La estrategia comercial más banal - página 29
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El principio de incertidumbre de Heisenberg difiere de tal hipótesis mucho menos de lo que puede parecer. Al fin y al cabo, también postula que es imposible conocer con precisión la posición y la velocidad del electrón en un mismo momento del tiempo y que no se puede determinar con precisión su energía en un momento dado del tiempo, y que todas las leyes del "sentido común" no funcionan: que el electrón puede desaparecer y volver a aparecer en otro lugar, o estar en un montón de lugares diferentes al mismo tiempo. Por cierto, el hecho de que los electrones puedan estar en muchos lugares al mismo tiempo es la base de toda la química conocida. En el instituto se habla de los electrones que se extienden para que dos átomos se unan, ¿no es así? Traducido a términos humanos: toda la química se basa en la idea de que los electrones pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. En la práctica, todo esto significa, en particular, que nos hemos acercado bastante al límite fundamental hasta el que podemos reducir el tamaño de los transistores de silicio de nuestros procesadores: sólo un poco más y esos transistores dejarán de ser "clásicos" (¡y dejarán de funcionar!), porque no podremos averiguar dónde están los malditos electrones, ya que estarán en todas partes a la vez.
En cuanto a las creencias en la hipótesis... Si se considera que en el momento del Big Bang el Universo era más pequeño que el electrón, entonces por supuesto hay que aceptar que el Universo puede existir en muchos estados paralelos (mundos). Por cierto, si se quiere insertar un observador, he aquí una consideración: la interpretación de Copenhague, cuando se aplica a todo el Universo, se enfrenta a una dificultad: si hay un "observador", cuyas observaciones provocan el colapso de la función de onda, un observador del Universo tiene que estar "fuera", observando el Universo desde fuera. ¿No debería considerarse la imposibilidad de observar el Universo desde fuera como un inconveniente crítico y fatal de dicha interpretación, defendida por uno de los ponentes locales? Pero qué se le va a hacer, los oradores locales han orado mucho en este hilo. Tanto para los viajes en el tiempo como para la antimateria... Por cierto, si se cambia la dirección del tiempo en la ecuación de Dirac por la contraria, cambiando simultáneamente el signo de la carga del electrón, la ecuación en sí sigue siendo la misma. En pocas palabras, un electrón que se mueve hacia atrás en el tiempo es un positrón que se mueve hacia adelante en el tiempo, y ningún interlocutor local puede negar este hecho :-) En otras palabras, la razón por la que se permite la existencia de la antimateria es porque puede viajar hacia atrás en el tiempo. Wah. Y si un electrón y un positrón colisionan, se sabe que se aniquilan con la formación de un quantum gamma, es decir, que hay una explosión de energía en su lugar. Dibujemos un diagrama de esto en un papel: dos objetos chocan y desaparecen, en su lugar hay una explosión de energía. Si invertimos la carga del positrón, se convierte en un electrón que se mueve hacia atrás en el tiempo. Y podemos volver a dibujar el diagrama apuntando el eje del tiempo en la otra dirección, de modo que parezca que el electrón se estaba moviendo hacia adelante en el tiempo, y de repente decidió cambiar de dirección y se dirigió hacia atrás en el tiempo, liberando algo de energía en el momento de la inversión. Mi punto es que originalmente es el mismo electrón, y el proceso de aniquilación del electrón y el positrón es sólo el momento de su inversión en el tiempo :-) Así que, como cualquier partícula tiene una pareja-antipartícula, podemos concluir: todas las partículas son capaces de retroceder en el tiempo, y pretender ser antimateria en eso: y los oradores locales argumentaron oralmente que hay muy poca antimateria por alguna razón. Y así es: no hay diferencia alguna entre la materia y la antimateria, sólo depende de hacia dónde decida moverse: hacia el futuro o hacia el pasado, como quiera :-) En fin, estoy cansado de filosofar, difícilmente los lectores de esta rama entenderán en absoluto de qué estamos hablando, aunque desde el punto de vista de la física he expuesto la pura verdad.
Papá... Estaba llorando...
