ST.
Cuando hablo de riesgo, me refiero a tratar el flujo de cotizaciones como un proceso aleatorio. Los rendimientos de ese proceso tienen una cierta distribución, que afecta, por ejemplo, a la fijación de unos stop loss razonables.
Si te equivocas con la propia distribución o sus parámetros al determinar el stop-loss, puedes perder mucho. Niederhoffer tampoco creía posible un impago ruso. Pero ocurrió, aunque su modelo estimó que la probabilidad de que ocurriera era superior a 10 sigmas condicionales.
Las colas gordas son una medida de riesgo en cierto modo.
Pensando en todos los simpatizantes de la DSP en este foro y en otros foros de comerciantes (y son muchísimos) me he formado un eslogan "¡DSP con chupón!"
La gente no quiere entender que no hay señal entre comillas tal y como ellos la entienden, al igual que no hay ruido tal y como ellos lo entienden.
Hay un componente determinista en kotir (no consideremos a SB con la demolición) que confunden con la señal. Uno podría estar de acuerdo con ellos (al fin y al cabo no se trata de terminología, sino de dinero) si la diferencia entre el componente determinista ("señal") y el cociente fuera estacionaria (MO casi constante y varianza casi constante).
Para un autómata:
Y sobre lo generalmente aceptado. La primera línea es ARCH, más completamente colas gruesas, el modelo matemático para esto es FARIMA (integrabilidad fraccional, Hurst es sinónimo). No sólo se trata de un mar de literatura, sino también de un código gratuito (R) ampliamente disponible que tiene en cuenta muchos matices en el nombrado.
Te deseo éxito, autómata. Tengo la confianza de que se puede construir un sistema bastante estable basado en un buen filtro adaptativo, y las paradas obligatorias pueden evitar que baje, sobre todo si sabes exactamente cómo reacciona tu sistema a la función delta (ver avalsa más arriba).