La estrategia comercial más banal
Estimados miembros del foro, todos nos hemos convencido de que el mercado se rige principalmente por el azar. La búsqueda de patrones aún no nos ha llevado a un éxito variable, de nuevo debido a la interferencia del azar. Intentemos averiguar el potencial de éxito posible y la profundidad del abismo en caso de fracaso de la estrategia banal más improbable, una de las cuales es abrir estúpidamente N posiciones de compra y venta simultáneamente en diferentes TFs con el mismo o diferente TP y SL, así como el depósito inicial D. Deberíamos intentar optimizar N, TF, TP y SL, D. Tal vez muchos han intentado analizar esta estrategia y pedirles que compartan sus opiniones. ¿Quién ha probado esta estrategia en la práctica?
No es necesario hablar de todos. Si alguien está convencido de este tipo de engaño, está en su derecho.
No lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero la gente lo ha intentado durante años. Se hunden y vuelven a intentarlo).
No es necesario hablar de todos. Si alguien está convencido de ese engaño, está en su derecho.
No lo he probado y no lo voy a hacer. Pero la gente lo ha intentado durante años. Los dejan y luego lo intentan de nuevo ))
Soy consciente de que voy a provocar la ira y el desconcierto de muchos participantes, pero me gustaría considerar el potencial de este delirio, tal y como usted lo plantea, de forma exhaustiva. Por ejemplo, empezar a trabajar con sólo 2 órdenes. Incluso en este caso, hay opciones - para permitir que el EA para colocar las órdenes de compra y venta en orden aleatorio. Si no ha tratado estas opciones y no va a probarlas, no significa que nadie quiera investigarlas todas a fondo. Pedimos a los que han tratado este problema que publiquen sus resultados, si no les importa.
es intrínsecamente erróneo tratar de vencer a los pies grandes con victorias pequeñas, es decir, sentarse en exceso
Es posible intentar las mismas paradas. ¿Tienes algún resultado concreto de la investigación sobre la historia o también tienes sólo suposiciones y una creencia en la absoluta estupidez de esta idea?
Es posible probar las mismas zapatas. ¿Hay algún resultado concreto de la historia o también tienes sólo suposiciones y una creencia en la absoluta estupidez de esta idea?
Ya te lo has demostrado a ti mismo en tu pancarta
Mira el hilo de Oleg avtomat. Él habla de vagabundeo accidental.
para qué hacer la investigación si ya está claro que el comercio no tiene fundamento (como una moneda)
Ya te has demostrado a ti mismo que en tu pancarta
Mira el hilo de Oleg avtomat sobre el vagabundeo aleatorio.
Sí, estoy convencido de que esta estrategia, al menos, no conlleva grandes pérdidas. El comercio gira con cero resultados durante un año. Pero, eso es con un conjunto de parámetros mencionados anteriormente. El comercio real a cero durante un año puede ocultar las opciones de comercio rentable en caso de una combinación diferente de parámetros. De esto se trata. Primero hay que aprender a operar a cero durante un largo período de tiempo, y luego, gradualmente, moverse en la dirección correcta.
Ya te has demostrado a ti mismo que en tu pancarta
mira el hilo de Oleg avtomat sobre paseos aleatorios
¿Por qué hay que investigar si está claro que el comercio no es razonable (como una moneda)?
¿Tienes algún resultado, al menos en una cuenta demo o puedes aconsejar un Asesor Experto ya hecho de Kodobase que implemente este proceso en el historial con la posibilidad de cambiar todos los parámetros en un amplio rango?
¿Algún resultado, al menos en una cuenta demo, o puede aconsejar un Asesor Experto ya hecho de Kodobase que realice este proceso en el historial con la capacidad de cambiar todos los parámetros en un amplio rango?
Aquí está mi demostración fue https://www.mql5.com/ru/forum/243444
No pruebo los EAs de Kodobase, sólo uso dibujos y funciones
- 2018.05.08
- www.mql5.com
Es posible intentar las mismas paradas. ¿Tienes algún resultado concreto de la investigación sobre la historia o también tienes sólo suposiciones y una creencia en la absoluta estupidez de esta idea?
Prueba y verificación:
CodeBase | 2017.08.14 12:50 |Vladimir Karputov| EAs | MetaTrader 5
Intentemos averiguar el potencial de éxito posible y la profundidad del abismo, en caso de fracaso, de las estrategias triviales más increíbles, una de las cuales es abrir estúpidamente N posiciones de compra y venta simultáneamente en diferentes TFs con el mismo o diferente TP y SL, así como el depósito inicial D.
los plazos no son necesarios en absoluto. no se trata de esto :-)
Abrir 2 posiciones simultáneamente Compra1,Venta2 equivale a regalar el spread + colocar 2 posiciones pendientes. Y si TP1=SL2 y SL1=TP2 entonces también sin pips.
Estimados miembros del foro, todos nos hemos convencido de que el mercado se rige principalmente por el azar. La búsqueda de patrones aún no ha conducido a un éxito variable, de nuevo debido a la interferencia del azar.
Intentemos averiguar el potencial de éxito posible y las profundidades del abismo en caso de fracaso de las estrategias triviales más increíbles, una de las cuales es abrir estúpidamente N posiciones de compra y venta simultáneamente en diferentes TFs con el mismo o diferente TP y SL, así como el depósito inicial D.
En la historia debemos tratar de optimizar N, TF, TP y SL, D. Tal vez muchos comerciantes ya han tratado de analizar esta estrategia, entonces vamos a pedirles que compartan sus opiniones. ¿Quién ha probado esta estrategia en la práctica?
Si las posiciones se abren al azar en el mismo instrumento, no dependerá del marco temporal.
La apertura de posiciones simultáneas en diferentes direcciones con el mismo volumen significará que no hay posiciones, pero ya ha pagado el spread, la comisión y pagará el swap si las posiciones se trasladan al día siguiente.
Matemáticamente, si no tenemos en cuenta la comisión, el spread, el swap, la apertura de posiciones al azar con stops y takeprofits aleatorios dará como resultado 0, con el número de posiciones tendiendo a infinito. Pero en nuestro caso (con spreads, comisiones y swaps) el resultado tenderá a menos infinito.
En consecuencia, el resultado del corredor tiende al más infinito, y sobre esto gana.
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Estimados miembros del foro, todos nos hemos convencido de que el mercado se rige principalmente por el azar. La búsqueda de patrones aún no ha conducido a un éxito variable, de nuevo debido a la interferencia del azar.
Intentemos averiguar el potencial de éxito posible y las profundidades del abismo en caso de fracaso de las estrategias triviales más increíbles, una de las cuales es abrir estúpidamente N posiciones de compra y venta simultáneamente en diferentes TFs con el mismo o diferente TP y SL, así como el depósito inicial D.
En la historia debemos tratar de optimizar N, TF, TP y SL, D. Tal vez muchos comerciantes ya han tratado de analizar esta estrategia, entonces vamos a pedirles que compartan sus opiniones. ¿Quién ha probado esta estrategia en la práctica?