¡Físico! Bienvenido. Fue especialmente divertido leer la disputa con el mecánico cuántico A. Ivanov :))
Pero no lo lleves al espacio de Hilbert. La relación de incertidumbre de Heisenberg sólo dice una cosa: que hay que trabajar con funciones de onda y la ecuación de Schrödinger. Todo.
Papá... Se me saltaron las lágrimas...
Puedo ofrecerte repostar tu cerebro con antimateria. Inyectar en el torrente sanguíneo azúcar radiactivo que emite positrones. Pensar requiere energía, por lo que el azúcar se concentra en las partes del cerebro que están activas. Al mismo tiempo, emite antimateria (positrones). Gracias a ella, la tomografía por emisión de positrones (PET) puede observar la distribución de la antimateria en su cerebro y sacar conclusiones sobre la dirección de sus pensamientos y los motivos del llanto...
Puedo ofrecerte alimentar tu cerebro con antimateria. Inyectar en el torrente sanguíneo azúcar radiactivo que emite positrones. El proceso de pensamiento requiere energía, por lo que el azúcar se concentra en las partes del cerebro que están activas. Al mismo tiempo, emite antimateria (positrones). Gracias a ella, la tomografía por emisión de positrones (PET) puede observar la distribución de la antimateria en su cerebro y sacar conclusiones sobre la dirección de sus pensamientos y los motivos del llanto...
Escúpelo todo, amigo...
En este foro se quiere ganar al mercado, no leer hojas ni discutir.
Te esperan en el hilo "De la teoría a la práctica". Acude con ideas y ejemplos de operaciones. ¿DE ACUERDO?
Me temo que mi estrategia de trading no será apreciada si la reduces a "operaciones de muestra".
No me importa en absoluto cómo termina cada operación individual en TP o SL. Prefiero tener sólo un resultado estadísticamente positivo, de un gran número de operaciones.
Me temo que mi estrategia de trading no será apreciada si la reduces a "operaciones de muestra".
Realmente no me importa cómo termina cada operación individual: en el TP o en el SL. Prefiero tener sólo un resultado estadísticamente positivo, de un gran número de operaciones.
De acuerdo. ¿Puede al menos demostrar el estado y reiterar los principios básicos de la estrategia? La gente te lo agradecerá y se acordará de ti: vale mucho. Si abres una señal de trading, tendrás muchos suscriptores.
Si no tienes una estrategia, pero sabes algo de física, ayúdame a encontrar los indicadores de discontinuidad. ¿Ha trabajado alguna vez con el ratio de Hearst, ACF, entropía, etc.? ¿Son aplicables a los datos del mercado?
Alexander_K:
ayúdame a encontrar un indicador de desacoplamiento
Probablemente presentaré una idea, que vale mucho si se prepara adecuadamente. Estoy seguro de que entusiasmará inmediatamente al público. También estoy seguro de que sólo unos pocos serán capaces de prepararlo adecuadamente.
Por lo tanto, es obvio para todos que todo lo que se requiere para el comercio es ser capaz de cocinar un filtro digital sin retraso. Si lo desea, puede tomar la SMA de s=1+2z muestras, desplazarla hacia el pasado en z muestras, y operar siguiendo una simple regla: si el precio está por debajo del filtro - comprar, si está por encima - vender. Como resultado, con prácticamente cualquier relación razonable de SL y TP, con prácticamente cualquier orden de SMA (valores z) - siempre un fuerte plus, especialmente si introducimos otro umbral, es decir, abrir sólo si la diferencia entre el precio y la SMA (desplazada hacia atrás) es mayor (módulo) que algún valor umbral.
La cuestión es cómo preparar un filtro sin retardo.
Consideremos la siguiente idea sencilla. Si tenemos dos SMAs, digamos de órdenes s y s+1, no es difícil recuperar el precio a partir de ese par de SMAs. Por razones obvias.
La pregunta que causará revuelo es: ¿qué ocurrirá si sustituimos algunas otras curvas en el precio en lugar de las SMA "verdaderas" en este algoritmo para el par de SMA vecinas? Por ejemplo, no recuperar el precio de SMA100 y SMA101, sino de SMA99 y SMA100 (contándolos como si fueran SMA100 y SMA101)? ¿Qué pasará? ¿Un gráfico principal? ¿O al menos uno no desfasado (pero diferente del original)? ¿Y si suavizo la SMA, por ejemplo, en lugar de la SMA100 tomo un tercio de la SMA99+SMA100+SMA101 que se retrasa exactamente como la SMA100? ¿Qué tal si se suaviza con 10 muestras en lugar de 1 en cada lado de 100? 20? 50? ¿Y si tomo el recíproco de la SMA encontrado de los precios recíprocos? Puedes conseguir un montón de cosas interesantes cada vez.
Supongamos que hemos estado hablando del gráfico M5 todo este tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si empezamos a examinar el gráfico H1 y hay una SMA de órdenes similar retrasada en 24 horas y la siguiente más grande en 1 cuenta (retrasada en 24,5 horas)? ¿Es decir, SMA de órdenes 1+2*24 y 1+2*24,5?
Está claro que si tomamos los valores correspondientes de SMA retrasadas del gráfico M5 en 24 y 24,5 horas, es decir de 1+2*24*12 y 1+2*24,5*12 órdenes, será físicamente equivalente, porque son las propias SMA... Sin embargo, sus valores en los momentos de interés son diferentes. ¿Y si los ponemos en el algoritmo de reconstrucción de precios en lugar de los "nativos"? Se restablecerá algo más que no coincide con el gráfico de precios H1 original, pero está claro que no va por detrás del precio "verdadero" y, por tanto, podemos operar por la discrepancia entre ambos. Creo que lo anterior es suficiente para entusiasmar a la gente.
Probablemente presentaré una idea, que vale mucho si se prepara adecuadamente. Estoy seguro de que entusiasmará inmediatamente al público. También estoy seguro de que sólo unos pocos serán capaces de prepararlo adecuadamente.
Por lo tanto, es obvio para todos que todo lo que se requiere para el comercio es ser capaz de cocinar un filtro digital sin retraso. Si lo desea, puede tomar la SMA de s=1+2z muestras, desplazarla hacia el pasado en z muestras, y operar siguiendo una simple regla: si el precio está por debajo del filtro - comprar, si está más alto - vender. Como resultado, con prácticamente cualquier relación razonable de SL y TP, con prácticamente cualquier orden de SMA (valores z) - siempre un fuerte plus, especialmente si introducimos otro umbral, es decir, abrir sólo si la diferencia entre el precio y la SMA (desplazada hacia atrás) es mayor (módulo) que algún valor umbral.
La cuestión es cómo preparar un filtro sin retardo.
Consideremos la siguiente idea sencilla. Si tenemos dos SMAs, digamos de órdenes s y s+1, no es difícil recuperar el precio a partir de ese par de SMAs. Por razones obvias.
La pregunta que causará revuelo es: ¿qué sucederá si sustituimos algunas otras curvas en el precio en lugar de las SMA "verdaderas" en este algoritmo para el par de SMA vecinas? Por ejemplo, no recuperar el precio de SMA100 y SMA101, sino de SMA99 y SMA100 (contándolos como si fueran SMA100 y SMA101)? ¿Qué pasará? ¿Un gráfico principal? ¿O al menos uno no desfasado (pero diferente del original)? ¿Y si suavizo la SMA, por ejemplo, en lugar de la SMA100 tomo un tercio de la SMA99+SMA100+SMA101 que se retrasa exactamente como la SMA100? ¿Qué tal si se suaviza con 10 muestras en lugar de 1 en cada lado de 100? 20? 50? ¿Y si tomo el recíproco de la SMA encontrado de los precios recíprocos? Podrías conseguir un montón de cosas interesantes cada vez.
Supongamos que hemos estado hablando del gráfico M5 todo este tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si empezamos a examinar el gráfico H1 y hay una SMA de órdenes similar retrasada en 24 horas y la siguiente más grande en 1 cuenta (retrasada en 24,5 horas)? ¿Es decir, SMA de órdenes 1+2*24 y 1+2*24,5?
¿Es obvio para todos que si tomamos los valores correspondientes adelgazando las lecturas de las SMAs encontradas en el gráfico M5, con un retraso similar de 24 y 24,5 horas, es decir de órdenes 1+2*24*12 y 1+2*24,5*12 , entonces sería perfectamente equivalente físicamente, porque son las mismas SMAs? Sin embargo, sus valores en los momentos de interés son diferentes. ¿Y si los ponemos en el algoritmo de reconstrucción de precios en lugar de los "nativos"? Se restablecerá algo más que no coincide con el gráfico de precios H1 original, pero está claro que no se retrasa con respecto al precio "verdadero" y, por lo tanto, podemos operar por la discrepancia entre ellos. Creo que lo anterior es suficiente para entusiasmar a la gente.
Tal vez haya algo en esto.
Se llama "media real" para los procesos no estacionarios. Tendré que pensarlo...
Una cosa más que entusiasmará a la gente fácilmente: no entiendo por qué los que intentan predecir el precio (estoy en contra de ello en absoluto, yo, por ejemplo, no lo necesito, pero hay quienes hacen predicciones de precios) intentan predecir el propio gráfico de precios...
¿No sería más fácil tomar la SMA (de cualquier orden razonable) y trazar la diferencia entre el precio y la SMA? Y predecirlo. Esta diferencia. Que es más fácil de pronosticar porque sabemos de antemano que siempre gira en torno a cero con distribuciones conocidas de las desviaciones.
Es cuestión de una fórmula en una línea para convertir la previsión de esta diferencia en la previsión del precio. Que construirá una solución autoconsistente. Que si la diferencia con la SMA de esa orden va a cambiar en el futuro, el precio cambiará de esa manera (lo que es fácil de comprobar después tomando la SMA de la previsión del precio resultante y asegurándose de que su diferencia con la SMA da la previsión inicial de la diferencia con la SMA).
Una cosa más que entusiasmará a la gente fácilmente: no entiendo por qué los que intentan predecir el precio (estoy en contra de ello en absoluto, yo, por ejemplo, no lo necesito, pero hay quienes hacen predicciones de precios) intentan predecir el propio gráfico de precios...
¿No sería más fácil tomar la SMA (de cualquier orden razonable) y trazar la diferencia entre el precio y esa SMA? Y predecirlo. Esa diferencia. Que es más fácil de pronosticar porque sabemos de antemano que siempre gira alrededor de cero con distribuciones conocidas de desviaciones.
Es cuestión de una fórmula en una línea para convertir la previsión de esta diferencia en la previsión del precio. Que construirá una solución autoconsistente. Que si la diferencia con la SMA de esa orden va a cambiar en el futuro, entonces el precio cambiará de tal manera (lo que se comprueba fácilmente entonces tomando la SMA de la previsión y asegurándose de que su diferencia con la SMA da la previsión inicial de la diferencia con la SMA).
Por favor, escriba esta fórmula
Una cosa más que excitará a la gente fácilmente: no entiendo por qué los que intentan predecir el precio (estoy en contra de ello en absoluto, yo, por ejemplo, no lo necesito, pero hay quienes hacen predicciones de precios) intentan predecir el propio gráfico de precios...
¿No sería más fácil tomar la SMA (de cualquier orden razonable) y trazar la diferencia entre el precio y esa SMA? Y predecirlo. Esta diferencia. Que es más fácil de pronosticar porque sabemos de antemano que siempre gira en torno a cero con distribuciones conocidas de las desviaciones.
Escuestión de una fórmula en una línea para convertir la previsión de esta diferencia en la previsión del precio. Que construirá una solución autoconsistente. Si la diferencia con la SMA de esa orden va a cambiar en el futuro, el precio cambiará de tal manera (lo que se comprueba fácilmente entonces tomando la SMA de la previsión y comprobando que su diferencia con la SMA da la previsión inicial de la diferencia con la SMA).
¿Notas la contradicción?